una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 171
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Creo que muchos lo han implementado, pero no tantos han tenido buenos resultados. Por ejemplo, Sollandr ha conseguido algo. El último post de esta página dice : "Estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliot".
Tal vez publicó los resultados más tarde, pero no recuerdo dónde.
Ahora estoy haciendo el sistema descrito en este post:
"estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliot" solandr 04.10.06 10:11
Desde este post hay enlaces a su descripción más allá
"estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliot" solandr 27.08.06 21:05
"estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliot" solandr 08.07.06 20:12
A juzgar por los resultados que obtuvimos durante los últimos 2 meses, tanto en demo como en real, este sistema tiene una mayor estabilidad de ruido, ya que la apertura de las órdenes tiene lugar en los niveles calculados y el sistema no hace absolutamente ninguna diferencia en la forma y el momento en que el precio apareció en estos niveles. Al comparar las órdenes en Alpari e InterBankFX, la diferencia en el cálculo de los niveles puede ser de hasta 15 pips (no he calculado la diferencia media, pero creo que es de unos 5 pips) No afecta fundamentalmente a la imagen global del sistema.
Lamentablemente, no es posible presentar los datos de la ejecución de la estrategia en un Asesor Experto, porque el funcionamiento de la estrategia es en modo semiautomático. La entrada al mercado se realiza a través de órdenes pendientes colocadas por el Asesor Experto. En la mayoría de los casos salgo manualmente, aunque el Asesor Experto tiene todas las posibilidades para cerrar posiciones anticipadamente bajo ciertas condiciones, no sólo utilizando Stop Loss y Take Profit, es decir, es un Asesor Experto totalmente funcional en términos de gestión de posiciones. Por supuesto, es más la psicología del trading (mis nervios están lejos de ser estables al ver una mayor probabilidad de reversión del precio en contra de una posición rentable y esperar un pullback para continuar el movimiento. ¿Pero quién sabe qué es mejor, los nervios de acero o el "pájaro en mano"? ;o)). Prefiero obtener un beneficio, aunque sea pequeño, antes que esperar a que se alcancen los objetivos. Aunque, tal vez, la mitad de las veces se logran los objetivos. Bueno, creo que tengo que mejorar mi estrategia en cuanto a las confirmaciones adicionales por las que no se debe cerrar una posición rentable. En general, no nos quedamos quietos ;o).
¿Si no me equivoco, el canal cuadrático tiene la misma interpretación que el lineal o hay algunas trampas?
Tengo un Asesor Experto y he operado no sólo en cuentas demo. El principal problema de los canales lineales apareció en agosto, cuando la reducción de la deuda empezó a crecer a un ritmo mayor del previsto. Según mis investigaciones (casi hasta finales de septiembre), esto se debe a las restricciones en el número de niveles de anidación. Lo cual fue una medida forzada debido a la magnitud de los costes de computación. Sin embargo, la eliminación de las restricciones no sólo conlleva un aumento de los costes computacionales, sino también de las señales dependientes del ruido. Actualmente estoy investigando un algoritmo cuadrático. Los costes computacionales son menores que en el caso de la aproximación lineal de canales debido a que muchos de los criterios se satisfacen automáticamente y la mayoría de las tareas pueden abandonarse. Creo que la lógica de uso en sí no debería cambiar (al menos yo también los uso, o más bien intento usarlos. Hasta ahora, los he usado manualmente - no me arriesgo a dejarlos para EAs no probados). No he terminado de "juguetear" con la convergencia del algoritmo y de determinar los criterios óptimos (en el sentido del tamaño de la muestra y la velocidad de convergencia). Espero que no tarde en reiniciar el Asesor Experto utilizando los criterios seleccionados.
Saludos, Vladislav.
Buena suerte y buenas tendencias.
solandr, ¿recuerdas nuestra discusión de 30 páginas sobre el ratio de Hearst? Si la memoria no me falla, no se calcula el índice Hearst...
Creo que el cálculo clásico del exponente de Hearst daría el mismo resultado en función del ruido.
solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
Creo que un cálculo clásico del índice de Hearst daría el mismo resultado en función del ruido.
No calculo el índice de Hurst utilizando el algoritmo de Vladislav, pero mis cálculos muestran que utilizar la definición clásica da resultados igual de buenos. Pero también aquí el experimento no será "puro", en el sentido de que utilizaré otros criterios de competencia para seleccionar canales estables. Cierto, hasta ahora todos los cálculos están en MathCAD.
Muchas gracias por la recomendación. ;o)))