una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 195
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Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Curiosamente, siempre he considerado que la volatilidad de ambas monedas es más o menos la misma. Y el cálculo del diferencial relativo medio de las barras diarias (High-Low)/Close por días de la semana lo confirma:
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
Para el cálculo de cada valor, se tomaron 100 barras diarias para el día de la semana correspondiente.
Otra cosa es que si calculas el rango medio absoluto en pips utilizando la fórmula (rango medio relativo)*Cierre[0], seguramente este valor será? Porque el stop loss y el take profit en el GBPUSD serán simplemente escalados por la relación entre las divisas aproximadamente una vez y media? Es decir, ¡la rentabilidad de la propia estrategia seguirá siendo la misma!
La volatilidad , al igual que la fractalidad, es entendida de manera diferente por todos :)))
Lo diré de otra manera: la "amplitud de las fluctuaciones" del GBP/USD es ligeramente mayor que la del EUR/USD.
Cuanto más a menudo y más "agudos" sean los movimientos, tanto en una dirección como en la otra, más fácil será
para aumentar o disminuir el depósito, en lugar de hacerlo durante una tendencia lateral :)
1. No he dicho que todos los indicadores sean dependientes. Además, "dependiente" es un término elástico. Como es fácil comprobarlo, entonces proporcione un ejemplo de indicadores completamente independientes. Por ejemplo, demostrar la completa independencia de ATR y cualquiera de MA.
2. El uso, es decir, la interpretación, es ya del ámbito de la psicología. :-) Antes de utilizar esta afirmación como argumento, demuestre que su forma de uso realmente conlleva información y no desinformación. :-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. No he dicho que todos los indicadores sean dependientes. Además, "dependiente" es un término muy amplio. Como es fácil de comprobar, pon un ejemplo de indicadores completamente independientes. Por ejemplo, demostrar la completa independencia de ATR y cualquiera de los MA.
2. El uso, es decir, la interpretación, es ya del ámbito de la psicología. :-) Antes de utilizar esta afirmación como argumento, demuestre que su forma de uso realmente conlleva información y no desinformación. :-))
Estaba a punto de empezar a escribir una respuesta larga, pero releyendo tu post, me he dado cuenta de que no me queda más remedio que poner este símbolo: - oh:)
Lo diré de otra manera: la "amplitud de las fluctuaciones" del GBP/USD es un poco mayor que la del EUR/USD.
Cuanto más a menudo y "más bruscamente" se produzcan los movimientos, tanto en una dirección como en la otra, más fácil será aumentar o disminuir el depósito, en lugar de hacerlo durante una tendencia lateral :)
Creo que esto es lo que estoy hablando... El spread de las barras diarias contiene información sobre la máxima amplitud del movimiento de los precios durante el día. Es decir, tenemos información sobre el máximo beneficio potencial de una operación durante el día, que según los cálculos debería ser igual para ambos pares. Aunque, si usted ha pasado en su estrategia del análisis a largo plazo para 3-5 días adelante simplemente al juego intradía, teniendo en cuenta la sacudida adicional de la libra dentro de un día y a las órdenes con beneficios esperados en 10-20 pips, entonces, por supuesto, el cambio de divisas para la libra sólo puede contribuir a ello. Por el contrario, trato de evitarlo, ya que probablemente es más fácil predecir las tendencias a largo plazo (en el sentido de que se tiene más tiempo para pensar y justificar las conclusiones), que los tirones a corto plazo en la moneda durante el día. Sin embargo, personalmente no tengo nada en contra de su sistema. Intenta jugar con la libra. Le deseo éxito con la nueva moneda.
PD: Por cierto, te recomiendo que no te limites a una de las monedas. Yo lo hacía de la misma manera, por ejemplo miraba un EURUSD. Pero ahora he instalado mi Asesor Experto en todas las monedas disponibles en mi corredor. Hay 19 de ellos. En consecuencia, he disminuido el tamaño del lote, porque el número de posiciones abiertas ha aumentado considerablemente. Creo que me ayuda a observar algunas diferencias técnicas en los movimientos de varias divisas y mejorar mi Asesor Experto en consecuencia. También entreno mi ojo para reconocer imágenes técnicas y formar mis propias suposiciones, observaciones y conclusiones que creo que me ayudan a mejorar mi Asesor Experto según la estrategia descrita aquí.
