HFT, Arbitraje
MT5 es mejor que antes, eso es seguro, pero en términos de funcionalidad incorporada como plataforma para traders, todavía está muy lejos de las plataformas de acciones. En el mismo QUICK hay mucho útil y extremadamente necesario. Lo único que impide el uso de QUICK - para el comercio automático tendrá que conectar al menos un par de otros programas. Pero si los conectas y usas la librería de stock-sharp, entonces MT5 como terminal de trading parece un juguete patético para un trader. Por supuesto, esperemos que MqtaQuotes se dirija a los comerciantes y habilite la funcionalidad necesaria, pero hasta ahora, esto es sólo una esperanza :)
Vamos, que estás lleno de mierda. Yo mismo he utilizado Quick + Stock# durante varios años. Yo lo usaba porque no había MT5 para RTS y no había mucho donde elegir. Ahora recuerdo esa época como un mal sueño. En ese momento había constantes lapsos de memoria, y tal vez el culpable era un DDE defectuoso. Cada tres o cuatro días tenía que reiniciar el ordenador por completo: 4GB de memoria se obstruyeron por completo. Quick + Stock# + DDE + varias cuentas. - Todo era terriblemente lento y funcionaba por sí solo. Sí, ahora Stock# por fin ofrece algún tipo de entorno de pruebas e incluso su propio terminal, pero MT5 también ha dado un paso adelante. Así que no nos cuentes cuentos de hadas "sobre las grandes oportunidades de otras plataformas" - conocemos esas oportunidades, las recordamos todavía sin estremecernos :)
Empezó con un gran post... lo pensó y lo borró. Aquí no se puede hacer publicidad de otros programas. Así que hablaré de su solución.
1. Estúpida solución DDE-Quik.... es lo mismo que si las MT se quedaran sin Quik ahora. Deberías haber ido directamente a C#-plaza...
2. ¿ha pisado MT5? y lejos? .... hacer un arbitraje HFT, el que se describe en los libros de texto para niños (acciones vs. futuros) .... o tal vez decirme cómo programar y probar al menos UNA estrategia de cristal (front-running elemental) .... ¿O tal vez puedas hablarnos de programas escritos en MathLab (tienen listas redes neuronales, filtros digitales, lógica difusa, etc.)?
Así que no nos cuentes "las grandes posibilidades" de la plataforma que has elegido. Conocemos estas características, no puedo dejar de llorar )))))
Empezó con un gran post... lo pensó y lo borró. Aquí no se puede hacer publicidad de otros programas. Así que hablaré de su solución.
1. Estúpida solución DDE-Quik.... es lo mismo que si las MT se quedaran sin Quik ahora. Deberías haber ido directamente a C#-plaza...
2. ¿ha pisado MT5? y lejos? .... hacer un arbitraje HFT, el que se describe en los libros de texto para niños (acciones vs. futuros) .... o tal vez decirme cómo programar y probar al menos UNA estrategia de cristal (front-running elemental) .... ¿O tal vez puedas hablarnos de programas escritos en MathLab (tienen listas redes neuronales, filtros digitales, lógica difusa, etc.)?
Así que no nos cuentes "las grandes posibilidades" de la plataforma que has elegido. Conocemos estas características, no puedo dejar de llorar ))))
En FORTS, el arbitraje HFT se hizo hasta mediados de 2012 aproximadamente. Y ahora estos expertos en arbitraje hacen seminarios e intentan por un módico precio de 3000-5000 rublos por seminario convencernos de que "el arbitraje HFT, el de los libros de texto para niños" es una montaña de oro y todo el mundo puede hacerlo. Excepto que es difícil de creer. El mercado ha cambiado mucho desde 2012. Muchos equipos de HFT abandonaron el mercado, pero eran buenos con el hardware y los conocimientos. Esta industria me resulta muy familiar, incluso fui miembro de uno de los equipos que estuvo a punto de salir a flote con la HFT.
No se dedique a hacer trampas con este recurso. Sus discursos son para jóvenes finlandeses ingenuos, para gente que oye una campana pero no sabe dónde está. "Glass", "frontrunning", "HFT": la mayoría de las personas "fuera de onda" perciben todo esto como una oportunidad garantizada de ganar dinero. En realidad, hay tantas trampas en estas áreas como en el comercio convencional, e incluso más riesgo estratégico. Se pueden invertir millones en equipos y conseguir un chapuzón de aceite.
1. Estúpida solución DDE-Quik.... es lo mismo si las MT se quedaran sin Quik ahora. Debería haber ido directamente a C#-plaza...
La próxima vez, sin duda, acudiré a ti para que me aconsejes. Me dirás cómo hacerlo bien. Y enséñame a escribir el código. Y dime qué significan "Plaza2", "frontrunning" y "glass". Porque sólo las amas de casa y los novatos se sientan aquí y no entienden nada de "cool-trading".
.... ¿Puede adaptar los programas escritos en MathLab a la MT (tiene preparadas redes neuronales,filtros digitales, lógica difusa, etc.)?
Estás haciendo una joroba de nuevo. En lugar de palabras, expondré enlaces específicos.
En el FORTS, el arbitraje HFT se realizó hasta mediados de 2012 aproximadamente. Y ahora estos árbitros hacen lo que pueden y tratan de convencernos por una módica tarifa de 3000-5000 rublos por seminario de que el "arbitraje HFT, el de los libros para niños" es una montaña de oro y todo el mundo puede hacerlo. Excepto que es difícil de creer. El mercado ha cambiado mucho desde 2012. Muchos equipos de HFT abandonaron el mercado, pero eran buenos con el hardware y los conocimientos. Esta industria me resulta muy familiar, incluso fui miembro de uno de los equipos que estuvo a punto de salir a flote con la HFT.
