una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 236
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Resultados para el EURUSD.
La estrategia mostró la posibilidad de obtener un beneficio de arbitraje de 1-2 pips por cada 25 pips de movimiento. 25 pips, el precio se mueve una media de 2-3 veces al día, 200 días laborables al año (en el comercio MTS). Tenemos 3*200*2=1200 pips al año - variante optimista, 2*200*1=400 pips al año - variante pesimista.
Resultados para el EURCHF.
El diferencial mínimo en este par es de 2 puntos. Es posible operar con margen con una rentabilidad de 1-2 pips por operación, con un desglose de 15 pips de renta. El intervalo de 15 puntos se pasa por el instrumento 4-5 veces al día por término medio. Por tanto, 4*200*2=800 puntos al año.
Resultados de la construcción del EURGBP.
El diferencial mínimo en este par es de 1-2 puntos. La negociación con margen es posible con una rentabilidad de 1-2 puntos por una operación con un spread de 13 puntos. La herramienta pasa por el rango de 13 puntos una media de 3-4 veces al día. Así, tenemos 3*200*2=600 puntos por año.
Consideremos el hecho de la estabilidad temporal satisfactoria del criterio de rendimiento a demostrar. 2.
La evaluación de la rentabilidad muestra que es posible obtener un margen de beneficio en algunos instrumentos monetarios. 3.
3. Podemos observar una mayor rentabilidad de la rechno-división.
Es el momento de escribir un emulador de operaciones y asegurarse de que los resultados de las estimaciones obtenidas se corresponden con la operación de TS.
¿Y cuál es el criterio de elección de la dirección de apertura de un negocio? Tengo entendido que no hay ninguno.
...
Una posdata:
Supongo que realmente hice una pregunta tonta, que nadie ha respondido hasta ahora. :o( Parecía razonar con lógica, como yo pensaba. Hay estadísticas que muestran un movimiento "mayormente" estable a lo largo del día por un cierto número de pips. Lo único que queda es entender en qué momento abrir y en qué dirección, es decir, cuándo esperar exactamente este movimiento. La precisión es necesaria porque el movimiento en sí es objetivamente pequeño y cualquier empresa de corretaje tarda entre 10 y 30 segundos en elaborar nuestro pedido.
Esto es lo que todavía no he entendido. Tal vez esto sea una obviedad y yo sea el único que no lo entiende. No he encontrado ninguna respuesta clara (hablo, por supuesto, de mí) en esta tesis (y no esperaba encontrarlas).
Por favor, explíquese, ya no voy a agitar la cerveza ya que a nadie le gusta. :о(
Eso es lo que has preguntado.
Es evidente que la estrategia es rentable si el lado derecho de la desigualdad es mayor que cero. Ignorando el último término de la parte derecha de la desigualdad, obtenemos la condición de arbitrabilidad:
|nt-2H|/Spread>1, donde nt es la longitud total del zig-zag (en puntos) referida al número de enlaces (roturas), o la longitud media de los enlaces. H - discreción de la partición (en puntos). El diferencial es la comisión de la CC (en puntos).
Por ejemplo, si nt-2H>0, debemos utilizar la estrategia H+ (abrir hacia el movimiento del precio), si nt-2H<0, debemos utilizar la estrategia H (abrir contra el movimiento del precio).
Todo lo anterior también es válido para el Renko-build.
2 Neutrones
Yo también me inclino por esta idea. Es decir, en los mismos ticks de 2006 ejecutar esta estrategia y ver qué pasa. Dado que la estrategia se basa en la estabilidad a largo plazo de la volatilidad H, ninguna decisión dentro del proceso debe ser tomada por un Asesor Experto. Es muy posible utilizar órdenes pendientes (o su emulación). En este sentido, el Asesor Experto es 2 veces más fácil que el que juega en la red.
Volatilidad(1min)<< la discreción de la ruptura. Aquí, sin embargo, no he encontrado este lugar en Pastukhov...
No soy seguidor de las ideas de la tesis, pero tengo una pregunta. Probablemente sea una tontería, pero espero que los colegas traten con una sonrisa amable mi estupidez y me expliquen cuál es el problema. OK, hay en el caso general "x" puntos de beneficio de arbitraje, por "y" puntos de movimiento. Multiplicado, obtenemos un número decente de puntos por año, que, teóricamente, podemos convertir en riqueza material.
Si la volatilidad H es mayor que 2H, entonces al llegar a 2H del siguiente extremo
es apostar a que el precio pasará otra H, en la dirección del movimiento.
En caso contrario, si la volatilidad H es inferior a 2H, se apuesta a que el precio pasará
atrás por lo menos H.
Aproximadamente.
