Lo que devuelven las funciones Lowest y Highest - página 5
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Klot, interesante opción.
Si sus variantes de zigzag muestran resultados interesantes, ¿puedo aplicarlas en mi desarrollo?
Por supuesto que sí, estoy siguiendo el desarrollo con interés y me gusta mucho tu trabajo.
Más sobre las "opciones". Ahora una de las condiciones para la conmutación del extremo: la corriente baja es mayor que la corriente baja en más puntos de ExtDeviation (similar para la alta). El código permite implementar otras opciones con bastante facilidad, si es necesario.
Bueno, siguiendo a klot me gustaría añadir que mi interés actual por el zigzag está causado únicamente por mi interés en su diseño.
Incluye su zigzag como un zigzag externo. En cuanto aparezca una versión estable que funcione, lo cambiaré.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CZigZag.mq4 | //| Copyright © 2006, Candid | //| likh@yandex.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Candid" #property link "likh@yandex.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Navy //---- indicator parameters extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=5; //extern int ExtBackstep=3; int shift; double res=0; int i; double CurMax,CurMin; int CurMaxPos,CurMinPos; int CurMaxBar,CurMinBar; double hPoint; double mhPoint; double EDev; int MaxDist,MinDist; bool FirstRun; bool AfterMax,AfterMin; int BarTime; //---- indicator buffers double ZigZag[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION); //---- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ZigZag); SetIndexEmptyValue(0,0.0); //---- indicator short name IndicatorShortName("ZigZag("+ExtDepth+","+ExtDeviation+")"); FirstRun = true; //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); int fBar; if (FirstRun) { hPoint = 0.5*Point; mhPoint = -hPoint; EDev = (ExtDeviation+0.5)*Point; AfterMax = true; AfterMin = true; fBar = Bars-1; CurMax = High[fBar]; CurMaxBar = 1; CurMin = Low[fBar]; CurMinBar = 1; MaxDist = 0; MinDist = 0; BarTime = 0; FirstRun = false; } //---- fBar = Bars-counted_bars-1; if (fBar > Bars-2) fBar = Bars-2; for(shift=fBar; shift>=0; shift--) { if (BarTime!=Time[shift]) { BarTime=Time[shift]; if (res > hPoint ) { MaxDist = Bars-CurMaxBar-shift+1; MinDist = Bars-CurMinBar-shift+1; if ((MaxDist>ExtDepth && MinDist>ExtDepth) || res > EDev) { if (AfterMax) { AfterMax = false; AfterMin = true; CurMaxBar = CurMinBar+1; CurMaxPos = Bars-CurMaxBar; CurMax = High[CurMaxPos]; for (i=CurMaxPos-1;i>=shift;i--) { if (High[i] > CurMax+hPoint) { CurMaxBar = Bars-i; CurMax = High[i]; } } // for (i=CurMaxPos-1;i>=shift;i--) ZigZag[Bars-CurMaxBar] = CurMax; } else { // if (AfterMax) AfterMin = false; AfterMax = true; CurMinBar = CurMaxBar+1; CurMinPos = Bars-CurMinBar; CurMin = Low[CurMinPos]; for (i=CurMinPos-1;i>=shift;i--) { if (Low[i] < CurMin-hPoint) { CurMinBar = Bars-i; CurMin = Low[i]; } } // for (i=CurMinPos-1;i>=shift;i--) ZigZag[Bars-CurMinBar] = CurMin; } // else if (AfterMax) } // if ((MaxDist>ExtDepth && MinDist>ExtDepth) || res > EDev) } // if (res > hPoint ) } // if (BarTime!=Time[0]) if (AfterMax) { res = Low[shift]-CurMin; if (res < mhPoint) { ZigZag[Bars-CurMinBar] = 0; CurMin = Low[shift]; CurMinBar = Bars-shift; ZigZag[Bars-CurMinBar] = CurMin; } // if (res < mhPoint) } // if (AfterMax) if (AfterMin) { res = CurMax-High[shift]; if (res < mhPoint) { ZigZag[Bars-CurMaxBar] = 0; CurMax = High[shift]; CurMaxBar = Bars-shift; ZigZag[Bars-CurMaxBar] = CurMax; } // if (res < mhPoint) } // if (AfterMin) } // for(shift=fBar; shift>=0; shift--) //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Sobre el tema de las peculiaridades de los diferentes zigzags. La característica principal de este zigzag es que todo se hace en una sola pasada, la revisión de los datos históricos se hace sólo cuando se fija un extremo, y sólo para los datos posteriores a ese extremo. Es decir, debe ser bastante rápido. Los detalles del dibujo dependerán, por supuesto, de los criterios de fijación de los extremos, pero aquí se pueden aplicar fácilmente varias opciones. Por ejemplo, ya he realizado variantes de conmutación por porcentaje de un movimiento anterior, por salida de High del mínimo (respectivamente Low del máximo) y vinculando el cambio al tamaño medio de la barra.
Para aclarar mis sospechas, he insertado la impresión en el código:
if (shift<5) Print ("shift=",shift,", Bars=",Bars,", Time[shift]=",TimeToStr(Time[shift],TIME_DATE|TIME_MINUTES),", High[shift]=",High[shift],", Low[shift]=",Low[shift]);El terminal se cerró y se reinició unos minutos después. Y aquí hay un fragmento del registro:
Puede ver que a las 23:58:23 el historial no se ha bombeado todavía, y a las 23:58:25 se ha bombeado el último 1 bar. Y sólo para el 2006.10.31 23:58:26 todas las barras intermedias fueron bombeadas.
Pregunta a los desarrolladores: ¿es ésta la secuencia normal de paginación? Y si es así, ¿qué sentido tiene? Evidentemente, es deseable tener el valor del precio actual antes. Pero la existencia prevista de un agujero en la historia durante algún tiempo significa esencialmente un fracaso garantizado de los indicadores para este tiempo. ¿No es más seguro para el usuario posponer el cálculo de los indicadores hasta que el historial esté completamente intercambiado? ¿O al menos reiniciarlos después del intercambio completo?