No se dedique a hacer trampas con este recurso. Sus discursos son para jóvenes finlandeses ingenuos, para gente que oye una campana pero no sabe dónde está. "Glass", "frontrunning", "HFT": la mayoría de las personas "fuera de onda" perciben todo esto como una oportunidad garantizada de ganar dinero. En realidad, hay tantas trampas en estas áreas como en el comercio convencional, e incluso más riesgo estratégico. Se pueden invertir millones en equipos y obtener una pizca de mantequilla.
La próxima vez, sin duda, acudiré a ti para que me aconsejes. Me dirás cómo hacerlo bien. Y enséñame a escribir código. Y dime qué significan "Plaza2", "frontrunning" y "glass". Al fin y al cabo, aquí sólo hay amas de casa y novatos que no entienden nada de "cool-trading".
Vuelves a hacer una montaña de una colina. En lugar de palabras, le daré algunos enlaces.
He escrito muchas veces en mi post que la HFT es como un mantra para muchos aquí y no entienden su complejidad, se trata de características crear y probar este tipo de algoritmos en MT.... no importa si es con pérdidas o rentable ... entender para crearla y probarla.
Pero los que usan su software favorito no pueden usar estos algoritmos, ni siquiera pueden crearlos aquí teóricamente, y en su C# menos favorito su número es muy realizado.
Sobre la jorobada.
De nuevo otra solución estúpida, por qué debo conectar Matlab a través de DVD e incluso a МТ (artículo anterior incluso intercambiar archivos, bonita solución para HFT), ya hemos pasado por esto, cambiemos МТ por Quick, y tú mismo ya has descrito las trampas de esta solución tecnológica. ¿Quieres pisar de nuevo, por favor.
Integración de la biblioteca con R. Si es usted filántropo, puede confiar su dinero a las bibliotecas. Personalmente no me voy a fiar de los códigos cerrados (caja negra), y de nuevo entre mi algoritmo de trading y la bolsa habrá muchos programas (y por tanto muletas). Es necesario adjuntar R al algoritmo de negociación - C# lo resuelve.
P.D. No puedo ver estas soluciones sin llorar, no has convencido de que MQL es mejor que C#.
Me pregunto si se pelearán o no.
¡Ahora, en serio!
1. Da igual que sea MQL, C#, C++ o Delphi ¡Lo principal es programar correctamente!
2) La HFT es un concepto "elástico".
Puede instalar una máquina en un centro de datos, pero utilizar la antigua interfaz Plaza II (P2ClientGate), y alguien
utilice el nuevo (Cgate con preajustes para la decodificación de tablas) y no tendrá suerte.
La velocidad será en MICROSECUNDS.
Es IMPORTANTE que su estrategia (con la interfaz y el punto de acceso de su elección) tenga tiempo para procesar ESTO:
Otro banco corriente ha drenado unos cuantos millones.
La imagen muestra la flecha de hoy ( Si-9.15 real )
¡Ahora, en serio!
1. Da igual que sea MQL, C#, C++ o Delphi, ¡siempre que lo programes correctamente!
2) La HFT es un concepto "elástico".
Puede instalar una máquina en el centro de datos de la Bolsa, pero utilizar la antigua interfaz Plaza II (P2ClientGate), y alguien
utilice el nuevo (Cgate con preajustes para las tablas de decodificación) y no tendrá suerte.
La velocidad será en COUNDES DE MICROSIS.
Es IMPORTANTE que su estrategia (con la interfaz y el punto de acceso de su elección) tenga tiempo para procesar ESTO:
Otro banco corriente ha drenado unos cuantos millones.
La imagen muestra la flecha de hoy ( Si-9.15 real )
Absolutamente de acuerdo.
También añadiré a la hucha de cosas serias.
El Grupo Aeroflot ha hecho públicassus cuentas de 2014 revelando unos resultados de cobertura de riesgos horrendos.
......
que, junto con las diferencias de tipo de cambio, hicieron que el Grupo perdiera fondos propios. Los fondos propios a 31.12.2014 eran de menos 13.500 millones, frente a 55.500 millones a 31.12.2013.
Texto completo aquí
Alguien hizo ese dinero ))))
¡Ahora, en serio!
1. no importa si es MQL, C#, C++ o Delphi ¡Lo principal es programar correctamente!
...
Hay una diferencia para MQL porque después de cualquier actualización (arreglo) en el terminal o en el lenguaje, su código puede dejar de funcionar (funcionar correctamente).
En el código C#, C++ o Delphi, no hay restricciones MQL, hay depuración práctica e IDEs inteligentes con prácticos plugins.
Y en cuanto al probador - mientras que no hay un probador exacto con el probador, en el terminal en MQL 5 es imposible probar correctamente el arbitraje, HFT, las estrategias con las operaciones dentro de un minuto, y las estrategias comunes (seguro).
Me encantaría ver su comercio "HFT" - no importa qué plataforma, organizar un espectáculo en línea. Pero tú sigues escribiendo ..................................... sin ton ni son, y al mismo tiempo vilipendias a Metatrader. Tal vez sea usted un teórico de la HFT, pero no es lo mismo un teórico que un profesional. Por ejemploMikalas,C-4- 100% práctica más que seguro :)
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