una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 211
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Esta es una imagen interesante.
Visualmente, sólo llama la atención la asimetría del relleno de los cuadrantes 1 y 4. Especialmente los cuadrantes de lado 20, adyacentes al origen de coordenadas.
En los cuadrantes 2 y 3 esta asimetría es casi imperceptible.
Y la cola en la diagonal de los cuadrantes 2 y 4 probablemente no puede considerarse significativa para el comercio.
EN MI OPINIÓN. ¿Qué ves aquí?
Si esta pregunta se os hace a todos, puedo añadir de mi parte que no veo nada todavía. :о(
¿Cómo lo utilizo? Por ejemplo, tengo una indignación actual de +10 y ¿qué debo esperar? La respuesta "solía ser, y durante todo el año" ha variado de -35 a 35 (a ojo de buen cubero). Entonces, ¿cómo se puede predecir?
PD: Pues sí, asimetría, sólo que me temo que no sirve de nada. La gran mayoría de las "perturbaciones" se encuentran en el romboide.
¿Me equivoco al suponer que estos parámetros se determinan para cada referencia? Es decir, para cada corriente y(i) , habría:
Perturbación: y(i-1)-y(i)
Respuesta: y(i)- y(i+1)
¿Es esto correcto? ¿O las perturbaciones se cuentan por algún tipo de zigzag?
Así es.
Perturbación: Abierto[i]-Abierto[i-1].
Respuesta: Open[i+1]-Open[i]. donde i va secuencialmente de 1 a N-1, siendo N el número de barras de la fila. En este caso se utilizaron series de minutos de todo el año. Este efecto se observa en mayor o menor medida en todos los símbolos, pero es el más pronunciado en los plazos cortos. Bueno, no voy a mostrarte lo que sucede en las garrapatas... De todas formas no me creerás, o una de dos:-)
La interpretación es la siguiente: si hemos visto una perturbación de +10 puntos, lo más probable es que debamos esperar un retroceso de -10 puntos en la siguiente barra (ver figura). Por supuesto, el retroceso puede ser cualquiera, incluso "hacia el lado equivocado", pero estadísticamente, la amplitud del retroceso es igual a la amplitud de la perturbación. Los errores no son seniles, son igualmente probables y se absorberán mutuamente a medida que aumente el número de operaciones, ¡pero la ventaja estadística sigue estando de nuestro lado!
Neutron, no seas tacaño... no es justo, yo mismo lo he hecho con minutos, pero no tengo ninguna garrapata, pero tengo una curiosidad terrible...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Todo es correcto.
Perturbación: Abierto[i]-Abierto[i-1].
Respuesta: Open[i+1]-Open[i]. donde i va secuencialmente de 1 a N-1, N es el número de barras de la serie. En este caso se utilizaron series de minutos de todo el año. Este efecto se observa en mayor o menor medida en todos los símbolos, pero es el más pronunciado en los plazos cortos. Bueno, no voy a mostrarte lo que sucede en las garrapatas... De todas formas no me creerás, o una de dos:-)
La interpretación es la siguiente: si hemos visto una perturbación de +10 puntos, es más probable esperar una inversión de -10 puntos en la siguiente barra (véase la figura).
Le pregunté a Yuriy, ahora le preguntaré al autor, Sergey, ¿cómo se usa? Por ejemplo, mi perturbación actual es de +10 y ¿qué debo esperar? La respuesta "solía ser, y durante todo el año" varía de -35 a 35 (a ojo en el gráfico). Entonces, ¿cómo puedo predecir?
Permíteme recordarte que antes conseguía unas fotos preciosas muy parecidas sólo que con volúmenes y perturbaciones. Pero nunca pudo estimar su utilidad
PD: Sabiendo que la distribución de los incrementos de precio es normal, no veo nada sorprendente en la imagen hasta ahora...
Bueno, no exactamente. :-))
Supongo que la asimetría en el semiplano derecho puede dar una diferencia de unos pocos puntos porcentuales entre las probabilidades de respuesta positiva y negativa. Esto significa que después de cada vela de subida hay que abrir la de bajada.
Lo único que no está claro es si la diferencia de estadísticas que refleja este cuadro puede pagar el diferencial. ¿Y mucho menos obtener beneficios?
Neutrón, no es una ironía, es una pregunta. Visualmente es muy difícil estimar esta diferencia de estadísticas.
Además, tal vez tú veas mucho más en esta foto que yo. Comparta su evaluación.
Es fácil imaginar lo que ocurre con las garrapatas.
Dado que el precio se mueve lentamente, y hace tictac rápidamente, debe haber una autocorrelación negativa muy fuerte. Y es comprensible: arriba y abajo y arriba y abajo...
¿Qué se deduce de esto? ¿Después de cada tic hacia arriba se abre hacia abajo y viceversa? :-)))
Pensaba que la foto que has dado se refería a tu t/f sintético. Resulta que se refiere a los minutos. :-(
Recuerdo tu reciente ironía sobre mi indicador, que casi cada minuto da señales de compra-venta. Resulta que aquí también no estamos lejos el uno del otro ? :-))
Sobre la ventaja estadística.
Por tanto, hay dos procesos que compiten: la comisión por operación y el beneficio medio por operación. Evidentemente, esta última debe ser mayor que la primera. El beneficio estadístico medio de cada operación puede estimarse fácilmente multiplicando el FAC en el TF seleccionado por la volatilidad del instrumento. Si este producto es mayor que el diferencial, ¡estamos de suerte!
¿Puedes formular esta frase sin la palabra "si"?
PD: Me refiero a que ese criterio se activará de vez en cuando... o, en un tick....o sobre eso...