una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 24
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ja dumaju 4to dlia ras4iota voln ninado tak zaglubitsia v matematiku... :)
Vot primer mojevo indikatora, katoryj probujet markirovat' volny (po EWA + Wolfe waves):
Na troike i piatiorke - ordera, vot i vsio :)
P.S> algoritmo uze opisal ranshe, vsio delajetsia pod Max/Min cene v periode i napravleniji (mini-trend) :
"Estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott".
Tu estrategia también debe ser rentable ya que no la has abandonado en los últimos 2 años. ¡Y si sólo mostraras el código para MT4, y no el antiguo para MT3, creo que muchos traders lo usarían con mucho gusto y te estarían muy agradecidos!
Pero para mí, de acuerdo con los cálculos iniciales de estrategia de Vladislava parece que la teoría de la onda de Elliot es sólo un caso especial de estrategia de la aplicación de métodos de matestadística. Es decir, todas estas zonas de inversión, que se predice muy aproximadamente la teoría de la onda de Elliot es más bien predice con precisión sobre la base de la intersección de los intervalos de confianza por la estrategia Vladislava. Y yo diría que la estrategia Vladislava muestra incluso aquellas zonas de reversión que no pueden ser descritas por la teoría de la onda de Elliot, ¡incluso utilizando su indicador listo! Esta es una de las ventajas de esta estrategia.
La segunda ventaja muy significativa de los métodos de matestadística es el hecho de que no hay necesidad de tener un probador de estrategias en MT4 por las siguientes razones. Primero: aquellos parámetros del sistema que pueden ser optimizados en el probador de estrategias todavía tienen alguna varianza debido a la cual el sistema optimizado incluso en el historial de minutos dentro de 1,5 años todavía perderá al jugar en una cuenta real, en otras palabras en la muestra de datos, para la cual no fue optimizado (tomo mi experiencia en el uso del sistema descrito en esta misma rama). Y la segunda razón es la duración de los cálculos estadísticos de la estrategia. Es decir, si se tiene una estrategia para conseguir condicionar un ciclo de cálculos, se tarda unos minutos, ¡entonces cualquier prueba sobre datos históricos durante 1-2 años está fuera de lugar! No obtendrás ningún resultado. Al mismo tiempo, este cálculo realizado por el script en pocos minutos le da un resultado comparable a la optimización de varios días de los parámetros del sistema en el probador de estrategias. Es decir, el resultado final del script de matstatistics no son niveles específicos de compra/venta, sino la probabilidad de continuación del movimiento en una u otra dirección. Es decir, si en algún momento se puede conocer la probabilidad de movimiento en una u otra dirección, entonces en función de ella se pueden tomar decisiones comerciales, en lugar de decir que la quinta onda debe llegar a un lugar u otro. Puede no alcanzar o superar un nivel calculado según Elliott. ¡De acuerdo con la estrategia de matstatistics sabiendo que por ejemplo en el momento actual la probabilidad de la continuación del movimiento es del 5 por ciento, y el 95 por ciento dice acerca de la inversión, entonces si usted está en correspondencia con una probabilidad más alta y habiendo establecido la pérdida de la parada en la tasa de 30-50 bp, usted recibirá la pérdida de la parada sólo en 1 comercio de 20 operaciones de acuerdo con la estrategia! Las 19 operaciones restantes, según los cálculos, tendrán éxito. Y no es necesario tener varios años de historia para probar esta estrategia. Incluso los datos que están presentes en el servidor del corredor en el momento actual son suficientes. Sobre las limitaciones del historial en el servidor del broker ya hemos escrito aquí en detalle. Puede leerlo.
De este modo, los métodos matstáticos resuelven muchos problemas técnicos a la vez, como la ausencia de cotizaciones para pequeños marcos temporales durante un periodo de tiempo muy largo, así como el problema de la relevancia de las estrategias tcmter en MT4. Es decir, el probador de estrategias no necesita más modificaciones y, en consecuencia, los algoritmos genéticos no aportarán muchas nuevas funcionalidades. Ya diseñé mi sistema descrito en este hilo utilizando los mismos algoritmos genéticos, pero los implementé manualmente. Y estoy absolutamente seguro de que exprimí un máximo absoluto, no local, de parámetros del sistema, que no me dio nada de nada. El sistema que mostraba un 18% de beneficio al mes en el Probador de Estrategias durante 1,5 años con 3600 operaciones estaba perdiendo con éxito alrededor de un 10% al mes desde hace ya 3 meses.
Raz uze stali govorit' o matstatistikie a nie o EWA... sdelaite novuju vetku dlia etovo :)
Nas4iot EWA, moja sistema polzujetsia only minimal'mon opoznovaniji 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln, i nikakokj re4i o opoznovaniji figura, tak kak vsio eto vsio ravno sostojit iz 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln... Staryj MT3 kod ja vylozylyli ni dlia polzovaniji, a dlia podmogi razrabo4ikov katoryje soglasovat' kod kod GNU Open Source licenziji, ina4e re4i o razrabotke takoj sistemy i byt' nimozet, tak kakol'ko sam za 2 let vizu 4to sistema pod EWA popadajet do 85% orders v xoroshuju storonu na na4ale volny 3 i 5 i rabotajet na vsie instrumenty i na all periodi vremeni. V reale mnie tak i polu4ilos' - za paru mesiacov pribyl' v reale s 0.1 lotom ot depa $233 do $850 :-D
Tieper' o analitikov EWA - vybroste vsie mnenija katoryje govorat' 4to budet ili "UP" è "DOWN", ie 2 scenarija. ¡Scenariji dolzen byt' tol'koin! I jesli on nipravil'ny, zna4et gde oshbybka v sisteme.
