Probando 'CopyTicks' - página 16
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¿Entiendo correctamente que el volumen de ticks de una barra debe ser igual al número de ticks COPY_TICKS_ALL de esa barra?
No lo escribí en MQL, pensé que sería más rápido preguntar. ¿Qué instrumento de la bolsa tiene tradicionalmente el mayor volumen de negociación y cuál tiene el mayor volumen de ticks?
No.
El volumen de ticks refleja el número de ticks que han cambiado la barra. Si una barra se basa en flippers, las ofertas y demandas no forman una barra y por lo tanto no se cuentan en el volumen de ticks
¿Qué pasará con las cachés internas de CopyTicks, la memoria, la productividad, si descargo en el temporizador (50ms) ticks frescos para decenas de instrumentos?
Es probable que no ocurra nada con los cachés. Cada personaje tiene su propia caché de ticks, que contiene hasta 65.000 últimos ticks.
Si se consulta cada 50 ms los últimos ticks, se darán definitivamente desde la caché sin necesidad de hacer consultas adicionales a la base de datos de ticks en disco.
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El volumen de ticks refleja el número de ticks que han cambiado la barra. Si una barra se basa en flippers, las Bids y Asks no forman una barra y, por tanto, no se incluyen en el volumen de ticks
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Cinta de operaciones en Metatrader 5
fxsaber, 2016.09.13 09:39
Esto es un trozo de la alimentación. Dígame si he entendido bien la situación resaltada en el cuadro verde de la captura de pantalla.
Alguien hizo una solicitud de mercado para exactamente 10 lotes. En ese momento, la mejor banda correspondiente consistía en ofertas limitadas colocadas en orden cronológico con los lotes 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1. Es posible que haya habido otras ofertas en esta banda (98340) en el momento del mercado, pero se colocaron cronológicamente más tarde que las mencionadas.
¿Es esto correcto?
Es probable que no ocurra nada con los cachés. Cada personaje tiene su propia caché de ticks, que contiene hasta 65.000 últimos ticks.
Si se consulta cada 50 ms los últimos ticks, estos saldrán definitivamente de la caché sin necesidad de realizar consultas adicionales a la base de datos de ticks en disco.
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Si pongo From = 0, entonces está copiando de la caché. Y si From está bien, ¿cómo se aplica?
¿En las próximas versiones beta se solucionarán los errores de CopyTicks?
Si pongo From = 0, entonces la caché se copia. Y si From está bien, ¿cómo se implementa allí?
¿En las próximas versiones beta se corregirán los errores de CopyTicks?
Si from está en la caché, todos los ticks se tomarán de la caché
Ahora sólo se trata de CopyTicks. Se ha reproducido un caso en el que la cantidad de ticks no se corresponde con la cantidad de llamadas OnCalculate (un tick está "caminando" de un lado a otro del borde de la barra).
Ahora estamos tratando con CopyTicks. Se ha reproducido un caso en el que la cantidad de ticks no se corresponde con la cantidad de llamadas OnCalculate(un tick va y viene en el límite de la barra)
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Los indicadores no tienen ticks en la Bolsa
fxsaber, 2016.09.16 16:31
Lo que me parece ambiguo es la postura de que los indicadores no deben pasar por alto los ticks.
Por ejemplo, las garrapatas juegan con enorme frecuencia. Digamos que cada 10ms. Pero OnCalculate se ejecuta en 15ms.
Si el indicador no salta ticks, el sistema se cuelga.
Tengo una diferencia de más de un tick. Y luego está esto.
Si hay una garrapata, puede haber dos o más. Hemos encontrado el problema, ahora lo estamos investigando.
Si el indicador se escribe con moderación, no habrá problemas de rendimiento
Si el indicador se escribe con moderación, no habrá problemas de rendimiento
Así que di un ejemplo de económico - 15ms.
15 ms - error de medición de GetTickCount
Vamos a tratar primero los CopyTicks hasta el final, para que no haya dudas. Sin llamar a OnCalculate en cada tick no podemos prescindir de él.
Y entonces pensaremos. Quizás para llamar a OnCalculate sólo cuando algo ha cambiado en MqlRates - precio, spread o volúmenes. Si el tick no ha provocado cambios, no se debe llamar al recálculo. Hay que pensar.