FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 6
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¿Quizás el broker HFT está a cargo? ))
Por cierto... El cliente que se adelanta al corredor... también es una cuestión interesante.
¿Y si el corredor tiene una configuración del lado del servidor para el frontrunning?) Aunque es poco probable, ya que se puede calcular...
Por cierto... La gestión de un cliente por parte de un corredor... también es una cuestión interesante.
¿Y si? ¿Qué pasa si el corredor tiene una configuración del lado del servidor para el frontrunning)? Aunque, difícilmente, como es posible calcular...
Tengo ajustes, no tengo ninguna duda. Hay muchos ajustes en el servidor de MT5.
Pero la cuestión es si utiliza estos ajustes o no.
P.D. ¿Cómo se puede saber?
Hay ajustes, no lo dudo. El servidor de MT5 está repleto de todo tipo de configuraciones.
Pero, ¿utiliza estos ajustes o no, la pregunta es?
P.D. ¿Cómo se puede saber?
No seáis ridículos, chicos.
El frontón sólo tiene sentido para los "ángeles", ¡nosotros no contamos!
Y entonces... ¡Sólo sirve para esta estrategia!
Chicos, no sean ridículos...
El frontón sólo tiene sentido para los "ACUL", ¡nosotros no contamos!
Pero, en principio, incluso en usuarios normales, es bastante realista robar un poco de dinero a escondidas. Una buena adición a las comisiones.
Sin embargo, el moex es castigado con dureza si el corredor es descubierto. Y tu reputación pasa inmediatamente a cero. Es un negocio arriesgado.
P.D. ¿Cómo se calcula?
Bueno, ... Creo que, si usted golpea el mercado con el volumen - a continuación, el corredor puede comprar en frente de usted y cerrar en usted - es fácil de calcular, cuando se obtiene constantemente deslizamiento, superando el calculado por la copa antes de la operación. Pero el corredor no causará deslizamiento con un limitador punto a punto....
En resumen, todo son tonterías. )
Lo intentaré de nuevo la semana que viene a ver qué pasa.
Lo intenté hace mucho tiempo, cuando los retrasos eran muchas veces mayores, y CopyTick no aparecía por ningún lado.
Lo intentaré de nuevo la semana que viene a ver qué pasa.
Lo intenté hace mucho tiempo, cuando los retrasos eran muchas veces mayores, y CopyTick no aparecía por ningún lado.
CopyTicks() no ha sido "puesto al día" todavía, eso es lo que me dijo el CD
Ya está en la ayuda, voy a experimentar.
Tengo algunas ideas, pero es muy tedioso experimentar en la vida real.
¿Crees que estoy siendo grosero?
Es que la fórmula es tan obvia (por la descripción de la estrategia)...
Pero si así se percibió, ¡me disculpo!
Tienes mucha razón, y fuiste tú quien se disculpó si mis posts parecían (percibidos) así. Dejé de hablar porque me fui a dormir, era tarde (primera hora de la noche) + tenía una tarea en la que pensar.
Buenos días a todos, y dicen que la mañana es más sabia ))
Así que el problema era para pensar.
Tenemos dos herramientas para comerciar (A y B). Queremos hacer un arbitraje entre ellos. Para ello necesitamos construir un delta (spread no es el nombre correcto, porque el spread es ask - bid en un instrumento, sólo para evitar confusión en la terminología).
Mikalas sugirió una simple diferencia. Le contesté que es incorrecto.
Edic utiliza la relación A/B. Tampoco es exacto desde mi punto de vista.
Serj_Che ha señalado que hay que tener en cuenta el bid/ask, y como dijo hace tiempoTheXpert, al que conozco, el diablo está en los detalles (veo que también ha posteado en este hilo).
Parece que no olvido a nadie )))).
Así que la pregunta cómo hacer la división por diferencia (combinar la esencia de lo que ofreció Mikalas yEdic en una fórmula). En qué consiste esta transformación matemática (estudiada en el 10º y 11º grado) y qué nos aporta.
Respuesta. Ya colgaré más información y todo encajará. Sabrás cómo construir "correctamente" un arbitraje de calendario entre la BR-4.15 y la BR-5.15 (fotos ya preparadas).
¿Cuál es el camino correcto?
Estoy de acuerdo con Mikalas y también creo que para el arbitraje de calendario la mejor forma de calcular el spread es la diferencia de futuros.
En ese caso, podemos ver cuánto (rublos) es la diferencia entre los dos futuros y podemos comprar o vender esa diferencia.
El cálculo del diferencial por la relación entre un futuro y otro es más adecuado para el comercio de pares (por cierto, también es una estrategia de arbitraje).