una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 288
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Aquí hay una imagen de otra sección del precio, pero que también contiene 1024 cuentas.
He recortado la parte central. Como se puede ver en la imagen, la izquierda tuvo que ser sangrada en 200 cuentas y la derecha en casi 300 cuentas. Sin embargo, los efectos de los bordes son claramente visibles en la mitad superior.
Por supuesto, el efecto de estos efectos es diferente para las distintas ondículas. Y cuanto más pequeña sea la escala, menor será también este efecto. Sin embargo, es triste.
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La estructura de esta imagen es, en términos generales, bastante diferente de, por ejemplo, la imagen en el post de Andre69 el 28.06.07 20:43 en la página 141. 141. Me gustaría entender por qué.
Por otro lado, tiene una estructura demasiado regular. ¿Por qué?
Este análisis se realizó para una serie de 1024 muestras.
Ajustes de escala: Min=1, Step=1, Max=512. Wavelet de DMeyer
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Yuri, el respetado Neutrón ha señalado muy bien las condiciones límite. Pero hay otros factores que afectan al aspecto de la imagen CWT.
1. Qué wavelet tomamos. Cada uno de ellos da resultados ligeramente diferentes. Personalmente, no me gusta mucho la ondícula de Meyer, ya que no está muy localizada en el dominio del tiempo, mientras que en el dominio de la frecuencia, por el contrario, es demasiado buena.
2. Las condiciones de contorno pueden tratarse de forma diferente, es decir, el PA original puede continuar en ambas direcciones de diferentes maneras. El mejor resultado, en mi opinión, da una continuación constante (¡pero no por cero!). Aquí al menos no introducimos ningún artefacto en el resultado, aunque todavía no hay manera de deshacerse de la distorsión en los bordes. La continuación simétrica (con o sin guardar la primera derivada) también funciona bien.
Y es muy importante: es muy conveniente eliminar el componente constante de la PA antes de la transformación. De todos modos, no lo necesitamos y afecta mucho al resultado.
3. La matriz de coeficientes de la CWT puede mostrarse en forma de imagen de varias maneras: sólo los coeficientes a escala, su valor absoluto, al cuadrado, etc. El aspecto de la imagen cambiará de forma muy significativa.
Utilizo el logaritmo de los coeficientes CWT para la visualización. Pero en realidad, es una cuestión de gustos.
Aquí hay una imagen para proporcionar una base de comparación.
Andrei, gracias por la aclaración.
1. Ya entendí que diferentes wavelets conducen a diferentes resultados. Sin embargo, estaba claro incluso antes de las operaciones prácticas. Mucho más complicada, pero también mucho más interesante, es la cuestión de cómo seleccionar la ondícula óptima. Para las fotos he utilizado Meyer'a sólo porque las fotos con ella (y algunas otras) son más o menos comprensibles para mí. En cuanto a la mala localización temporal, sigue siendo un bosque oscuro para mí.
2. Ya he leído sobre los efectos de los límites. No me gusta ninguna de las formas sugeridas para combatirlos. Se mire como se mire, sigue siendo arbitrario. Y me faltan conocimientos de MatLaba para probar algunas de mis propias ideas.
El componente permanente no se ha eliminado, pero ahora lo voy a intentar.
3. Es comprensible. No hablaba de la vista, sino de la estructura. Quizás lo he expresado mal.
Un agradecimiento especial por las fotos. Si también hubiera escalas de ejes de ordenadas en ellos, se podría aprender mucho más de ellos.
Uno pertenece a la serie del EURUSD, el otro es un proceso de Wiener, es decir, se obtiene integrando incrementos aleatorios cuya distribución se aproxima a la distribución de los incrementos de la serie del EURUSD:
Me interesa su opinión, colegas, sobre el potencial del método para identificar patrones y relaciones ocultas en los BPs en estudio. Al comparar estas dos imágenes, de alguna manera no se puede decir de inmediato que "las operaciones de arbitraje son posibles en este proceso, mientras que en aquel se realiza el caso de un mercado eficiente (martingala)...".
Me interesa su opinión, colegas, sobre el potencial del método para identificar patrones y relaciones ocultas en los BPs en estudio. Al comparar estas dos imágenes, de alguna manera no se puede decir de inmediato que "las operaciones de arbitraje son posibles en este proceso y en aquel se aplica el caso de mercado eficiente (martingala)...".
¡¡Eso es lo que estoy diciendo!! La única forma (a mi modo de ver) de utilizar la transformada wavelet es calcular las características dinámicas del sistema mediante esqueletos y seguir haciendo previsiones con ellos (ya descritas brevemente). Y no se puede decir nada de estos bozales, salvo que es muy bonito.
