una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 196
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Creo que, de hecho, cuantos más indicadores, peor.
No puedo estar de acuerdo con usted.
El post de Neutron lo muestra muy claramente. Además de la rentabilidad, también hay cosas como la reducción de la deuda. Con una validez predictiva р=0,55, la probabilidad de que se produzcan grandes caídas es muy alta. Si el indicador produce sus señales con bastante frecuencia, entonces sería una buena idea limitarlo con otro indicador para reducir el número de operaciones y aumentar la probabilidad de un resultado positivo.
Imagínese un indicador que da de media una señal cada 5 barras. Se trata de una operación a la semana en D1. ¿Y en la M1? Esto es una violación directa de los requisitos de MQ (y, presumiblemente, de los corredores) de un número razonable de operaciones por unidad de tiempo. Para un indicador de este tipo en M1 no está mal un filtro, que por cierto mucha gente busca. Este es el segundo indicador.
Así - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
En cuántas mesas jugar (o cuántos lotes comprar) está determinado no por mi deseo, sino por mi capital de riesgo. Y me importa invertir ese capital con una fiabilidad del 55% o el 80%.
Creo que en lugar de discutir sobre ello, podríamos hablar de la validez predictiva y de los métodos para determinarla, al menos para los indicadores estándar, por ejemplo.
Estoy totalmente de acuerdo con Rosh. Por eso he estado operando todos los pares de divisas del broker a la vez durante 4 meses con 19 lotes cada vez, para no violar los principios de MM para todo el depósito.
Yurixx, no voy a discutir, pero la pregunta es bastante interesante y no puedo dejarla así. Y quiero preguntaros a ti y a Neutrón algunos detalles. Sobre todo porque los resultados divergen mucho de mi modesta experiencia (desde luego no es un desastre).
Supongo (puede estar equivocado) que lo que quería decir antes es la probabilidad total de predicción de un grupo de indicadores bajo la condición de que todos los indicadores se activen simultáneamente en un grupo. Se suponía que cada indicador es independiente y capaz de hacer pronósticos (el ATR, por ejemplo, no puede hacer eso sin lógicas adicionales, ¿o me equivoco?).
En primer lugar, me gustaría describir las condiciones del experimento, si a Neutrón no le importa que se lo pida.
1 qué indicadores se utilizaron
2 cuál era la condición de la "activación" simultánea. ¿Se trata de un intervalo de tiempo en el que, tras activarse el primero del grupo, el sistema espera a que lleguen todos los demás, o se ve obligado a consultar el estado de los demás?
¿O el método de Montecarlo era simplemente para simular la activación de los indicadores?
PD:
Imagina un indicador que da una media de una señal cada 5 barras. Se trata de una operación por semana en D1. ¿Y en la M1? Esto es una violación directa de los requisitos de MQ (y, presumiblemente, de los corredores) de un número razonable de operaciones por unidad de tiempo. Para un indicador de este tipo en M1 no está mal un filtro, que por cierto mucha gente busca. Este es el segundo indicador !
Este es, por supuesto, el segundo indicador, pero ¿qué tiene que ver con la activación simultánea de todo el grupo?
¿Qué diferencia me supone comprar 10 pares a 0,1 lote o 1 par a 1 lote, si p=0,55 para todos los instrumentos?
¿Sólo para diversificar, para reducir las posibles detracciones? No tiene sentido.
El ángulo de inclinación de la curva de crecimiento de los beneficios no cambiará y, por lo tanto, la tasa de crecimiento de los fondos propios tampoco. Pero p=0,8 dará una imagen completamente diferente.
Además, dudo que ningún indicador tenga el mismo valor p en todos los pares. La naturaleza de los movimientos de los precios es diferente, y supongo que p también será diferente. En esta situación es mejor elegir el par en el que p está al máximo en lugar de diversificar.
Sergei, relájate. :-)))
No eran indicadores, sino sus modelos, que tenían unas propiedades predeterminadas: falta de correlación, p constante. Y el propio experimento se basó en el método de Montecarlo como fuente de series numéricas. No se utilizaron comillas reales.
Y la pregunta era numéricamente abstracta: cómo determinar a priori la probabilidad acumulada, si hay varias fuentes correlacionadas para estimarla.
Lo que obtuvo Neutrón fue el resultado de un experimento numérico con fuentes independientes, así que mi pregunta sigue sin respuesta por ahora. Sólo el hecho de que el uso conjunto de indicadores en principio aumenta la precisión de la estimación predictiva sigue siendo positivo y significativo.
Grasn, utilizamos los indicadores no correlacionados del mismo tipo en el código, y el método Monte Carlo sólo simula su funcionamiento. Todos los indicadores fueron sondeados forzosamente en cada barra, y si la señal de entrada al mercado estaba disponible para todos ellos simultáneamente, se abría una posición. A continuación, se calculó la cantidad de posiciones abiertas con éxito y se relacionó con la cantidad total de posiciones abiertas. De este modo se determinó la validez de la previsión P por un grupo de indicadores.
Pero, ¿por qué cree que nuestros resultados difieren?
Usted escribió:
Rosh, escribí:
He escrito un post más arriba:
Así que todos, práctica y teóricamente, hemos llegado al mismo resultado:
Debe haber el menor número posible de indicadores, es mejor tener uno.
Sin embargo, Yurixx se inventó una situación en la que se producía una entrada casi a cada minuto y justificó la necesidad del segundo indicador, pero no por el aumento de la rentabilidad del TS, sino por la limitación de la frecuencia de las operaciones impuesta por las empresas de corretaje. Este es un caso ligeramente diferente.
¿Qué diferencia me supone comprar 10 pares a 0,1 lote o 1 par a 1 lote, si p=0,55 para todos los instrumentos?
¿Sólo para diversificar, para reducir las posibles pérdidas? No tiene sentido.
El ángulo de inclinación de la curva de crecimiento de los beneficios no cambiará y, por lo tanto, la tasa de crecimiento de los fondos propios tampoco. Pero p=0,8 dará una imagen completamente diferente.
Además, dudo que ningún indicador tenga el mismo valor p en todos los pares. La naturaleza de los movimientos de los precios es diferente, y supongo que p también será diferente. En esta situación es mejor elegir el par en el que p es máximo en lugar de diversificar.
Aquí, usted, está pasando por alto un punto muy importante:
. Sí, los rendimientos (en PUNDS por unidad de tiempo) no cambiarán. Sí, los drawdowns disminuirán (como 1/SQRT{n}, donde n es el número de pares). Pero, gracias a ello, es posible, sin superar un riesgo de mercado predeterminado, aumentar la capitalización de las posiciones abiertas. Y aumenta drásticamente la rentabilidad (en dólares por unidad de tiempo) de la ST multidivisa en comparación con cualquier ST de una sola divisa de esta cartera.