una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 14
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En ningún caso he querido afirmar en mi estrategia que he inventado algo original, que no existía antes que yo. El enfoque que utilizo es realmente un ajuste de los datos históricos en el probador utilizando la visión más trivial del mercado, que ya es obvia y se encuentra en la superficie. El sistema tiene una media de 10 operaciones al día en un intento de llevar no la calidad de las operaciones sino la cantidad de las mismas, ya que sinceramente he renunciado a otros métodos muy utilizados en forex :o( en cuanto a su aplicación en MTS. Y espero que sólo los métodos estadísticos de trabajo. Si no sabe cómo se comportará el sistema en real - he dado una respuesta clara - "No sé, pero espero un resultado positivo y sólo estoy probando en cuenta real".
Gracias, definitivamente leeré el libro. Seguramente hay muchas cosas que no conozco. Y creo que me será útil.
Si no se desarrollan sistemas mecánicos, sino que se juega a mano, por supuesto que nunca nos entenderemos, porque hablamos idiomas diferentes. Yo también, antes de empezar a programar MTS, tenía ideas muy diferentes sobre cómo debía ser todo. Pero luego, cuando empecé a probar algo, mi forma de entender el mercado y sus metodologías ha cambiado drásticamente (por supuesto, para peor en relación con las metodologías).
Nunca he afirmado ser un excelente programador (¿me enseñas dónde has descubierto eso?). Hace seis meses hice una pregunta en este mismo foro sobre cómo identificar un pedido a partir de un comentario ;o). Me considero un puro aficionado que aprendió a programar algunas cosas sencillas gracias a los artículos de este sitio y de www.mql4.com. Y la gran mayoría de los otros programadores que leen este foro superan mis conocimientos de programación por órdenes de magnitud.
Bueno, si no te gustó sólo la forma en que formulé las preguntas ("ingenuidad infantil") y te indignó, entonces te pido disculpas. Sólo sé firmemente lo siguiente: una persona con conocimientos fiables siempre responderá a cualquier pregunta en este ámbito, ¡independientemente de la forma en que se plantee! Y puede dar una respuesta tanto "con los dedos", como con argumentos más serios. Y Vladislav se comportó dignamente al responder a mis preguntas, aunque algunas de ellas fueran ingenuas. Un hombre que se confunde con las preguntas que se le hacen sobre su propia estrategia, lo más probable es que simplemente no conozca el tema que está tratando de defender. Y este sencillo truco psicológico también funciona casi sin falta en la vida real.
solandr,
No creo que este sea el enfoque correcto.
Las operaciones no deben decidirse en función de la existencia o no de órdenes y de su ubicación.
Si la situación es propicia para la Venta, debe colocarse y la Compra, si la hay, debe cerrarse.
Está claro que una determinada estrategia puede utilizar tanto lotes como varias órdenes unidireccionales de diferentes valores.
Pero no entiendo los principios de negociación basados en el hecho de la presencia o ausencia de órdenes, mientras se admite su posición inicial aleatoria con la posibilidad de corregir la situación en un mes.
Este es un enfoque muy peculiar.
Si no es un secreto comercial, ¿podría explicar este método con respecto al estado actual de los pedidos?
Muy interesante (no se pueden dar cifras numéricas).
solandr,
En mi opinión, este no es el enfoque correcto.
Las decisiones sobre las operaciones no deben tomarse en función de la existencia o no de órdenes y de su ubicación.
Si la situación está madura para una Venta, entonces hay que ponerla y cerrar la Compra, si es que la hay.
Está claro que una determinada estrategia puede utilizar tanto lotes como varias órdenes unidireccionales de diferentes valores.
Pero no entiendo los principios de negociación que se basan en el hecho de la presencia o ausencia de órdenes, mientras se admite su posición inicial aleatoria con posibilidad de corregir la situación en un mes.
Este es un enfoque muy peculiar.
Si no es un secreto comercial, ¿podría explicar este método con respecto al estado actual de los pedidos?
Muy interesante (no se pueden dar cifras numéricas).
¿Siempre se puede saber exactamente cuándo vender y cuándo comprar? :o) ¡Yo, por ejemplo, digo sinceramente que no puedo hacerlo! Por supuesto, es posible mejorar las posibilidades de éxito del sistema en el primer mes tras el inicio utilizando métodos adicionales, por ejemplo, utilizando a Murray. ¡Pero es necesario sentarse frente al ordenador 24 horas al día y seguir exactamente cuando la situación está madura para iniciar manualmente cada línea de trading en diferentes marcos temporales! Esto no difiere prácticamente de jugar manualmente. Y además, nadie puede garantizar que ese mismo punto de entrada que resultará rentable el primer día sea óptimo para obtener beneficios en posteriores órdenes. Tal vez, esta fue la última operación rentable de la serie, y todas las demás serán infructuosas? (¡Después de todo, nadie canceló la banda de ninguna estrategia!) Me parece que la probabilidad de abrir operaciones en la dirección correcta manualmente utilizando fondos adicionales puede resultar no mucho más alta que el 50%. Aunque no he comprobado este método y sólo puedo hacer conjeturas sin fundamento. Y el cálculo de las posiciones de las órdenes en el Probador de Estrategias después de un mes para obtener la optimización de la entrada es sólo un hecho estadístico que también decidí compartir con el público (aunque nadie me pidió que lo hiciera ;o)). Simplemente corrí la estrategia en el probador en diferentes momentos de tiempo (pero desafortunadamente en la misma muestra de datos, para la cual se realizó la optimización :o( ) y generalmente el primer mes fue menos exitoso que los siguientes. En consecuencia, he llegado a la conclusión de que el primer mes es un mes de inicio, cuya tarea consiste en eliminar las consecuencias de una hora de inicio aleatoria del sistema. Puede que me equivoque en mis suposiciones y que el sistema sea ineficaz en el primer mes de cotización debido a otras razones. Si alguien tiene otra opinión, estaré encantado de escucharla.