PD: y como ya he comprobado tristemente, se necesitarán varios años y todo un instituto de investigación especializado con "renacuajos" para sacar adelante el modelo anteriormente descrito.
Se ha eliminado la componente constante y se ha obtenido un resultado mucho más significativo:
Parece que la transformada wavelet no impone la condición de oscilar cerca de cero en la señal. Sin embargo, me rasqué la cabeza y me di cuenta de que es una manifestación de los mismos efectos de borde. Tengo que suponer que al calcular los coeficientes de descomposición en MatLabe la señal a la derecha y a la izquierda se aumenta con ceros. Si tiene un valor, por ejemplo, 1,2245 en el borde, es significativo en comparación con 0. Si restamos la media de la serie de 1,2240, el 0,0005 restante es otra cosa.
Esto reduce hasta cierto punto la importancia del problema de los efectos de borde. Sin embargo...
Si queremos extrapolar una señal, distorsionaremos a sabiendas la extrapolación futura complementándola con cualquier cosa del lado derecho para suavizar el efecto marginal. Me pregunto qué dirán los especialistas al respecto. :-)
2 Neutrón
Desde mi muy humilde punto de vista, la superficie de los valores de los coeficientes para EUR es significativamente más suave, especialmente en las escalas más grandes que para EP. Lo que significa que el mercado real, comparado con el PE, tiene cierta inercia (o memoria).
Me interesa su opinión, compañeros, sobre el potencial del método para identificar patrones y relaciones ocultas en los PA estudiados. Al comparar estas dos imágenes, de alguna manera no se puede decir de inmediato que "aquí es posible realizar operaciones de arbitraje en este proceso, y en aquel se realiza el caso de mercado eficiente (martingala)...".
Sólo dos fotos no son suficientes para sacar algunas conclusiones. Hasta ahora no he utilizado las ondículas en la práctica, así que no voy a especular sobre sus posibilidades. Aquí se ha demostrado al menos una ventaja: cuando se utiliza con habilidad, es una muy buena forma de presentar la información. Por ejemplo, en la primera serie de imágenes vi el fantasma de la ventana adiabática (es decir, el rango entre el ruido y los factores limitantes externos, donde la situación puede ser determinada por las propias leyes del mercado, es decir, las leyes de la "multitud"). ¿Es un fantasma o una realidad? En mi opinión, si la cuestión es interesante, deberías tratar de encontrar algún método más económico para investigarla, de lo contrario necesitarás realmente un instituto de investigación, y más de uno.
Andrew, gracias por la aclaración.
1. Ya he comprendido que las diferentes ondículas conducen a resultados diferentes. Sin embargo, estaba claro incluso antes de las operaciones prácticas. Mucho más complicada, pero también mucho más interesante, es la cuestión de cómo seleccionar la ondícula óptima. Para las fotos he utilizado Meyer'a sólo porque las fotos con ella (y algunas otras) son más o menos comprensibles para mí. En cuanto a la mala localización temporal, sigue siendo un bosque oscuro para mí.
2. Ya he leído sobre los efectos de los límites. No me gusta ninguna de las formas sugeridas para combatirlos. Se mire como se mire, sigue siendo arbitrario. Y me falta el conocimiento de MatLaba para intentar algunas de mis propias ideas.
El componente permanente no se ha eliminado, pero ahora lo voy a intentar.
3. Es comprensible. No hablaba de la vista, sino de la estructura. Quizás lo he expresado mal.
Un agradecimiento especial por las fotos. Si también hubiera escalas ordenadas en ellas, se aprendería mucho más.
1. La localización temporal es algo muy sencillo. Cuanto más amplia sea la función wavelet, más difícil será determinar su posición exacta en el eje temporal. De la misma manera - el mismo razonamiento en el dominio de la frecuencia. Cuando hacemos una CWT, es como si probáramos una función wavelet a diferentes escalas de la PA original. Cuanto más amplia sea, más borrosa será, peor (menos precisa) será la asociación de los máximos y mínimos en la matriz CWT con las características del PA original. En general, a grandes rasgos, la localización en el dominio del tiempo determina la resolución de la imagen CWT en el eje temporal (X), y la localización en el dominio de la frecuencia en el eje de la escala (Y).
Con la ondícula óptima, todavía no está claro. Depende de las características de la serie de precios que queramos coger. La mayoría de las ondículas no son simétricas. ¿Puede esto ayudarnos? Todavía no lo sé. He citado a propósito una imagen de db4. Es una ondícula asimétrica con estructura fractal. ¿Y qué?
