una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 261
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Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
De acuerdo.
Las ecuaciones diferenciales que describen las oscilaciones de un sistema en presencia de fuerzas de disipación son las mismas en mecánica y en electrotecnia, por lo que los sistemas de ecuaciones para estos procesos son similares. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de qué analogía es mejor. Es más importante identificar las leyes a las que obedece el fenómeno estudiado, y describir estas leyes mediante un sistema de difurcaciones es una cuestión de técnica y tiempo.
Si el asunto se limitara a las "oscilaciones del sistema en presencia de fuerzas de disipación", sería así. Sin embargo, hay una gran sutileza aquí. Cuando se producen tensiones mecánicas en el medio que superan los límites de su elasticidad, se convierte en un fluido viscoso. Se trata de difusiones no lineales muy diferentes, además. Sin embargo, el sistema sigue existiendo y los procesos se desarrollan en él con velocidades limitadas.
¿Y qué corresponde a esto en los circuitos eléctricos? ¿Una avería del condensador? ¿Cortocircuito?
En los ensayos de rotura de probetas metálicas, la tensión mecánica se determina cuando la fase de fluencia alcanza su límite y la probeta estalla. En mi opinión, esto correspondería a una avería o un cortocircuito. ¿Pero qué estado de un circuito eléctrico corresponde al estado de un fluido viscoso (o más bien muy viscoso) en la teoría del continuo? ¿Cuántos de ustedes lo saben?
Por cierto, las fluctuaciones del mercado difícilmente pueden calificarse de disipativas en el pleno sentido de la palabra. En presencia de fuerzas disipativas, las oscilaciones son notoriamente amortiguadas. Y en el mercado las fluctuaciones nunca se reducen a cero. Por el contrario, el mercado se caracteriza por un determinado nivel de oscilación en torno al cual se producen todos los acontecimientos. Aunque las oscilaciones disminuyan al terminar las tres sesiones, es algo temporal y la amplitud se recupera en cualquiera de ellas. Para mí se parece más a la mecánica cuántica: cero fluctuaciones a temperatura cero absoluta. Y la transición a un nuevo nivel de precios suele producirse como una transición en túnel, si la resistencia (o el soporte) es demasiado fuerte para que el mercado la atraviese en el proceso de movimiento. En este caso, el precio supera este nivel a pasos agigantados, y esto no ocurre necesariamente en las noticias.
EN MI OPINIÓN. Si se trata de reducir todo a un sistema de ecuaciones diff que describa el sistema, dejará de ser una analogía. Ya sería una transposición completa del modelo. Y casi nadie se atrevería a decir que ninguno de los modelos físicos conocidos (clásicos o cuánticos) es adecuado para el desorden que se produce en el mercado. :-))
No estoy dispuesto a demostrar que ningún campo de la física contenga análogos de todos los fenómenos de otros campos. En primer lugar porque no lo creo.
EN MI OPINIÓN:
La temperatura está naturalmente asociada al mercado (grado de aglomeración). Es decir, es más alto durante las sesiones y la oscilación también es mayor. Parece obvio y la presencia de retroalimentación positiva - el movimiento provoca el pánico, el pánico intensifica el movimiento, la intensificación del movimiento intensifica el pánico, etc. (de manera similar, la energía liberada cuando fluye la corriente calienta una resistencia, si es, por ejemplo, un semiconductor - su resistencia disminuye, esto conduce a un aumento de la corriente, es decir, un mayor calentamiento, etc.). De la mecánica cuántica nos viene a la mente la noción de densidad de estados. No sé si se trata de un túnel, alguien puede llamarlo pasar un punto de bifurcación, pero a veces una patada fuerte es aparentemente suficiente :), e incluso no demasiado fuerte en un mercado delgado o calentado. Y entre patada y patada (catástrofes, transiciones) es bastante similar al comportamiento disipativo.
Eso es lo que no entiendo. ¿Son todos los modelos iguales? Simplemente, cuanto mejor se elija un prototipo, menos adiciones y cambios serán necesarios. El criterio no son nuestros gustos y preferencias, sino las leyes a las que se somete el fenómeno estudiado ((c) Neutrón:).
¡Exactamente! Si tomamos todo el sistema de dípticos, que describe el fenómeno, significa que aceptamos completamente el modelo correspondiente para el mercado y, por tanto, trasladamos las leyes que actúan para el modelo al mercado. Si nos limitamos a la analogía, evidentemente se trata de una aproximación y nada más.
