una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 217
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¿Con el tercer parámetro te refieres al valor del cambio de precio o al éxito de la operación?
El tercer parámetro es lo que le interesa. A estas alturas, no creo que sea posible determinar qué es exactamente lo que hay que comparar, así que habrá que mirar las dos cosas.
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Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
El tercer parámetro es lo que le interesa. A estas alturas, no creo que sea posible definir con exactitud lo que se quiere emparejar, así que habrá que mirar ambas cosas.
A mí me interesa, por desgracia, no el número, sino la función. Exactamente, la dependencia de la probabilidad de un acuerdo exitoso en Take Profit y el valor de Stop Loss que debe ser utilizado en este caso.
Pero podemos, como primera aproximación, fijar una probabilidad mínima admisible de éxito a la que el EA abre una posición y luego sólo buscar el nivel de TP, es decir, el cambio mínimo del precio en la dirección necesaria a una probabilidad dada.
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A mí me interesa, por desgracia, no el número, sino la función. A saber, la dependencia de la probabilidad de una operación exitosa en el Take Profit y el valor del Stop Loss a utilizar.
Pero podemos, como primera aproximación, fijar una probabilidad mínima admisible de éxito a la que el EA abre una posición y luego simplemente buscar el nivel de takeprofit, es decir, el cambio mínimo del precio en la dirección necesaria a una probabilidad dada.
El método consiste en ampliar los parámetros y observar el resultado, ya que, de lo contrario, existe una gran probabilidad de empantanarse en la analítica (la solución no suele estar garantizada). Pero prepárate para que te acusen de "sobreoptimizar" el sistema.
De hecho, el valor del cambio de precio es irrelevante. :-)) No es un juego de palabras. Lo que ocurre es que (y sólo eso) puede servir para construir un criterio de selección de operaciones exitosas y, por tanto, calcular su probabilidad. Si me equivoco, ¿qué es?
Ahora, ponga este algoritmo de negociación en un probador y opere con cada valor del indicador, asignándole un 1 si la operación trajo beneficios, y un -1 si las pérdidas. A continuación, construye la misma zona en el mismo plano, pero pinta los puntos de color rojo y negro (por ejemplo), respectivamente, según el signo. Si un punto de la zona tiene varias lecturas de indicadores idénticas, deberá sumar primero sus "colores" (+1 y -1) y, en función del signo de la suma resultante, determinar el color final. Aconsejo quitar la comisión de cada operación en el probador en esta etapa, permitirá estimar la fuerza máxima potencial de la estrategia.
Así, el área se dividirá en tres subáreas:
resultados comerciales positivos, negativos y mixtos. Elegiremos el que queramos. Definir los límites de la zona, y así sucesivamente.
Anota el resultado. Discutiremos.
Por razones que desconozco, la descarga estaba incompleta, así que probablemente la terminaré esta noche.
Probablemente lo descargue esta noche.
Yuri, en cierto modo dejé de construir aviones de fase hace mucho tiempo (por cierto, no son aviones de fase en absoluto). Incluyendo la construcción de toros y osos. Pero espero que sea capaz de realizar su ST en tales planteamientos.
En cuanto al tema actual, parece que Sergey ha publicado sus estudios y, en mi opinión, ha llegado a las conclusiones correctas sobre el número óptimo de indicadores y, sobre todo, que los indicadores no deben estar correlacionados. ¿Y estás seguro de que los toros y los osos lo son? Sólo hay que mirarlas:
¿O me equivoco?
¿O tal vez no sea un error, sino sólo una manifestación de la naturaleza fractal del mercado? Es decir, en el punto en el que se produjo la divergencia en el gráfico, simplemente se rompió el soporte (se activaron los stops) y el mercado siguió un escenario alternativo? Es decir, ¿basándose en los datos anteriores era sencillamente imposible asumir el segundo escenario? Creo que una estrategia de trading debería ser capaz de considerar estos posibles escenarios de desarrollo del mercado. Por ejemplo, en estos casos utilizo trailing stops que devuelven aproximadamente la mitad de las pérdidas de los stops. Según mis observaciones, si se elige racionalmente un stop, el precio, después de su ruptura, en la mayoría de los casos es capaz de retroceder cierta distancia, debido a lo cual se produce un efecto de cierta compensación por las pérdidas de una entrada infructuosa (prematura) en una posición. Ahora estoy recogiendo estadísticas más precisas sobre esta afirmación observando el trabajo de mi Asesor Experto.
¿O tal vez no sea un error, sino sólo una manifestación de la fractura del mercado? Es decir, en el punto en el que se produjo la divergencia en el gráfico, simplemente se rompió el soporte (se activaron los stops) y el mercado siguió un escenario alternativo? Es decir, ¿basándose en los datos anteriores era sencillamente imposible asumir el segundo escenario? Creo que una estrategia de trading debe ser capaz de considerar estos posibles escenarios de desarrollo del mercado. Por ejemplo, en estos casos utilizo trailing stops que devuelven aproximadamente la mitad de las pérdidas de los stops. Según mis observaciones, si un stop se elige racionalmente, entonces el precio después de su ruptura en la mayoría de los casos es capaz de ir un poco más lejos, por lo que hay un efecto de cierta compensación de las pérdidas de una entrada infructuosa (prematura) en una posición. Ahora estoy recogiendo estadísticas más precisas sobre esta afirmación observando el trabajo de mi Asesor Experto.
Es una idea interesante. Ni siquiera pensé en la alternancia. El resultado final del procesamiento del modelo lo destiné sólo al cálculo de los canales(todavía no hay ninguno, sino sólo una estimación muy aproximada de los valores de los precios (o más bien la extensión de los fractales en el plano de los precios) para la creación de los canales), y eso a "nivel macro". No me interesan todas las alternativas de "formas pequeñas", pero ni siquiera había pensado en las formas grandes. Lo más interesante es que mi modelo podrá, en teoría, producir esas alternativas. Solandr, gracias, algo en lo que pensar...
Sergey, no uso ningún indicador estándar. No es que sea un principio, pero me parece que lo que está en la superficie y es conocido por todos no puede ser una fuente de riqueza fabulosa. :-)) Especialmente no puede dar la alegría de la creatividad o la búsqueda científica (vale, cuasi-científica). ¿Y qué más, aparte de estas dos cosas, puede atraer en forex?