una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 230
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Se puede decir que lo hice. Si no fuera por el excesivo simbolismo matemático, tardaría mucho menos. Pero no se puede evitar, la disertación es matemática y el lenguaje también.
Por lo que entiendo, lo que se muestra en su figura por Pastukhov se define como una secuencia auxiliar inicial (ro con tilde)i=0,...,M con tilde. De esta secuencia se extrae inductivamente la secuencia buscada [(ro*)m,(ro)m]. En ella, los puntos (ро*)m son puntos de ruptura, y los puntos (ро)m son puntos de fijación de cambio de dirección distantes de ellos por H.
Así, en su imagen, los puntos con asterisco son el 2º, 6º, 8º y 9º. Y sus correspondientes puntos sin asteriscos son 3º, 7º, 9º y 10º.
En cuanto a la segunda pregunta, sí, así es como se construye.
Ahora entiendo por qué la estrategia kagi de Pastukhov muestra un resultado mucho mejor que la renko.
Gracias, lo he solucionado.
Participaré con gusto y disposición en el desarrollo colectivo del MTS sobre la estrategia de Pastukhov.
Considero que es la idea más prometedora en este momento y estoy dispuesto a posponer indefinidamente mi propia investigación en aras de este trabajo. Iba a hacerlo yo mismo, a pesar de las dificultades fácilmente previsibles por mi desconocimiento de apartados conocidos de las matemáticas.
Así que, en particular, aunque apoyo la idea de Sergey de un desarrollo colectivo de MTS basado en la estrategia de Pastukhov, creo que un foro público no es el mejor lugar para que trabaje un equipo de este tipo.
Me parece que toda apertura (y en este asunto especialmente) debe tener sus límites.
Espero haber sido bastante claro.
He estado pensando en lo que has dicho. En términos generales, tiendo a estar de acuerdo contigo, pero los detalles...
Ya tengo el trabajo hecho. :-)
Con un solo "pero". La función READPRN debería ser capaz de entender los espacios y las comas en el archivo de datos (como está escrito en el manual), pero no quiere hacerlo. Por qué, nunca he podido encontrar la respuesta.
¿Tal vez porque no entiende el formato de fecha-hora?
Mi archivo de minutos se exporta desde MT4. La entrada tiene la forma: fecha, hora, OHLC, volumen. Todo está separado por comas. READPRN entiende el formato de la fecha como numérico, probablemente porque hay puntos. Ahí es donde termina.
He visto que tus archivos de garrapatas también tienen fecha y hora. ¿Cómo se resuelve esta situación?
Yura, exporto el archivo de actas del archivo MT4 al formato *.prn de una vez. El programa matcad que lee este archivo (*.mcd) y el archivo de datos (*.prn) deben estar en el mismo directorio. Esto es suficiente para el éxito de la operación. Un ejemplo de cómo se ve el archivo de minutos exportado de MT4 en el bloc de notas de Windows y lo que lee matcad se muestra en la siguiente imagen.
El formato de la hora y la fecha se pierde, pero no importa.
a Olga_trader
Muy en serio.
Estoy seguro de que el estimado Stanislav Veniaminovich no tiene tiempo libre para dedicarse a actividades educativas de forma voluntaria. Pero si tú, Olga, tienes la posibilidad de invitar al Maestro a las charlas, por favor, te lo agradeceremos.
Me parece que en lugar de 2 lambda en la fórmula debería haber un término igual a un lambda. Realmente, el primer término de la fórmula refleja la longitud media de un zig-zag que tiende a 2H para el proceso de Wiener. Para extraer el componente no aleatorio, resta 2H del valor obtenido y éste es el ingreso medio de cada transacción. Sólo hay que restarle la comisión de CC (es 1H, p. 61) y así obtendremos el saldo seco medio de cada transacción. Además todo es sencillo, multipliquemos este residuo por el número de operaciones (inversiones) y obtengamos el tamaño de la riqueza. El último término de la fórmula puede despreciarse, ya que tiene en cuenta la incertidumbre relacionada con la finalización de la operación.
Entonces, ¿qué opina alguien sobre el fondo de la cuestión?
Yo también tenía esta pregunta cuando llegué a este lugar. Sin embargo, la primera lectura fue para entender su funcionamiento a nivel ideológico. Así que dejé todas las preguntas de esa naturaleza para más adelante. No voy a inventar nada por ahora, sólo anotaré lo siguiente.
La curva de renta variable que citó Pastukhov se refiere a los futuros. En la bolsa, el diferencial existe por sí mismo, y la comisión existe por sí misma. Y la comisión se cobra en cada operación. Una operación, es decir, abrir una posición y luego cerrarla, son dos operaciones. Tal vez por eso 2*lambda.
Rosh, no te hagas el listo, aclara.
¿Qué quieres decir con "invertido" y por qué, si tienes dos rodillas y dos pliegues, tienes doble pliegue?
Yurixx
Es posible.
He mirado las comisiones que cobran los brokers al operar con el Emini SP500. Shepherd tomó un valor bastante medio de 2,5 dólares por lado, es decir, por operación (y la ida y vuelta son dos operaciones). Sin embargo, ha descuidado la difusión. Esto puede ser correcto, porque en primer lugar, el spread en la bolsa es algo muy flexible, y en segundo lugar, instrumentos tan líquidos como el Emini SP500 y el Emini NASDAQ tienen un spread cercano a 0, y durante un tiempo considerable es igual a 0.
Para el Forex la situación es diferente. No hay comisión, pero hay un diferencial y su valor no puede ser ignorado. Sin embargo, es bastante estable, así que en la primera aproximación probablemente podamos sustituir 2*lambda por spread y ver qué pasa.
He mirado las comisiones que cobran los brokers al operar con el Emini SP500. Pastukhov se llevó un valor bastante medio de 2,5 dólares por lado, es decir, por operación (y la ida y vuelta son dos operaciones). Sin embargo, ha descuidado la difusión. Esto puede ser correcto, porque en primer lugar, el spread en la bolsa es algo muy flexible, y en segundo lugar, instrumentos tan líquidos como el Emini SP500 y el Emini NASDAQ tienen un spread cercano a 0, y durante un tiempo considerable es igual a 0.
Para el Forex la situación es diferente. No hay comisión, pero hay un diferencial y su valor no puede ser ignorado. Sin embargo, es bastante estable, así que en la primera aproximación probablemente podamos sustituir 2*lambda por spread y ver qué pasa.
No creo que deba hacerse ahora. Tengo entendido que hay que hacer ajustes en el modelo para este caso. La simple sustitución de la comisión por el diferencial no se ajusta al modelo correcto.
Entonces, ¿nadie ha intentado derivar esta prueba por su cuenta?