una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 264

Nuevo comentario
 
No creo que las estrategias comunes puedan ser rentables

No es cierto. (¿por qué entonces existen los comerciantes de olas?)

De hecho, se necesita que al menos la MO total de todos los operadores bancarios que la utilizan sea mayor que cero.
de hecho el total de iOp de todos los traders bancarios que lo utilizan debe ser como mínimo cero. y se puede contar con los dedos el número de personas que obtienen beneficios con tactica adversa: el sistema no es sencillo (aunque utiliza leyes elementales de la física), por lo que el 99% de los que quieren probarlo no tienen paciencia para captarlo completamente...

la mayoría de la gente está todavía en la primera etapa: "Ojalá tuviera un ordenador antes, así sería millonario en seis meses"... y a veces durante décadas... ...todos lo hacen, pero no todos lo hacen. (eh... fue un momento divertido...)
 
Lo primero que se le ocurrió a Yandex:<br / translate="no">http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

No, no es eso.
Einstein, por cierto, la mayor parte de su vida se dedicó a la teoría del campo unificado. Y parece que tampoco pudo ofrecer nada completo :)

buen punto... convincente... quizá merezca la pena leer el (mal) comportamiento de los mercados después de todo...

Probablemente debería aclarar: Einstein realmente pasó la mayor parte de su vida persiguiendo sin éxito una teoría del campo unificado.
No creo que las estrategias comunes puedan obtener beneficios

hmm. mal. (Entonces, ¿por qué existen los creadores de olas?).

¿No sería más correcto preguntar: a costa de quién existen? :)
De hecho, se necesita que al menos la MO total de todos los operadores bancarios que la utilizan sea mayor que cero.

Sólo hay que tener en cuenta el peso, es decir, el capital, con el que opera un comerciante. Sin embargo, sospecho que los profesionales no utilizan Táctica Adversa, es decir, no afecta al mercado. Tal vez algún día se pongan a ello.
 
Tovaroved:
lo primero que apareció en Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

Pensándolo bien, lo interpreté como "Lee el manual por fin" :)
Tras una breve búsqueda he encontrado un diagrama de ruido 1/f equivalente:
 
gracias... sí, es un modelo sensato. la única cuestión para mí es cómo trabajar con él.

y el enlace al artículo de Mandelbrot... escribe allí:
La visión nos dice que estos tres gráficos son irrealmente simples. Abramos ahora las fuentes. La figura 1 ilustra las fluctuaciones de los precios según el modelo introducido en 1900 por el matemático francés Louis Bachelier. Las variaciones de precios siguen un "paseo aleatorio", que corresponde a una curva de campana, e ilustra el modelo subyacente a la teoría moderna de la cartera. Los gráficos 2 y 3 son refinamientos parciales del trabajo de Bachelier: un modelo que propuse en 1963 (basado en procesos aleatorios de estado estacionario) y otro que publiqué en 1965 (basado en el movimiento browniano fraccionario). Sin embargo, estas variantes son siempre inadecuadas, salvo en el caso de algunos estados especiales del mercado.

En el original:
El ojo nos dice que estos tres diagramas son irrealmente simples. Revelemos ahora las fuentes. El gráfico 1 ilustra las fluctuaciones de los precios en un modelo introducido en 1900 por el matemático francés Louis Bachelier. Los cambios en los precios siguen un "paseo aleatorio" que se ajusta a la curva de campana e ilustra el modelo que subyace en la teoría moderna de la cartera. Los gráficos 2 y 3 son mejoras parciales del trabajo de Bachelier: un modelo que propuse en 1963 (basado en procesos aleatorios estables de Levy) y otro que publiqué en 1965 (basado en el movimiento browniano fraccionario). Sin embargo, estas revisiones son insuficientes, salvo en determinadas condiciones especiales del mercado.


movimiento browniano fraccionario, ¿no es 1/f? si no es así, lo siento, equivocado...


P.D. pero yo leería a einstein de todos modos. mejor una teoría errónea con ideas nuevas que fórmulas vacías e incoherentes repetidas cien veces por gente para la que no significan más que letras...
 
¡Si abrimos un MONTÓN de instrumentos en Largo, entonces después de un cierto tiempo, con una igualdad numérica de incrementos de precios al "más" y al "menos" debido a la diferencia en los incrementos medios absolutos de los valores que suben y los que bajan, saldremos en un plus estable!


a Rosh 05.04.07 11:07
Neutrón, de hecho la situación es la misma con las monedas...


Sí, el mismo efecto se observa en los instrumentos monetarios: la volatilidad es directamente proporcional al valor del activo: sigma0=a*Bid, donde sigma0 es la volatilidad diaria, a es el factor de proporcionalidad.
No es difícil evaluar la rentabilidad de la estrategia basándose en el efecto anterior. La diferencia de los valores absolutos de los incrementos de los instrumentos bajistas y alcistas nos dará nuestra rentabilidad diaria en puntos y debe ser comparada con la diferencia de los intercambios de posiciones cortas y largas que promedia 2-3 puntos.
Así, al final de la sesión de negociación los valores absolutos de los incrementos de las posiciones largas son dLong=a*(Bid+sigma0), short - dShort=a*(Bid-sigma0). Beneficio por día: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Para los pares de divisas, el factor de proporcionalidad es el 1%, sigma0 es 100 puntos/día, S=2*0,01*100=2 puntos/día, es decir, si la diferencia en los swaps es de 1-2 puntos/día, lo más probable es que no obtengamos beneficios.
Más o menos la misma situación en CFD y Futuros - a=1%, sigma0=30-100 pips/día.
 
