una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 210
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Sergey, ¡eres increíblemente flexible (o no entiendo nada)! Anteriormente escribiste, textualmente, "Definitivamente no se reducirá a una tendencia, debido a su ausencia...", y anteriormente estabas convencido de ello, y con este post refutaste la afirmación anterior y ampliaste la mía. Es posible que aún no haya entendido del todo dónde está y dónde no.
Quise decir "No puede reducirse a una tendencia determinista, porque no hay tendencia...". ;-)
En el caso de una tendencia estocástica, el FAC no será positivo, es decir, la tendencia está ahí, pero no hay forma de detectarla a tiempo. Está relacionado con el inevitable retraso de fase inherente a todos los esquemas de procesamiento de señales casuales. Para cuando identifique una tendencia estocástica, es probable que haya terminado. Esto es diferente de una determinista: esta última tiene más probabilidades de continuar.
Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con usted.
Los requisitos para un modelo: debe derivar lógicamente niveles de entrada específicos, objetivos, sl y/o reglas de posición. El modelo multifactorial que has citado está descrito en otro lugar, pero sólo tiene interés teórico, porque no tiene las conclusiones anteriores necesarias para el trading. Y para decirlo de forma sencilla, hay tantos factores y cambian tan a menudo que es imposible predecir nada (en el sentido correcto) con este modelo.
El modelo que he tratado de describir se basa en el sentimiento y trata de encontrar puntos discretos de tiempo, cuando hay pocos factores básicos y otros se convierten en ruido en este modelo. He aquí otro ejemplo aproximado: cuando se negocia una avería, las principales ideas de negociación están relacionadas con ella y con la contrapartida, mientras que las operaciones ejecutadas debido a otras consideraciones pueden considerarse razonablemente como ruido con el MO=0. Este modelo permite estimar numéricamente las zonas en las que tal o cual grupo impulsará el precio en una determinada dirección y encontrar indicios de adhesión oportuna al grupo necesario y definir numéricamente los objetivos y el sistema sl.
Avals, si no te importa ampliar el contenido de la idea con más detalle. Por ejemplo, ¿en qué se va a basar para tomar una decisión sobre la importancia de la dirección prevista del precio cuando está cerca de un nivel significativo?
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El modelo que he tratado de describir se basa en el sentimiento y trata de encontrar puntos discretos de tiempo en los que hay pocos factores básicos y los demás se convierten en ruido en este modelo. He aquí otro ejemplo aproximado: cuando se negocia una avería, las principales ideas de negociación están relacionadas con ella y con la contrapartida, mientras que las operaciones ejecutadas debido a otras consideraciones pueden considerarse razonablemente como ruido con el MO=0. Este modelo permite estimar numéricamente las zonas en las que tal o cual grupo impulsará el precio en una determinada dirección y encontrar señales de conexión oportuna con el grupo necesario y definir numéricamente los objetivos y el sl del sistema.
¿Estamos hablando de puntos de bifurcación?
Aunque una de las partes no sea especuladora y no esté necesariamente relacionada con una ruptura. Lo que sí es común es que existan rangos de precios, en los que se mueve principalmente un grupo con intereses y objetivos comunes. Estas zonas se alternan e incluso se superponen. Y en estos puntos críticos, el precio puede ir a cualquier parte, pero seguirá estas "zonas", que deben ser utilizadas en el comercio. La serie de precios se compone de estas oposiciones a diferentes escalas. Por lo tanto, predecir simplemente la dirección es imposible, y no tiene sentido.
Sí, un punto de bifurcación es un punto crítico donde las fuerzas opuestas son iguales y el precio puede ir en cualquier dirección.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Viento del Norte parece que no lleva mucho tiempo en este hilo y por lo tanto me permito darle un consejo, Alex Niroba aquí el más campeón de este tipo de conversaciones que está ahora con él. "Ya se lo ha demostrado todo" no le demuestres nada o no ensuciarás de buena gana el hilo, ya nos ha pasado a todos más de una vez... Este es uno de esos casos en los que es mejor permanecer en silencio.
Jhonny , bueno gracias por el cumplido :)
En el segundo punto estoy de acuerdo.
Bueno, si cada garrapata, somos de la misma sangre. :-)
Entonces nos queda la búsqueda de los macroparámetros del sistema, que podrían desempeñar un papel de sus coordenadas en el espacio de fase. En cierto sentido, cualquier indicador es una variante de dicho parámetro. Aunque cumplen sus funciones con diferente éxito. Por lo tanto, no tengo nada en contra de los indicadores en general. Otra cosa es que haya muchos pero ninguno tenga lo que necesito.
En cuanto al segundo punto, me gustaría sugerir lo siguiente. Si el estado dinámico del proceso estocástico permite tomar decisiones sobre la dirección de la siguiente vela, entonces no debemos esperar al comienzo de la siguiente vela. Si el control del estado es dinámico, también hay que formular los criterios del punto de decisión. Entonces la entrada y la salida del mercado no estarán ligadas a la t/f. Y el tamaño de la vela se puede guardar como un tamaño de ventana deslizante. (De nuevo, obtenemos algo similar a un indicador).
Sin embargo, usted entiende todo esto sin mí.
Lo que llama la atención es la naturaleza esencialmente no aleatoria de la respuesta del sistema.
¿Me equivoco al suponer que estos parámetros se determinan para cada referencia? Es decir, para cada corriente y(i) , habría:
Perturbación: y(i-1)-y(i)
Respuesta: y(i)- y(i+1)
¿Es esto correcto? ¿O las perturbaciones se cuentan por algún zigzag?
PS: Similarmente hermosa imagen no aleatoria aparece en las desviaciones de conexión y los volúmenes, pero para usarlo hasta ahora he fallado. Todavía no he conseguido utilizarlo, aunque intuyo que es más fácil predecir el volumen, que el precio o su incremento.
Esta es una imagen interesante.
Visualmente, sólo llama la atención la asimetría del relleno de los cuadrantes 1 y 4. Especialmente en los cuadrantes de lado 20 contiguos al origen de coordenadas.
En los cuadrantes 2 y 3 esta asimetría es casi imperceptible.
Y la cola en la diagonal de los cuadrantes 2 y 4 probablemente no puede considerarse significativa para el comercio.
EN MI OPINIÓN. ¿Qué ves aquí?