una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 77
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¿Qué vemos en estos gráficos? Podemos ver el canal de regresión lineal trazado utilizando el método de RMS mínimo en una serie, que utilizo en mi Asesor Experto en el momento actual. En otro gráfico, dibujamos la gráfica de la suma algebraica (es decir, realizo la suma de gradientes teniendo en cuenta sus signos (+/-)) de los gradientes del potencial de la bola con respecto a la línea de parábola construida para la muestra actual. Para simplificar la comprensión puedo decir que aquí se utiliza absolutamente el mismo enfoque que se utiliza para la determinación del coeficiente de Hurst con la diferencia de que en lugar de aproximar el canal de regresión lineal se toma una parábola (función cuadrática), y también se construye la parábola misma para toda la muestra actual, incluyendo la barra calculada para la que se busca el gradiente potencial. Por si acaso, le recuerdo que para hallar el coeficiente de Hurst tomamos una muestra que no incluye la barra actual.
La línea vertical azul indica el mínimo local de la suma algebraica de los gradientes de potencial para el canal a partir de esta misma barra. Si se observan con atención los gráficos del EURUSD y del USDCHF, se puede ver que los mínimos locales coinciden exactamente (+/-1 barra) con los máximos/mínimos locales del precio. Atribuyo el error de 1 bar a las peculiaridades de la preparación de la muestra. Elijo los valores de las barras (O+H+L+C)/4 como muestra. Probablemente, en este caso deberíamos elegir selectivamente Alta o Baja que eliminaría definitivamente un error de determinación del canal con la mínima energía potencial. Y entonces los canales de la serie coincidirán exactamente con los que aparecen en la imagen mostrada anteriormente por Vladislav para el USDCHF. Bueno, voy a tratar de implementar este supuesto en mi EA. Creo que se acerca mucho al método de selección de canales utilizado por Vladislav y compartido por él.
También he decidido convertirme en copista :)
Supongo que es una suposición porque si se aplica la condición 2/3SCO>SCO no se puede obtener la imagen que muestra Vladislav. Pero si nos negamos a ello y tenemos en cuenta la condición de no sobrepasar el último tercio del intervalo de confianza del gráfico del canal por 2/3 de la muestra + la selección en cada grupo con un mínimo de asimetría, entonces obtenemos resultados bastante similares.
Y en general me parece que estamos tratando de conseguir lo que Vladislav mostró no mucho no el método que describió.
Jhonny 16.06.06 16:48
....
1) El nivel de importancia de los criterios de selección de canales es el mismo (es decir, se encuentra una combinación óptima de estos criterios), o hay una selección consecutiva de los criterios más importantes a los menos importantes....
No, cada uno tiene su propio coeficiente de ponderación.
Es decir los canales no se seleccionan secuencialmente como lo hice yo, primero miramos los 2/3 que no se salieron del último 1/3, luego seleccionamos aquellos canales que tienen STR2/3>SCR (sobre este criterio, Solandr, por favor dime en qué post lo mencionó Vladislav, porque hoy no lo encontré), luego de estos grupos seleccionamos por STR mínimo. Entonces para cada canal se toman pesos, que probablemente es un producto o suma de valores obtenidos RMS, Hurst, PE funcional mínimo (y otros pueden ser lo que me perdí), entonces se seleccionan los mejores de ellos (aunque hay un montón de preguntas porque Vladislav muchas veces dijo que selecciona los que satisfacen de manera extrema (para cada criterio) y esto significa completamente diferente :( ) entonces tal vez algo similar va a funcionar.
Pero para ser honesto, pensé que mi pregunta sobre el nivel de significación de los criterios Vladislav malinterpretado porque no se preguntó correctamente. El nivel de significación es diferente en las dos posibilidades dadas (y no es el mismo que dije para el primer caso). En el primero, consideramos todos los canales pero con una combinación de sus criterios contabilizados con diferentes coeficientes de ponderación, y en el segundo, sólo seleccionamos de más a menos importante (como hago ahora). En resumen, voy a tratar lo que Solandr escribió en el último post...
ZS Hearst en la figura no se ven función ha escrito hace mucho tiempo, probablemente una gran cantidad de errores, y por lo tanto los valores no puede estar mal, e incluso un fallo que apareció con dos canales idénticos.
Hay 2 imágenes en esta página "estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliott" en las que se seleccionaron grupos de canales con esta condición, es decir, se desactivó la condición min SCO
pr1 = -9678912.312345; pr2 = 91.3; ObjectSet(obj_name, OBJPROP_SCALE, pr1); ObjectSet(obj_name, OBJPROP_ANGLE, pr2); pr1 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE1); pr2 = ObjectGet(nombre_objeto, OBJPROP_PRICE2); pr3 = ObjectGet(nombre_objeto, OBJPROP_PRICE3); pr4 = ObjectGet(nombre_objeto, OBJPROP_SCALE); pr5 = ObjectGet(nombre_objeto, OBJPROP_ANGLE); Print("Prop1 = ",DoubleToStr(pr1,10)," Prop2 = ",DoubleToStr(pr2,10)," Prop3 = ",DoubleToStr(pr3,10)," Prop4 = ",DoubleToStr(pr4,10)," Prop5 = ",DoubleToStr(pr5,10));Si es posible, publica tu foto en el Reloj Eura. Tanto los canales en sí como las probabilidades son de interés (tengo una distribución normal) - me gustaría comparar.
En realidad no busco canales de 45 bar sino de 100 bar, creo que se rompen demasiado rápido, los canales cortos no van todos seguidos sino en 5 así que los seleccionados tienen múltiplos de 5 bar.