una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 219

 
Muchas graciasa todos, ya lo he encontrado, no hace falta... Disculpe de nuevo las molestias.
 
grasn Muchas gracias, lo he encontrado, no hace falta... Disculpe de nuevo las molestias.


Sí, de nada, no pude descargarlo... :o(
 
Lo tengo publicado:<br / translate="no">http://www.filefactory.com/file/733226/

P.D.: cuánto tiempo estará por ahí, no lo sé.

El archivo se descargó en 15 minutos y se descomprimió sin problemas. Sin embargo, aún no he instalado el software.
 
Получилось выложить:
http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: сколько будет лежать, не знаю.

El archivo se descargó en 15 minutos y se descomprimió sin problemas. Sin embargo, todavía no he instalado el software.


Lo único es que o no hay MS NET framework o simplemente no está instalado, recuerdo algunos problemas que tuve con él (no funciona sin él).

Muy importante: necesitas la versión 1.1 de MS NET framework para 13. Si por alguna razón ya tienes la versión 2.0 (por ejemplo, tienes instalado el último Developer Studio de MS), no funcionará. La versión 2.0 no debe estar en su ordenador. ¡muy importante!
 
Un poco de offtopic. Solandr, en este momento, ¿tu construcción se parece a algo similar? Es decir, se construye así, sólo que todavía hay límites de la parábola?



PD: Me he dado cuenta de que la parte inferior de la parábola no tiene por qué ser un extremo del precio.
 
Perdón por las fotos de menor tamaño, pero las fotos más pequeñas hacen que los pequeños detalles sean peores.
Actualmente estoy trazando en 2 marcos de tiempo D1 y M30.
D1 ofrece un análisis general del mercado. El M30 produce un cálculo preciso de los puntos de entrada en una posición utilizando una regresión lineal trazada contra las derivaciones. Como ya he mencionado en más de una ocasión, la entrada se realiza al romperse el 99,9% del intervalo de confianza o al romperse el máximo del día anterior. Esta ruptura se ha producido hoy y hemos abierto una posición de compra en el EURUSD. Para en el fractal. Si funciona, la posición se invertirá con la esperanza de recuperar la mitad del stop loss.
Las líneas verticales marrones sólidas y punteadas son lunas llenas y nuevas.
La línea amarilla curva es la línea de predicción de la correlación. En definitiva un juguete que me gusta. Aunque no tiene mucha base física, porque es una curva promediada de datos de previsión de correlación, basada en una ventana diferente de datos históricos. Las líneas rojas punteadas muestran el rango de la previsión de la correlación.
En la figura inferior, el canal de regresión ascendente, que apunta a un lugar desconocido y por qué, muestra el hecho de que no existe un canal de regresión lineal ascendente en el momento actual. Se abre la posición de compra porque, en primer lugar, el EURUSD ha superado el límite del intervalo de confianza del 96% según las mayores regresiones convergentes de las órdenes 1 y 2 en el periodo D1, y además hoy se ha roto el máximo del día anterior (viernes). Estamos a la espera de nuevos acontecimientos.



 
Como pensaba, me pregunto si este tipo de tratamiento se ha hecho antes.
<br / translate="no"> Rosh 15.01.07 13:08 edit

Más o menos el mismo algoritmo, creo. Sólo según la receta de Vladislav:
1. Construye una aproximación sobre toda la historia de LR.
2. Construir una distribución de residuos a partir de LR.
3. Establezca el criterio en % de la distribución normal para encontrar las diferencias máximas de la FC.
4. Encuentra estos extremos y en los intervalos obtenidos ... ir a 1.2.3 y 4.

El criterio para el final de la recursión es que la varianza en toda la línea discontinua es menor que la varianza de Yi-Yi+1.

Así, tenemos un Zigzag bien fundamentado, ahora empezamos a rastrear algún criterio al seguir la historia con referencia a puntos de anclaje conocidos (ahora a priori) del Zigzag (extremos). Obtengamos estadísticas sobre la ruptura de cualquier criterio conveniente al acercarse a un punto de ruptura de Zigzag, por ejemplo, puede ser el Índice de Hurst o el tamaño de sigma. Si la estadística funciona, intentamos crear un algoritmo que funcione en línea. Espero haberlo descrito claramente.
 
No hice ningún preprocesamiento con el algoritmo descrito.
El columpio me parece elemental. Por ejemplo, un extremo se identifica con un extremo para los últimos 1,5 días de negociación y el otro extremo para el período restante de hasta 10 días de negociación. Me parece que es bastante razonable, lógicamente, sin necesidad de cálculos y recálculos excesivos adicionales, por lo que no tengo ninguna duda respecto a la búsqueda de canales a un mínimo de energía potencial.
 
Me refería al preprocesamiento estadístico (durante la fase de diseño del indicador), que se hizo una sola vez hace muchos días, y ahora es sólo una base para trabajar en línea. Es decir, estos cálculos ya no son necesarios en el algoritmo actual, son la base.
 
Como es fácil de suponer, la probabilidad de éxito de la entrada por la metodología descrita anteriormente (y por la mayoría de las demás también) estará en torno al 50%. Es decir, la mitad de las entradas acabarán en stoploss. Pero el punto de la negociación de posiciones consiste justo en el hecho de que ese 50% de las posiciones exitosas se cerrarán cada día siguiente (por ejemplo con el mismo tamaño de lote, igual al inicial) que debería resultar en la superación de las ganancias sobre las pérdidas. Esto es lo que estoy tratando de negociar ahora. En general, se utiliza la ideología de la estrategia de las tortugas - "Varias tendencias capturadas con éxito durante un año compensarán las pérdidas por entradas falsas en plano y darán algún pequeño beneficio". Pero sólo la aplicación de los detalles técnicos es fundamentalmente diferente. Creo que el punto de partida de la apertura de la orden en el método descrito se sitúa más cerca de una verdadera inversión del mercado (es difícil justificar el razonamiento lógico de una entrada de la posición aún más cerca del extremo del precio, aunque estoy dispuesto a escuchar otros puntos de vista con respecto a esta cuestión también) que en la estrategia original de las tortugas en la que debemos esperar a una ruptura de movimiento. Aunque no tengo estimaciones numéricas concretas. Esto es sólo mi especulación subjetiva. Probémoslo en línea y veamos los resultados. Si el resultado tiene algún interés, lo publicaré aquí.