Por ejemplo, Vladislav aceptó en su modelo la analogía de las fluctuaciones del mercado con las fluctuaciones de un sistema mecánico en un pozo potencial. Así, la energía potencial se aproxima por una forma cuadrática. ¡Y eso es todo! No trató de encontrar una expresión analítica exacta de la energía potencial, no resolvió las ecuaciones de Newton, no construyó una trayectoria de precios, es decir, no hizo todo aquello por lo que se escriben las difusiones.
También en principio no es un delito, si lo tratamos como la primera aproximación. Sin embargo, de nuevo, depende de lo que se llame una analogía.
En esta formulación, interesa el carácter de relajación de la cantidad deseada con el tiempo, y se distinguen dos casos:
1. el precio tiene una rigidez infinita con respecto a su media móvil (proceso de Wiener);
2. el precio tiene una rigidez finita, es decir, no sólo la media móvil (MA) corre detrás del precio, sino que el precio tiende a ella;
Supongamos que la fuerza de interacción del precio y la MA está descrita, en términos generales, por un polinomio de potencia, entonces tenemos que construir un sistema de ecuaciones que relacione el factor de rigidez, la distancia entre el precio y la MA y la naturaleza de la relajación con los coeficientes de la serie de potencia.
Parece que es posible resolver este problema en la forma general y así la salida contendrá la dirección y el valor de la fuerza que actúa en ese momento sobre la serie de precios. Es más que suficiente para la previsión.
Un pensamiento más.
Veamos los swaps en posiciones cortas de CFDs:
#AA ALCOA INC 100 acciones 10% 0. 03 0.10 -8.28% 2 . 66%
#AIG AMER INTL GROUP 100 acciones 10% 0.04 0 .10 -8.28% 2.66%
#AXP AMERICAN EXPRESS CO 100 acciones 10% 0.03 0 .10 -8.28% 2.66%
...
...
#WMT WAL-MART STORES INC 100 acciones 10% 0 ,04 0 ,10 -8,28% 2 ,66%
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 acciones 10% 0,03 0 ,10 -8,28% 2,66%
Vemos que el 2,66% del swap de posiciones cortas equivale al 3%-10% de Spread (0,03-0,1).
Supongamos que la volatilidad media diaria de los instrumentos es de unos n puntos. Tengamos una cartera de N instrumentos. Supongamos que en la primera aproximación el comportamiento de los precios es aleatorio. Entonces, habiendo abierto posiciones cortas para todos los instrumentos, tenemos un instrumento sintetizado con volatilidad diaria sigma0=n/SQRT(N). En el peor de los casos, este instrumento será negativo contra nosotros por el valor: V=sigma0*SQRT(T/T0), donde T- tiempo de mantenimiento de las posiciones abiertas en días, T0 - 1 día. Por otro lado, cada día recibiremos un rendimiento de los swaps: v=Swap*T/T0. v crece linealmente, V es una raíz cuadrada, es obvio que en algún momento v se hace necesariamente mayor que V, ¡y estaremos en negro!
sigma0*SQRT(T/T0)=Swap*T/T0 de donde resulta: T=T0*(n/SQRT(N)/Swap)^2.
Suponiendo que T0=1 día, n=100/día, N=100 símbolos y Swap=2 puntos/día obtenemos Т=10 días, es decir, incluso en el peor de los casos cuando toda la posición combinada fuera en nuestra contra, en unos 10 días estaremos en el plus y ganaremos sistemáticamente 2 (más exactamente 2,66) puntos al día. En un año, se trata de una plancha de 500 puntos con un depósito de 100 instrumentos de 0,1 lote y un apalancamiento de 1:10 - es de 130*100*10= 100000 dólares (aproximadamente). Esto corresponde a unos ingresos de 500*0,1*10$*N=50000$ al año con un riesgo mínimo o del 50% anual. Si sólo quedan 10 instrumentos en la cartera, el depósito puede reducirse a 10.000 dólares con un riesgo de mercado 3 veces mayor.
Esta operación de intercambio parece tentadora, aunque sólo sea para encontrar dónde conseguir 10000 dólares :-))
La segunda me parece más vital. Pero, ¿es suficiente para al menos una primera aproximación? Todavía no tengo pensamientos propios lo suficientemente coherentes, me limitaré a citar a Peters:
... necesitamos un modelo estadístico alternativo que tenga distribuciones con colas gruesas, exhiba persistencia y tenga una varianza inestable.
Hay una clase de procesos de ruido que cumple estos criterios: El ruido 1/f o fraccionario ...