Gracias... sí, un modelo bastante sensato. la única pregunta para mí es: ¿cómo trabajar con él? <br / translate="no">
Si te refieres a cómo describir los procesos en él, es la teoría de la cadena. Si te refieres a cómo predecir correctamente el mercado basándote en él, probablemente nadie lo sepa :)
movimiento browniano fraccionario, ¿no es 1/f? si no, lo siento, mi error...
Por lo que he entendido, es un caso particular de 1/f (ruido fraccionario gaussiano). Pero en general el juego de las definiciones es una especie de escolástica, y para entender lo que hacía Mandelbrot en 1965 hay que leer su obra. Indirectamente, podemos concluir que seguía tratando el ruido 1/f porque la definición mencionada en la cita se refiere al documento de 1982.

P.D. pero yo seguiría leyendo a einstein. mejor una teoría errónea, pero con ideas nuevas, que fórmulas vacías e incoherentes repetidas cien veces por gente para la que no significan más que letras...

Bueno, en resumen, sí. Aunque existe el peligro, bajo la magia de los grandes, de perder la horquilla que evita el estancamiento.
Usando la FFT de klot tomé rápidamente un espectro de un gráfico aleatorio de EURUSD y vi el 1/f más natural
 
1/f es el ruido de parpadeo. http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

Sí, parece interesante, tengo que leerlo. Gracias.

Añadido:
En la primera lectura me gustó. Sólo se utilizan los supuestos que parecen indiscutibles, y luego las acciones técnicamente correctas. En realidad sólo quiero hurgar en las cosas que parecen vagas :). Aunque naturalmente surgió el pensamiento de "no poder implementar algo similar, cuanto más descrito con suficiente detalle".
 
Hola a todos! Me he perdido un montón de cosas interesantes mientras he estado fuera por negocios. Se ha quedado un poco tirado para mi modelo. Muchas matemáticas, pero ninguna analogía con los circuitos eléctricos, las cuerdas, los mecanismos y otras direcciones. La experiencia es algo útil, pero creo que en este caso es errónea, aunque la historia de la física le recuerde lo contrario. Una vez elegí el siguiente dicho como lema para mi modelo (perdón por el patetismo :o):

<br / translate="no"> "La evolución... la condición básica a la que todas las teorías, hipótesis y sistemas deben obedecer y satisfacer en lo sucesivo, si quieren ser razonables y verdaderos"...

Pierre Teilhard de Chardin.

Pero esta es mi opinión. Lástima, catastróficamente falta de tiempo para finalizar mi modelo, pero nada, en algún lugar antes de las vacaciones.

El filtro publicado por Sergey, me recordó a las estadísticas recogidas sobre las tendencias delimitadas por los extremos locales con una línea de filtro suavizada. Encontré muchas cosas interesantes entonces. Decidí compartir estas estadísticas inútiles. El algoritmo es muy sencillo:
(1) los parámetros del filtro se iteran
(2) realiza el filtrado
(3) se encuentran los recuentos de los extremos locales (se alternan los mínimos y los máximos respectivamente)
(4) Seleccionar sucesivamente las tendencias (señales) delimitadas por estos intervalos
(5) Se realizan los cálculos necesarios para cada tendencia (canal), en función de la tarea

Las estadísticas se reúnen para todas las series (H+L)/2 en el reloj y en todo el historial para un montón de criterios. Les muestro algunos resultados inútiles para el EURUSD en el historial de 5,7 años.

Frecuencia de aparición de la tendencia. Los datos coinciden más o menos con los estudios publicados sobre la araña


Esta es la distribución de la expectativa matemática según las longitudes de la tendencia


Expectativa matemática normalizada a la longitud de la tendencia. Se me olvidó añadir. No se observa esta pauta para las desviaciones estándar.


Lo mismo, pero en coordenadas logarítmicas dobles


Distribución de la energía de las tendencias en función de la longitud (en términos de DSP)


Puede o no ser útil para alguien. :о)
 
Se sonroja un poco por mi modelo. Muchas matemáticas, pero ninguna analogía con los circuitos eléctricos, las cuerdas, los mecanismos y otras direcciones.

No te sientas mal, si hay una sola ecuación en el modelo, seguro que hay un análogo, y muy probablemente más de uno :)
"La evolución... la condición básica a la que todas las teorías, hipótesis y sistemas deben obedecer y satisfacer en lo sucesivo, si quieren ser razonables y verdaderos"...

Si dividimos los objetos mencionados en estadísticos, fenomenológicos y microscópicos, los primeros, en mi opinión, son los menos diseñados para la evolución, ya que se basan totalmente en el pasado. Estos últimos son probablemente los más. Mis últimos mensajes son sólo eso... sueña con un modelo así :)
También pasé mucho tiempo recogiendo estadísticas similares, pero luego llegué a la conclusión de que su uso en la construcción de una estrategia es esencialmente un ajuste de la historia, incluso si es más correcto que el uso de parámetros en el probador. Sin embargo, esto no significa que sea inútil en absoluto.
1...257258259260261262263264265266267268269270271...309
Nuevo comentario