Para ser honesto, no entendí bien su pregunta sobre los detalles del método relativo a las posiciones actuales de los pedidos. Si no he descrito el algoritmo de la estrategia con suficiente precisión, por favor, dímelo e intentaré explicarlo de nuevo.
solandr,
Lo que no entiendo es lo siguiente.
¿En qué se diferencia el comercio en un período futuro del comercio en el período actual? Por lo que escribes, sólo puedo suponer que la única diferencia es la presencia de órdenes. No veo ninguna otra diferencia. Por lo tanto, no puedo sino concluir que el éxito del comercio depende de alguna manera del hecho de que haya órdenes. Por eso pregunto si es cierto o no. Si es cierto, explique en qué sentido. Si no es así, ¿por qué considera que el primer mes es más poco rentable (menos rentable) que los siguientes?
Nadie ha cancelado la racha, eso es cierto.
Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. Por lo que he entendido estamos hablando de un automatismo completo. Significa que el Asesor Experto tiene condiciones para entrar y salir del mercado. Estas condiciones deben aplicarse igualmente a cualquier periodo histórico. En este sentido, la racha del primer mes no debe diferir de la racha media predefinida por la estrategia.
De hecho, según los resultados del análisis de 11 inicios de sistemas, el beneficio medio en el primer mes fue un -12,7% menor que en el segundo mes del sistema, si se hubiera lanzado otro sistema un mes antes.
También se ha confirmado mi suposición sobre la llegada de una secuencia aleatoria de operaciones SELLLIMIT-SELL y BUYLIMIT-BUY a la óptima exitosa. Si se observan los datos de beneficios por mes que aparecen entre paréntesis en la tabla, desde la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha, se puede ver que los beneficios por mes son idénticos en muchos casos. Compara los arranques verdes del sistema. También se destaca en rojo en la tabla el inicio del sistema que tardó 5 meses en introducir la secuencia óptima de operaciones. Pero, por regla general, un mes era suficiente dentro de la muestra de datos disponible.
En general, la idea es clara.
Pero aquí...
¿Por qué distingue entre periodos iniciales y posteriores? ¿Cuál es la diferencia?
Entiendo que, en teoría, puede haber efectos de borde en alguna tecnología. Pero no los veo en este caso.
Tampoco entiendo lo siguiente. ¿Por qué tomamos las características de las barras como niveles definitorios? Porque la llegada de una vela de orden bajo a una u otra vela de un TF alto depende totalmente del intervalo de tiempo. Basta con desplazar el inicio de la cuenta atrás, por ejemplo, 20 minutos, y todo el panorama será diferente. Todos los candelabros cambiarán. Creo que esa elección es aleatoria.
La idea en sí está presente y yo también.
Pero deberíamos utilizar otra cosa en lugar de las características de la barra como niveles para establecer órdenes inteligentes. Por ejemplo, los extremos de las ondas existentes. Y en las operaciones posteriores, deberíamos partir de la base de que estos extremos son los fundamentales y que, o bien se superarán, o bien el tipo no los alcanzará.
Además, si es posible, ¿qué valores de parada y beneficio se consideran?
Las características de las barras se basan en que contienen información sobre el movimiento del mercado y su dirección desde el punto de vista de la vela que hemos tomado para el cálculo. Y sólo tomamos la última vela cerrada y no tomamos nada más allá de ella. Bueno, esto es sólo una regla de la estrategia y nada más. Puedes tomar lo que quieras en otra estrategia :o). Si toma algo más para el análisis que la última vela, ¡será otra estrategia! No he programado esta OTRA estrategia, y no tengo ni idea de cuál será. Si lo construyes, por favor, haznos saber los resultados.
De hecho, si se mueve la hora de inicio de una vela en algún momento más corto que la duración de la propia vela, tendremos que volver a calcular todas las probabilidades para el establecimiento de los puntos de inicio, parada y toma de beneficios, porque el patrón de tiempo del mercado cambia, por lo que la situación es completamente similar al hecho de que usted ha calculado las probabilidades para una empresa de corretaje y luego comenzó a trabajar para otro - todo lo que tenemos que volver a calcular de nuevo. Pero la estrategia también funciona en este caso. Ya lo he comprobado.
Los topes y los beneficios se fijan sobre la base de la misma fórmula que se utiliza para el cálculo de los precios de apertura de las órdenes limitadas, pero se utilizan diferentes multiplicadores. A mí me parece lo más fácil. Aunque, puede experimentar con otros métodos de fijación de beneficios y stop, por ejemplo, beneficios y stop loss fijados en pips. Me da pereza comprobarlo, y no tengo tiempo, porque tengo otras preguntas que quiero comprobar.
He releído los últimos posts, pero no he encontrado respuesta a esta pregunta (si es que no es un misterio).
¿Cómo se calculan los niveles de las órdenes pendientes en función del OHLC?
¿He entendido bien que las órdenes se colocan simplemente por Apertura y Cierre, y el stop y el beneficio por Alto y Bajo respectivamente?
La fórmula de la velocidad se da al principio, pero no está muy claro para qué sirve.