...
El ruido 1/f está estrechamente relacionado con los procesos de relajación. De hecho, el ruido 1/f fue postulado por Mandelbrot (1982) como la suma de un gran número de procesos de relajación paralelos que ocurren a muchas frecuencias diferentes.
Sí, parece tentador. Pero yo no buscaría 10000 dólares hasta que descubriera la trampa. :-))
Y de que la hay, no tengo ninguna duda.
http://betaexpert.narod.ru/trademath.htm (Preludio escrito en el estilo tradicional del autor ;o))
Y aquí hay algunos cálculos complicados de las posiciones cortas
http://forum.cgm.ru/lofi/f26/th8142.html
Yo mismo no lo he descubierto. Lo cuelgo por si le sirve a alguien, ya que estamos hablando de cambiar por canjes y trucos similares.
Yura, estoy lejos de esas ideas.
Ayer ejecuté unos 30 instrumentos CFD en la demo. Esto es lo que obtengo:
1. 1. Volatilidad media de los instrumentos de la cartera - 50 pips al día;
2. Volatilidad media de la cartera - 10 pips al día. Esto se corresponde bien con el modelo: sigma0=n/SQRT(N)=50/SQRT(30)=9 puntos al día;
3. el precio medio de un punto de un lote estándar es de 1 $;
4. el margen medio de un lote estándar es de 700 $;
5. el valor medio del spread es de 4 puntos;
6. el valor medio del swap de las posiciones cortas es de +0,4 puntos al día.
Esa es la historia. Veamos lo que sigue:
T=T0*(n/SQRT(N)/Swap)^2=1*(50/SQRT(30)/0.4)^2= ¡¡¡500 días!!! y nos quedamos sin blanca :-(
Sí, no podemos operar con swaps en CFD... Al menos no en estos términos.
En lo que a mí respecta, hay una cuestión interesante que hay que tener en cuenta.
No sé si alguien se ha dado cuenta de que aunque el incremento del precio en los instrumentos CFD, así como en los pares de divisas, es un valor aleatorio (en una primera aproximación), ¡el valor absoluto del incremento del precio es directamente proporcional al valor del activo! En otras palabras, la oscilación de las series de precios es proporcional al valor del activo. En las monedas no existe tal cosa. Así, si la cartera contiene un número suficiente de instrumentos de CFD y abrimos posiciones largas con todos ellos, en el momento inicial estaremos en el cero estadístico (mitad crecimiento en acciones, mitad crecimiento en acciones) menos el spread, menos la comisión y menos el swap de las posiciones largas. Los dos últimos componentes pueden ignorarse sin problemas en comparación con el diferencial (véase más arriba). ¡Pero al cabo de cierto tiempo, con una igualdad numérica de incrementos de precios de más y de menos por la diferencia del valor medio absoluto de los incrementos de las acciones que suben y de las que bajan, saldremos en un sólido plus!
No creo que la lógica sufra.
a Candid
... necesitamos un modelo estadístico alternativo que tenga distribuciones con colas gruesas, exhiba persistencia y tenga una varianza inestable.
Hay una clase de procesos de ruido que cumple estos criterios: Ruido 1/f o fraccionario ...
...
El ruido 1/f está estrechamente relacionado con los procesos de relajación. De hecho, el ruido 1/f fue postulado por Mandelbrot (1982) como la suma de un gran número de procesos de relajación paralelos que ocurren a muchas frecuencias diferentes.
Cándido, ¿puedes darme un enlace a esa impresión?
Además, estos modelos existen y simulan perfectamente el comportamiento de los residuos en las series temporales por función de distribución (distribuciones de cola gorda) y por función de autocorrelación (persistencia). Se trata de modelos autorregresivos de orden infinito. Es una gran cosa y predice muy bien el comportamiento de las series simuladas, pero tiene un límite en cuanto al rendimiento máximo: apenas cubre los diferenciales existentes. Por ejemplo, si mantenemos el diferencial no superior a 1 punto en el EUR/GBP durante las veinticuatro horas del día, ¡el rendimiento anual del modelo AR será de 10 000 puntos! Lo mismo puede decirse del EUR/CHF (20000-30000 puntos al año). Si el diferencial en estos pares es de 2 puntos, la rentabilidad anual bajará a 200-400 puntos, si es de 3 puntos, perderemos puntos. Pero en el caso del EUR/USD, la frontera de la rentabilidad se encuentra en la zona de 0,5 puntos, es decir, un diferencial irreal.