Francamente, no lo he probado en los bares. Tal vez me he perdido este lugar en la tesis de Pastukhov (no la he leído en detalle). Además, entendí de sus experimentos con los índices que él hizo todo en las garrapatas. Esto, además, coincidía con mi actitud hacia las garrapatas. Y ya que en tiempo real los ticks son un placer para trabajar (bajo la condición de que el servidor del corredor estable funcione), decidí que no me molestaría con las barras en absoluto.
Pero ahora voy a echar un vistazo. Como he hecho un zigzag tanto para los ticks como para las barras, no hay problema.
En general, para valores pequeños de H (es decir, H < tamaño de la vela local), en principio no se pueden obtener resultados correctos. El zigzag (no sólo el mío :) no sabe lo que pasa dentro de la vela y sólo puede dibujar un segmento desde el Alto de una vela hasta el Bajo de otra o viceversa. Por lo tanto, incluso el problema de una barra exterior en el zigzag de velas no se resolverá. En nuestra situación significa que los datos del zigzag de la vela son obviamente erróneos, y la H se incrementa en realidad en lugares apropiados del gráfico.
Tal vez sea posible evitar este problema reescribiendo el código del zigzag especialmente para Kagi o Renko, pero me parece que no vale la pena.
...En general, para valores pequeños de H (es decir, H < el tamaño local de la vela), no se pueden obtener en principio los resultados correctos. El Zigzag (no sólo el mío :) no sabe lo que pasa dentro de la vela, y sólo puede dibujar un segmento desde el Alto de una vela hasta el Bajo de la otra, o viceversa. Por lo tanto, incluso el problema de la barra exterior en el zigzag de velas no se resuelve. En nuestra situación significa que los datos del zigzag de la vela son obviamente erróneos, y la H se incrementa en realidad en lugares apropiados del gráfico.
Tal vez sea posible evitar este problema reescribiendo el código del zigzag especialmente para Kagi o Renko, pero me parece que no vale la pena.
Yo también lo creo. El zigzag correcto, en una determinada relación de tiempo y retroceso
es imposible en principio.
grasn ¿por qué no le gusta a nadie? me encantaría tomar unas copas :)))))))))
p.d. ¿Ser o no ser? - la eterna pregunta...
que no se puede responder definitivamente :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
En mi opinión, desde un punto de vista puramente matemático, una "cascada de bifurcaciones" describe el modelo de precios de la forma más completa.
Una cascada de bifurcación (secuencia de Feigenbaum o escenario de duplicación de periodo) es uno de los escenarios típicos de transición del orden al caos, desde un modo periódico simple a un modo aperiódico complejo con una duplicación de periodo infinita. La secuencia de Feigenbaum tiene una estructura fractal autosimilar: el aumento de cualquier región revela la similitud de una región seleccionada con toda la estructura.
El análisis de los mecanismos de transición del orden al caos en sistemas reales y en diversos modelos ha revelado la universalidad de relativamente pocos escenarios de transición al caos. La transición al caos puede representarse como un diagrama de bifurcación (el término "bifurcación" se utiliza para denotar la reestructuración cualitativa del sistema y la aparición de un nuevo régimen de su comportamiento). La aparición de un sistema imprevisible se describe mediante una cascada de bifurcaciones, una tras otra. La cascada de bifurcaciones conduce secuencialmente a una elección entre dos soluciones, luego cuatro, etc.; el sistema comienza a oscilar en un régimen caótico y turbulento de duplicación sucesiva (¿número?) de valores posibles.
Por lo tanto, todos los TF son significativos y pueden utilizarse para operar. Lo importante es utilizar las entradas con sentido en la cantidad adecuada y no salirse de su guión, o se duplican demasiado rápido :). IMHO
Avals buen post!!! vais en la dirección correcta PUEBLOS!!! :))))
Siempre sé exactamente de qué estoy hablando. Y aquí no hay ninguna contradicción.
Algo similar describe Malderbrot. En el caso más sencillo, si se toma
un proceso aleatorio y superponerlo a otro proceso aleatorio, pero
a menor escala, tanto en magnitud como en conteo, se obtiene
más o menos de lo que estoy hablando. En este sistema, con dos
procesos, el proceso de menor escala sólo tiene que seguir
el proceso mayor, y eso lo hace menos aleatorio.
En la araña, famoso caldo de cultivo de ideas sentimentales, se discute mucho y apasionadamente sobre
ese mismo sentimiento. Desde mi punto de vista, los grandes movimientos
es el sentimiento. Pero hay que decir que el mercado de divisas ruso no
como un mercado real, aunque sólo sea porque las cotizaciones no se forman
y el sentimiento es diferente.
[/quote]
Viento del Norte es un punto muy bueno :))) ¡MUY MUY! :)