HFT, Arbitraje - página 5
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Por cierto, sobre la memoria, la información es errónea :).
He dado los requisitos del intercambio, y si están bien o mal no me corresponde juzgar.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
He dado los requisitos del intercambio, y si están bien o mal no me corresponde juzgar.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Tengo entendido que sólo ha oído hablar de oídas de la implantación de servidores en el centro de intercambio. Y al principio pensé que estabas compartiendo tu experiencia, pero no fue así. Todo lo que se dice sobre el arbitraje en una bolsa es un producto de la imaginación, nada más.
He leído la documentación en el sitio web de la bolsa.
¿Y probablemente trabajas allí (en el centro de datos)?
He leído la documentación en el sitio web de la bolsa.
¿Probablemente trabajes allí (en el centro de datos)?
No. No trabajo en un centro de datos (si te refieres a ir a trabajar a la división informática de la Bolsa de Moscú).
¿Y por qué crees que tus conocimientos son superiores a los de los demás?
No lo creo en absoluto, y esa no es la cuestión, la cuestión es si es posible ganar dinero con ello o no, y quién puede hacerlo.
Los chicos de Wall Street estaban locos por el HFT, era una paranoia, la cuestión es que no tenemos el mercado de valores de tal volumen y no me queda claro si tiene sentido hacerlo o no. Pero hasta ahora no he escuchado nada claro de nadie. Por lo tanto, puede haber dos conclusiones: sí lo intentaron, pero no funcionó, los costes no fueron rentables, y la segunda opción es que tuvieron éxito y no quieren hacerlo especialmente público, ¿por qué? Si todo el mundo lo sabe, habrá mucha gente.
Creo que la opción número dos. Un conocimiento es tal cosa - nunca es demasiado tarde para adquirirlo :) lo principal es fijar un objetivo.
He estudiado las posibilidades de arbitraje entre Eu y Si*ED. ¡Esos cabrones! Los creadores de mercado están cotizando de forma muy ajustada. No hay oportunidades de arbitraje triangular.
Además, la densidad de las transacciones es muy baja. Y si cotiza con la esperanza de que algún pringado venda un millón de contratos en el mercado, puede arruinarse y llegar rápidamente al límite de transacciones libres: 30 000 al día. El apostador está muy descargado, pero vuela súper rápido. Ni una sola oportunidad de arbitraje en todo el día.
Aquí, a modo de ilustración, un trozo del gráfico de ticks
Azul -Eu, rojo - sintético, blanco - nivel de Último comercio en Eu. No he añadido la línea de los costes de comercialización, ya está claro...
No quieren dar dinero gratis a simples físicos - los creadores de mercado en moex no son menos codiciosos que las empresas de corretaje en forex... Pero, al menos son honestos)
He estudiado las posibilidades de arbitraje entre Eu y Si*ED. ¡Esos cabrones! Los creadores de mercado están cotizando de forma muy ajustada. No hay oportunidades de arbitraje triangular.
Además, la densidad de las transacciones es muy baja. Y si cotiza con la esperanza de que algún pringado venda un millón de contratos en el mercado, puede arruinarse y llegar rápidamente al límite de transacciones libres: 30 000 al día. El apostador está muy descargado, pero vuela súper rápido. Ni una sola oportunidad de arbitraje en todo el día.
Aquí, a modo de ilustración, un trozo del gráfico de ticks
Azul -Eu, rojo - sintético, blanco - nivel de Último comercio en Eu. No he añadido la línea de los costes de comercio - es obvio como es...
Los creadores de mercado en moex no son menos codiciosos que las empresas de corretaje en forex... Pero, al menos son honestos)...
Esa es la cuestión. Siempre he dicho que son los arbitrajistas los que gobiernan el mercado. Para el creador de mercado no es un algoritmo estúpido que acaba de pie en ambos lados del mercado (esto es un 100% de hundimiento de cualquier dinero).
El creador de mercado lo relaciona con el arbitraje. Una pierna tiene limitadores en ambos lados. Una vez vertido, coge inmediatamente el delta con la otra pierna y así sucesivamente en círculo. NO ve deltas de MM en todas sus piernas (puede haber muchas). Mueve el limitador a un nuevo nivel para que el delta aparezca de nuevo y si se vierte de nuevo, se superpondrá.
Por eso sucede, los limitadores se mueven muy a menudo, y no hay muchas ofertas. Lo principal aquí es la velocidad de HFT (por orden de llegada) + el cálculo correcto del delta. Si metes la pata en algún sitio, serás recompensado... y el segundo tramo ya no existe. Entonces puedes montarlo a voluntad ))))
Por eso pasa, los limitadores se mueven muy a menudo y hay pocas operaciones. Y ahí es donde es importante la velocidad de la HFT (el primero que llega) + el cálculo correcto del delta. Si metes la pata en algún sitio, serás recompensado... y el segundo tramo ya no existe. Entonces puedes saltar sobre él como quieras ))))
Y cuando te pones a dos patas, pueden incluso estirarte en los splits para que te golpees los trastos contra el suelo). Bueno, eso es en el arbitraje suave como el baloncesto )