La respuesta a la pregunta sobre cómo cambia la fiabilidad de las previsiones P con el aumento del número N de indicadores utilizados era de interés. El cálculo se realizó para cualquier número de indicadores que no estén correlacionados entre sí y que tengan la misma probabilidad p de cada predicción correcta en la serie. El gráfico muestra los resultados de la modelización numérica de la fiabilidad de la previsión en el funcionamiento simultáneo de todos los indicadores para p=0,5 ... 0,7 Creo que en la práctica es imposible obtener p=0,55 y más de la precisión del indicador a largo plazo, por eso el caso con p>0,6 es de interés académico solamente.
Los resultados parecen plausibles. Cabe señalar que la fiabilidad de la predicción aumenta drásticamente al aumentar el número de indicadores que no están correlacionados entre sí. En este sentido, es útil evaluar previamente la independencia de las señales de los indicadores aplicados y tratar de utilizarlos. Por otro lado, cualquier indicador que utilice datos históricos de precios para la generación de señales es a priori dependiente. Por lo tanto, debemos tratar de utilizar los indicadores en diferentes marcos de tiempo, se reducirá la correlación de las señales, al menos en cierta medida.
Gracias, realmente plausible.
En cualquier caso, no tengo ninguna objeción en el interior. ¡Silencio! :-))
Curiosamente, el experimento numérico no confirma ninguna de las dos fórmulas.
A pesar de la ausencia de correlaciones, el resultado es menor que el que da la fórmula con el producto.
Sin embargo, ¡tampoco es una media aritmética!
Resulta que para lograr P>80%, se necesitan 8 indicadores con p=0,55, 4 con p=0,6 y sólo 2 con p=0,7.
La conclusión es clara: debemos crear unos buenos indicadores. Más aún, también están correlacionados. :-))
Gracias de nuevo, es un resultado realmente valioso.
Aunque la forma calculada sigue siendo un problema para mí.
Buena suerte.
Así se consigue la unanimidad absoluta y la comprensión mutua. :-)
Creo que, de hecho, cuantos más indicadores, peor.
s=Vol*(2P-1). El beneficio S de la TS para el periodo de tiempo finito t puede estimarse como el producto de los rendimientos por la frecuencia de las operaciones f y por el tiempo:
S=s*f*t.
En una primera aproximación podemos considerar que P aumenta casi linealmente con el incremento del número de indicadores utilizados (ver imagen en el post anterior). A su vez, la probabilidad de la operación simultánea de n indicadores disminuye exponencialmente a medida que n aumenta, y significa que la frecuencia de las operaciones disminuirá con la misma rapidez. Así, tenemos dos procesos que compiten entre sí: la rentabilidad y la frecuencia de las operaciones. El primero crece linealmente, mientras que el segundo disminuye exponencialmente con el crecimiento del número de indicadores. Este hecho debe tenerse en cuenta, ya que a partir de un determinado número de indicadores, la eficacia de la ST comenzará a disminuir drásticamente. Es interesante encontrar el número óptimo de indicadores, por ejemplo, para la probabilidad de previsión de cada p=0,55, véase la imagen
. La conclusión es la misma: el uso de dos indicadores independientes dará un resultado generalmente peor en el gráfico con el número de operaciones >10 (para la significación estadística), que cuando se utiliza un indicador. Esto se debe a una fuerte disminución de la frecuencia de entrada en el mercado.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Creo que, de hecho, cuantos más indicadores, peor.
Estoy de acuerdo con Rosh. Todo viene de "el maligno". Al menos, mi propia experiencia lo confirma. Además, los puntos que he destacado son sumamente importantes, permítanme recordarlo con permiso de mis colegas:
1 seguro de que no todos los indicadores dependerán unos de otros (por ejemplo, ATR y cualquiera de MA). Esto es fácil de comprobar.
2 uno se encuentra con un uso fundamentalmente diferente de estos indicadores en sí mismos y, en consecuencia, con conclusiones (por ejemplo, el MACD y la misma MA)
El punto 2 es especialmente interesante. Por ejemplo, tomemos el MACD. Sobre su base es posible seleccionar la "activación" en una cantidad suficientemente grande. Lo más interesante son los niveles de sobrecompra y sobreventa. ¿Cómo se determinan? Por supuesto que son visibles para el ojo, pero después de todo lo más interesante ha pasado. Añade a esto algunos parámetros de entrada para ello, de los que todo depende, además de la lógica adicional construida por cada jugador para "disparar". Todo esto no puede sino llevar a que muchos indicadores sean peores que uno.