Samovo menia tak tak4ilos', 4to dolgoje vremya ploko opredelialos' kokda rabotat' sovmestno s trend , and kokda protiv nevo, poka et problema su4estvujet, o milijonax baksov karmane re4i i byt' nimozet ... :)
P.S> 9 de 10 liudej skazet 4to strategija po EWA nirabotajet, 1/10 on nej zarabatyvajut, a sdies' jiest' shans sobrat' tex 1/10 i sdelat' avtomat dlia markirovki voln ... Vsiakije platnyje sistemy katoryje try eto do' i vo mnogogiji slu4aji nipravil'no, pribyli nidajut takoj kakoj nado i poka taket prodalzatsia kokda kazdy budet priatat svoji ideji, obs4ej sistemy po EWA nebudet.
Usted propone hacer un proyecto para crear una estrategia EWA para la licencia GNU Open Source para el público en general. Pero por alguna razón no está dispuesto a compartir sus desarrollos en términos de presentación de su código de trabajo para MT4. Surge una pregunta legítima, ¿por qué este código, que será finalizado a partir del antiguo código de MT3, será compartido con otras personas que emprenderán el trabajo en esta dirección, si no quiere compartir sus últimos desarrollos?
¿Sólo quieres ver el proceso mismo de alguien que intenta alcanzar el nivel en EWA que tú ya has alcanzado? Es obvio que ya ha descubierto la EWA por completo. Aunque si se trata de tu código más reciente, lo más probable es que mucha gente lo pruebe y seguramente habrá muchas sugerencias para mejorarlo, ¡como tú quieres! Y gente competente, que pueda ofrecer algo real para mejorar su idea, hay una cantidad suficiente en este foro.
P.D.: Me parece que en Forex no puede existir algo realmente FUNCIONABLE en la forma de la licencia GNU Open Source.
La licencia GNU Open Source está disponible en el ámbito del fanatismo informático o, si se quiere, en el ámbito de las "guerras santas" a la Linuxoids versus Bill Gates :o). Este es probablemente el fin del campo de las soluciones "off-the-shelf" en el ámbito de la creación de productos de software listos para su uso. Todo lo demás bajo la Licencia de Código Abierto GNU a menudo todavía requiere una gran habilidad intelectual para aplicar algo hecho bajo esa licencia en la vida real (a la pulsación de un botón, como Bill Gates y obtener un resultado - no muchos productos con licencia de código abierto GNU llegan a ese punto todavía). Y más aún, tal cosa difícilmente puede existir en el ámbito directamente relacionado con el dinero.
P.S> La licencia GNU Open Source es la primera y la única que tiene una licencia de monopolio :) Por ejemplo, Microsoft/Cisco en los ordenadores de sobremesa y en los proyectos financieros. En este caso, el potencial del proyecto GNU se ha incrementado y se ha convertido en un proyecto de gran potencial.
Bien, ¡ahora me has convencido! En cuanto descubra la estrategia de aplicación de los métodos de la matestadística, y si no consigo los resultados deseados con ella (lo que es poco probable en mi opinión), quizá intente elaborar también tu código con tranquilidad. Aunque, ahora mismo, no estoy seguro de que EWA pueda hacer algo más que métodos matemáticos precisos. He escrito bastantes estrategias basadas en diferentes indicadores pero el resultado sigue siendo el mismo - "sigue buscando" :o).
Buena suerte y buenas tendencias.
Sin embargo, no entiendo muy bien esta idea. El hecho de que el cálculo deba realizarse en H1 y M30 es un compromiso comprensible entre la cantidad de cálculos y la precisión requerida del análisis. Pero no entiendo muy bien el llevarlo a un marco temporal diario. Si te refieres al indicador Murray, ahora muestra en su configuración por defecto que el precio del EURUSD ha roto todos los límites imaginables al alza. Si se incrementa el parámetro P de 64 a 128, el precio se encuentra ahora en los niveles más altos de sobrecalentamiento, lo que generalmente indica que el precio debe bajar con fuerza. Pero como esto es indicativo de una previsión a muy largo plazo, ¿realmente vas a mantener posiciones durante semanas si la estrategia habla de entradas y salidas afortunadas durante el día? ¿O tal vez no hace ninguna operación intradía? ¿O no entiendo nada de llevar todo a un marco temporal diario? Por favor, explique.
Buena suerte y buenas tendencias.
SZZ Acerca de la identificación de niveles: ¿qué algoritmo está utilizando? Todos mis niveles se han restablecido hace tiempo y 1,2939 se define como 6/ 8. He publicado la versión de trabajo (MMLevls_VG) en MQL4: Mechanical Trading Systems.
Una cosa más: ya escribí más arriba en el hilo que este método funciona bien para las tendencias a medio plazo. Para la negociación intradía puede haber problemas.
P.D.: Al decir "1,2939 se define como 6/8", ¿se refiere probablemente a 5/8? Así que según las lecturas actuales de su indicador Murray tenemos los siguientes datos. Si el precio rompe el nivel de 1,2695, puede ir al siguiente 1,2451, o si no lo rompe, puede ir a 1,2936. Pero creo que, según mis cálculos, el movimiento a la baja es menos probable, porque el canal de regresión lineal, que se trazó durante la semana pasada, tiene el coeficiente de Hurst 0,37. En otras palabras, es posible que se produzca un retroceso al alza, a no ser que se produzcan datos económicos sólidos que fortalezcan al dólar en la próxima semana...