2. Los efectos de borde son, por desgracia, algo fundamental. Puedes llamarlo efecto de borde o retardo de fase, de todos modos no hay forma de evitarlo hasta el final. La situación sólo puede mejorar un poco si se elige la forma correcta de continuar la curva antes del WT. Me parece que la continuación constante (continuar BP con el valor de su último término) en este sentido es la mejor opción - hay la menor cantidad de arbitrariedad.
3. Me disculpo por la falta de escalas. Se hizo muy rápidamente. En el eje X - tiempo - 2048 cuentas. Eje Y - escala - 1...1024.
PS. Por último, hice una película de imágenes de matriz CWT. Para un par de divisas durante aproximadamente un año (~ 1,5 minutos de vídeo). Resultó divertido. Ahora me divierto viendo este vídeo. Puedo comprobar por mí mismo que hay estructuras que son estables durante mucho tiempo.
En la ciencia no hay negativos, y como resultado de un gran número de experimentos he llegado a las siguientes conclusiones (sin embargo, ya escribí sobre esto en mis boletines hace un año y medio).
1. En la actualidad no existen métodos para construir sistemas de negociación mecánicos, es decir, descritos por reglas estrictas, que tengan una eficacia aceptable durante un periodo de tiempo más o menos largo, y es imposible desarrollarlos hasta que se invente una forma de moverse en el tiempo. Personalmente, no voy a volver a ella, ni a buscar el Grial.
2. cualquier táctica más o menos razonablemente construida para cualquier periodo de tiempo (para cualquier carácter del mercado) muestra una alta eficiencia, y todas las tácticas son aproximadamente igual de efectivas. Es decir, cada comportamiento del mercado necesita su propia herramienta, y la tarea se reduce a determinar cuál es el periodo y qué herramienta es la más adecuada ahora. Por otro lado, hay un límite, es de unos 80 - 120 puntos por mes, y no hay ninguna táctica, que permita trabajar con la mayor eficiencia a un nivel aceptable de riesgos. (Puede, por supuesto, abrir con todo el depósito y, si tiene suerte, entrar en un movimiento y recoger 400 - 500 pips. Eso es súper rentable. Pero el siguiente uso de dichos parámetros destruirá todo lo obtenido anteriormente). Por término medio, cualquier táctica o una combinación de tácticas permite obtener entre 100 y 400 puntos de beneficio. Así que deberías renunciar a tus sueños de ganar un millón durante el año a partir de 10K.
3. Complicar casi cualquier táctica simple, el uso de métodos matemáticos sofisticados, no conduce a una mejora significativa. Y a menudo, por el contrario, empeora la eficiencia. No entiendo por qué ocurre esto, es un misterio para mí como científico. Hasta ahora es un misterio. Lo más desagradable es que a menudo caemos bajo la hipnosis de los términos y métodos complejos, nuestra fe en la ciencia es muy fuerte, y empezamos a confiar irracionalmente en diversas "redes neuronales que utilizan el análisis multivariante y la transformada wavelet con filtrado preliminar basado en el algoritmo genético". Todo esto es una mierda, perdón por la expresión, y un espectáculo para atraer más dinero de los comerciantes crédulos.
Cada nuevo experimento me frustraba - ¡no, ya sabes, métodos contra Kostya Saprykin! Pero tuve que elaborar todas las versiones, que había "matado" fielmente durante un año. ¿Ahora estás molesto? Pues no lo hagas. Al fin y al cabo, si lo piensas más detenidamente, te das cuenta de que está bien. Lo maravilloso es que todavía hay espacio para la creatividad, para la intuición, para la inspiración y, finalmente, para la suerte. De lo contrario, todos habríamos sido sustituidos con éxito por máquinas y habríamos comerciado con éxito. Y cuanto más potente sea la pieza de metal, más éxito tendrá. ¿Quién crees que tendría un ordenador más potente, tú o el City Bank? Pero todo el mundo está en igualdad de condiciones, sólo tus cualidades y habilidades determinan los resultados, independientemente de la situación económica, el lugar de residencia u otras condiciones. Y el hecho de que los grupos financieros contraten a multitudes de analistas y utilicen superordenadores para construir redes neuronales, no les da ninguna ventaja clara sobre ti, aunque vivas en un pueblo de mierda y tengas 10 grados de educación. (Es cierto que tienen una ventaja importante: tienen acceso a la información, cosa que nosotros no tenemos. Pero esta es una realidad que no se puede cambiar, así que ni siquiera hablemos de ella). Y eres muy capaz de mostrar eficiencia a cualquier nivel, recuerda, Morfeo en The Matrix dijo - no hay límite de velocidad, él (el límite) está en tu cerebro.
Una cita de "Forex para principiantes, Parte 3" http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php