FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 9
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Lo sé. Sólo me alejo del ordenador. Aun así, es fin de semana, hay otras cosas que hacer. He leído lo que has escrito, hasta ahora no estás cerca de una respuesta. Pensar, es la única manera de vencer al otro 99% del mercado, pensar, entender mejor los procesos que se dan en el mercado.
Ya sé la respuesta. Y yo te daré la respuesta. Puedes negociar la diferencia, puedes negociar el ratio, no lo discuto. Pero hay una regla delta mejor, entender un poco mejor, y la curva de la equidad se vuelve más plana y un poco más empinada.
Elarbitraje de calendario consiste en beneficiarse de la diferencia de valor de los contratos de futuros para el mismo activo subyacente pero con diferentes fechas de vencimiento.
¡Sergey!
En realidad, la "precisión" de los cálculos no es importante. La esencia del problema se plantea
al principio. Según mis observaciones
Carencias:
1. Mercado de baja liquidez para los futuros de "largo alcance".
2. Debido a que no hay fechas exactas de pago de dividendos,
es más difícil determinar la gama de precios negociados.
3. Cambios demasiado frecuentes de los tipos de interés
4. Volatilidad débil entre pares (por ejemplo, Si-6.15 y Si-9.15).
¡Pasa de ser 100% rentable (en teoría) a 90%no rentable!
Si los puntos 1 y 4 se corregirán con el tiempo (por cierto, no influyen en la rentabilidad, sino en la no rentabilidad),
entonces los puntos 2 y 3 hacen la estrategia como la describo.
¿Qué hay de malo en que encontremos colectivamente una solución para que sea rentable?
¿A quién perjudicaría?
P/S Y la aplicación: ¡cada uno la "escribirá" por sí mismo!
Una cosa más. Por las imágenes que has presentado (se me acaba de ocurrir), quieres
para hacer arbitraje de índices. Sólo comparto, si mi suposición es correcta.
Este arbitraje tiene dos inconvenientes muy graves.
La 1ª ya la conoces (se habló de ella en otro hilo)
2 - el componente monetario, que puede reducir el aparentemente gran beneficio - a una gran pérdida
(a pesar de que estamos ganando Si).
Si se equivoca, olvídelo, si no, debe pensarlo seriamente: esta estrategia tiene
un beneficio muy grande. Un orden de magnitud mayor que el diferencial del Calendario.
Incluso tengo una tesis científica sobre este tema....
Bueno, ahora que todo el mundo ha mostrado ya su "frialdad" en 9 páginas (incluido yo :) )
¿Buscamos una solución?
¿Buscando una solución a qué?
Creo que tú mismo escribiste que los puntos 1, 4 convierten una estrategia rentable (teóricamente) en una que se hunde (prácticamente).
En cuanto a la cartera neutral: los futuros cercanos y lejanos no pueden construir una cartera neutral. Una cartera se denomina neutra con respecto al mercado porque sus rendimientos resultantes no dependen de las variaciones de los instrumentos que la componen. Y en tu ejemplo de los futuros esta dependencia existe. El ejemplo de Prival lo confirma.
¿Deltas de qué?
La cuestión es que cuando se utiliza la diferencia, es conveniente mostrarla en unidades del instrumento subyacente. el gráfico queda claro: las unidades del indicador son iguales a las del gráfico.
Un poco antes escribí. Mucha gente llama a la propagación como cualquier cosa. Aunque, por definición, el spread es la diferencia entre el ask y el bid de un símbolo. Para que no haya confusión.
Delta es un poco diferente, no es tan simple. Hay mucho que pensar, por lo menos lo que se resta de lo que. Ya que la respuesta ha aparecido, una buena respuesta es
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 y F2 son los precios de los futuros, S es el precio al contado (escalado con los multiplicadores de los futuros), T1 y T2 son los plazos de vencimiento)
Anonymus, realmente sorprendido. La fecha de registro es 2012. 141 puestos, pero qué respuesta. Guapo, simplemente genial, kudos, hacía mucho tiempo que no era tan feliz con fórmulas para pensar, y aquí hay algo que pensar, qué investigar, hay más preguntas que respuestas hasta ahora. Gracias. Estaré encantado de hablar a cualquier hora del día o de la noche... ) Estoy haciendo las cosas de manera un poco diferente. Lo explicaré a continuación, creo que será comprensible...
Ahora, en orden.
1. Antes de restar, hay que sacar el logaritmo. Es decir, tenemos dos herramientas de arbitraje (A y B). Antes de restarlos, tenemos que tomar el logaritmo. El resultado es log(A)-log(B). Para los que recuerdan el curso escolar.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Así queEdic tienes razón en tomar el cociente, salvo que has perdido el logaritmo, y si tomas el logaritmo, eso es esencialmente lo que haceMikalas (sólo resta). Esperaba que pudiera resolver el problema que expuse anteriormente.
