una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 198
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La cuestión es que cuando calculé Y[i]=Open[i] para las series, eliminé no sólo el componente constante, sino también el componente de tendencia. Es decir, he calculado una regresión lineal para todo el intervalo y he restado y=a*t+b a cada término de la serie Y[t]=Open[t]. En teoría debería haber obtenido una serie numérica de signo variable de oscilaciones alrededor de la línea de regresión. Es extraño, tendré que comprobar qué es lo que realmente resulta.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
Una fórmula interesante. Quizás para los indicadores dependientes deberíamos obtener algo así:
unidad se convierte en una matriz de coeficientes de correlación,
p[i] se convierte en un vector y el producto se convierte en determinante.
Sergiy, que puedes decir sobre el correlograma del indicador con las series de precios. Suponía que este correlograma debía reflejar la utilidad del indicador en el mercado. Si r[k]=0 para todo k, entonces es obvio que el indicador no se correlaciona con el precio y su uso es equivalente a lanzar una moneda. Si es mayor que 0, parece que se puede extraer algo de él. Idealmente (fantasía de Vesnukhin :-) el máximo del correlograma debería haber sido en el futuro, entonces se podría decir que este indicador tiene propiedades de pronóstico. Pero el resultado que obtuve (valor positivo constante) es de alguna manera difícil de interpretar.
¿Quizás sobrevaloro el correlograma como fuente de información o evaluación? O estoy haciendo algo mal.
Por cierto, ¿por qué la fórmula para calcular el coeficiente de autocorrelación que has dado es diferente a la que diste antes? No entiendo en absoluto esta nueva fórmula. ¿Y qué significa
i?
Explique: por el primer caso se entiende la serie X[i]=Open[i] y por el segundo caso X[i]=Open[i]-Open[i-1]? ¿O te refieres a otra cosa?
¿Cómo has eliminado el componente constante de la primera serie? Restando la media de todo el intervalo ? ¿O por media móvil? ¿O de otra manera?
PS. Feliz Año Nuevo y buena suerte en el nuevo año.
Estoy un poco sobrio por una serie de túneles carpianos del día 26. ¡Uf!
Hubo un error en el mensaje anterior. La forma correcta es:
1. La función de correlación entre dos series temporales X[i] e Y[i] se define como:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, donde la suma se realiza sobre todos los miembros de i=1...n.
2. Obtengo la FFT en el TimeFrame (TF) requerido sólo de minutos mediante el esquema:
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
La serie obtenida F(TF) decrece monotónicamente y muestra la dependencia del salto de precio esperado respecto al anterior en función del TimeFrame.
3. El correlograma se traza en el TimeFrame actual mediante el siguiente esquema:
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
La serie obtenida F(j) es de signo variable y muestra la dependencia del salto de precio esperado en la j anterior arbitraria en el TimeFrame seleccionado.
No creo que me haya equivocado...
Se podría estimar la cantidad de alcohol (en gecalitros) que se ha bebido en estas fiestas, basándose en la correlación de esta cantidad con el número de discrepancias entre este puesto y el anterior.
Sin embargo, la dura ... :-)))
No hay más preguntas, ya que a las fiestas corporativas les siguen las privadas.
¡Feliz Año Nuevo!
PD: Sergey, he intentado comprobar el cálculo de la correlación (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). La fórmula que utilizo para calcularlo es casi la misma, pero con una ligera diferencia:
Y utilizo esta fórmula para la función de correlación de dos series temporales X[i] e Y[i]
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|},
donde |X|=SQRT{SUM{X [i]*X[i]} y |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]},
y se omite el factor 1/n, ya que está tanto en el numerador como en el denominador.
¿Por qué iba a ser así? Esta fórmula se utiliza sólo para cualquier señal. No existe tal límite, ¿de dónde lo has sacado?
¿Dónde conseguirlos?
Sólo tenemos un indicador: el precio.
¿Por qué necesitamos indicadores?
Hace un año y medio estudié detenidamente la enciclopedia de Nyman y llegué a la conclusión de que todos los indicadores conocidos son muy primitivos y tienen un método de cálculo muy similar.
Al aumentar su cantidad se incrementa la entropía de los resultados y el gráfico de la equidad se vuelve tan imprevisible para el autor del ST como el gráfico del valor del indicador. :D
¿Dónde conseguirlos? sólo tenemos un indicador:
el Precio. Pero, ¿por qué necesitamos indicadores? hace un año y medio estudié a fondo toda la enciclopedia Nyman y llegué a la conclusión de que todos los indicadores conocidos son muy primitivos y tienen métodos de cálculo muy similares. su cantidad aumenta la entropía de los resultados, y el gráfico de la renta variable se vuelve tan imprevisible para el autor del TS como los valores del indicador. :D
1. ¿Por qué utilizar varios indicadores al mismo tiempo? ¡¡¡ESTO ES DIRECTO!!!
Responde a la pregunta: "¿Si escribieras un indicador que diera beneficios estables en
, lo pondrías a disposición de todo el mundo para que lo "usara"?" :))) Mda-a-......
ver... :)))
Es más fácil comprobar en la práctica todos los indicadores existentes y crear su propio indicador "que funcione de forma fiable" sobre la base de este
.
Mucha gente no quiere dedicar tiempo a comprobarlo, sino que lee ramas en diferentes foros
(como éste) e intenta encontrar una respuesta a esta pregunta...
¿"Cómo ganar dinero"? BUT....................................................................
2. Sobre esto:
2 Rosh
¿Qué diferencia me supone comprar 10 pares a 0,1 lote o 1 par a 1 lote, si p=0,55 para todos los instrumentos?
¿Sólo para diversificar, para reducir las posibles detracciones? No tiene sentido.
El ángulo de inclinación de la curva de crecimiento de los beneficios no cambiará y, por lo tanto, la tasa de crecimiento de los fondos propios tampoco. Pero p=0,8 dará una imagen completamente diferente.
Además, dudo que ningún indicador tenga el mismo valor p en todos los pares. La naturaleza de los movimientos de los precios es diferente, y supongo que p también será diferente. En esta situación es mejor elegir el par en el que p es máximo en lugar de diversificar.
He comprobado ambas variantes en la práctica, considero más aceptable y fundamentada la posición de Rosh
Yurixx no se ofenda :)))
Atentamente,
Alexey