Así que pregunta, cómo hacer la división por diferencia (combinar la esencia de lo queMikalas yEdicsugirió en una fórmula). Qué es esta transformación matemática (estudiada en el 10º y 11º grado) y qué nos aporta.
A menudo he dicho, tratar de mirar el mercado desde diferentes ángulos, muchos saben mi batalla por las garrapatas y la construcción de gráficos en forma de "correcta" Renko + algoritmo (sus resultados) construido en esta representación.
Tomar el logaritmo también es una transformación que se hace por una razón, hay física detrás, una comprensión de cómo se mueve el mercado. El gráfico cambia... presta atención. La fórmula anónima contiene el logaritmo, estoy diciendo que el logaritmo es necesario, muchas plataformas de trading tienen gráficos logarítmicos (Quick, Metastock, etc.), es decir, son necesarios y demandados, pero MT no lo tiene)) .... A continuación, por supuesto, puede tomar su propia palabra, que es necesario logaritmo de la gráfica, pero mejor entender a ti mismo por qué, por qué es importante ...
Ahora el siguiente paso.
Serj_Che escribió antes.
En realidad, este gráfico no puede tomarse en serio.
Los gráficos en MT5 Forts están trazados a precios de aleta, y la liquidez en BR-5.15 es muy pequeña. Por eso tienes un gráfico tan extenso.
De hecho,si se hace un gráfico por oferta y demanda, no parecerá tan optimista.
Correcto, debemos entender cómo se ejecutará la estrategia. Hay que entender qué órdenes serán ejecutadas por el mercado o por los límites. Esta es una captura de pantalla de la profundidad del mercado. Las he preparado porque muchos usuarios de MT ni siquiera han visto esto y han restado una fracción de una fracción (perdón por el eslogan, pero no puedo describir otros intentos de construir una delta "correcta" en MT).
Todas las capturas de pantalla están hechas a la misma hora 10:03:00 del viernes. Futuros queMikalas ofrecía para el arbitraje del calendario
Este es el futuro del petróleo actual. el que se negocia actualmente BR-4,15, prestar atención no muchos acuerdos, pero la pila es bastante denso. Se puede entrar con 10 contratos sin casi ningún deslizamiento.
Y aquí está el segundo tramo.
Los futuros BR-5.15 son los más parecidos a los que se negocian actualmente. La pila está vacía, el diferencial es enorme y prácticamente no hay liquidez. Cualquier bache en el mercado con diez caballos, y mamá es la palabra...
En tres minutos de negociación sólo se realizó una operación.
Ese es el primer lugar en el que hay que buscar cuando se construye un arbitraje. Hay que mirar en el cristal ))). Por cierto saludos ... boule, boule, boule ...
Ugh... continuar. Y como realmente queremos construir un arbitraje sobre estas dos herramientas, sólo hay una salida.
La primera pata es el limitador en la copa vacía. Nos situamos a ambos lados del precio de delta cero, para poder devolver las comisiones y ganar algo. Tan pronto como encontremos a un tonto que salga al mercado y nos dé 1,2...N lotes. Inmediatamente tomamos el segundo tramo del mercado (allí en la segunda copa, hay una oportunidad de conseguir el precio que necesitamos sin deslizamiento).
Todo lo que tenemos es nuestro delta, ahora sólo tenemos que cerrarlo con un beneficio ....).
Eso es todo en resumen.
Le deseo sinceramente buena suerte en la construcción e investigación del arbitraje en MT. Realmente sois unos magos (desde mi punto de vista) si esperáis hacerlo correctamente en esta plataforma de trading ))
Ciertamente no puedo, ni siquiera entiendo cómo hacerlo...
Z.I. Mientras escribía el post, surgió una buena respuesta
Vigilar la ventana de apuestas, es decir, comprobar la liquidez adecuada. No utilice MT5.
Vuelve a ver el punto. Como siempre, el diablo está en los matices (detalles). ))). No me queda nada...
.......
Ahora, en orden.
1. El logaritmo debe tomarse antes de la resta. Es decir, tenemos dos instrumentos de arbitraje (A y B). Antes de restarlos, tenemos que tomar el logaritmo. El resultado es log(A)-log(B). Para los que recuerdan el curso escolar.
log(A)-log(B) = log(A/B).
1. Nunca se te ha ocurrido que por sustracción ordinaria se hace lo siguiente: EURUSD-GBPUSD=EURGBP ????
2. ¿Y realmente se deduce de la wiki que su fórmula con logaritmos es al menos incomprensible?
3) Si no puedes hacer arbitraje en MT4(5), simplemente significa que NO lo hiciste en esta plataforma, a diferencia de los que sí lo hicieron.
Curiosamente, mi fórmula y la tuya, Sergei, producen gráficos idénticos.
Casi por accidente)
Diferenciales del calendario - Bolsa de Moscú.
Casi por accidente)
Diferenciales del calendario - Bolsa de Moscú.
Esto ya es una propagación "preparada".
Tiene liquidez = 0
Esto ya es una propagación "preparada".
Tiene liquidez = 0