busca un socio con un sistema de negociación de alta frecuencia - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola a todos.
Me ha encantado este hilo, descansando mi cerebro.
Muchas cosas mezcladas, no puedo decir que sean interesantes o importantes.
Empezaré con una anécdota o una frase. ¿Busca un programador que trabaje en EasyLanguage?
¿Cuál es el truco en realidad? ¿Quizás hay un cliente que quiere que un programa funcione en el mercado? El deseo es bueno.
¿Por dónde empezar? ¿Viene un programador, le damos un trabajo, para hacer un sistema rentable?
Pero se necesita una persona con experiencia como comerciante, no como programador. ¿O al menos dos personas?
¿Qué pasa con todo tipo de sistemas y robots . Mi opinión es que es fácil de hacer. El más sencillo, basado en el Bollinger, se desarrolló hace 5 años. (Por si acaso, debo advertir que no tengo experiencia y que no estoy buscando trabajo).
¿La pregunta es? ¿Qué porcentaje necesita al año? Si el 30% entonces Bollinger como base, servirá.
Por supuesto haciendo que funcione en al menos 5 pares de divisas y trabajando con datos de diferentes intervalos de tiempo.
Lo que quiero decir es que ya hay sistemas que funcionan.
Si asumimos que alguien en este hilo tiene un sistema que funciona y quiere venderlo, es poco realista. Sería muy largo explicar por qué.
¿A qué se refiere con negociación de alta frecuencia?
¿Y por qué HFT?
¿No son aceptables otras opciones comerciales?
Perdón por añadir para el compañero83 espero que mi consejo ayude.
Poner una docena de ordenadores, abrir varias cuentas con corredores de confianza.
Contrata a operadores que trabajan las 24 horas del día, cada uno con un límite diario en la cuenta y un porcentaje de beneficio. Y cámbialos cuando operes mal, eligiendo los mejores.
:-). Necesito algún material de referencia para interactuar con Microsoft Excel a través de la comunicación DDE.
¿pero no hay requisitos para un socio?
En cuanto a todo tipo de sistemas y robots . Mi opinión es que es fácil de hacer.......
La ingenuidad es cuando crees que todo lo que tienes que hacer para aterrizar en el sol
*con gafas desol*
Aquí hay fragmentos de una entrevista con Anton Yereshko, un hombre que tiene cierta autoridad (ganada en la HDL)
- Háblenos de su equipo.
- Por supuesto, cada participante tiene áreas prioritarias, pero en gran medida somos "soldados universales". Creo que esta organización en equipo tiene muchas ventajas, ya que siempre hay un respaldo, un plan de apoyo, siempre podemos cambiar de lugar y, si no hay suficientes recursos, resolver juntos un problema concreto. Que yo sepa, pocos equipos privados que participen en la negociación en la Bolsa de Moscú pueden distribuir y concentrar sus esfuerzos con tanta eficacia. Nuestro objetivo inicial era difundir nuestra presencia lo más ampliamente posible: América, Singapur, etc. Intentamos evolucionar, y los enfoques matemáticos nos ayudan a hacerlo. Nuestras estrategias no son sólo una pequeña ineficiencia técnica que encontramos y explotamos durante tres años hasta que desapareció. Nuestro equipo intenta ser lo más versátil posible en cuanto a previsiones y cálculos. Tenemos una buena base: venimos de la Academia de Ciencias.
-¿Investigas todos los días?
- Sí, todos los días. También hay aspectos organizativos.
-¿Qué tipo de conexión tiene con la bolsa y cuánto cuesta esta infraestructura?
- Hay servidores y una conexión directa. No puedo decir cuánto cuesta, hay ciertos matices.
- ¿En qué lenguaje de programación están escritos sus robots?
- Los propios robots están escritos en C++, mientras que las hipótesis se comprueban en C#.
- ¿Qué sistemas operativos hay en los servidores?
- Windows, pero eso ya es atávico. Actualmente estamos cambiando a Linux: es un sistema operativo más rápido y fiable. Usamos Windows porque históricamente, la bolsa proporcionó una API de Linux comparativamente reciente. Sin embargo, en el mercado de futuros sigue habiendo cajas negras (routers), que a veces anulan todo el trabajo para encontrar la mejor y más rápida configuración.
- ¿Ha habido pinchazos en algotrading o fallos en el código?
- A veces. Esto es muy desestabilizador. Las pruebas llevan mucho tiempo. Es un proceso exhaustivo que se lleva a cabo a partir de la aplicación virtual de la estrategia. Sólo después de repetidas operaciones virtuales, después de las pruebas de estrés, después de encontrar soluciones óptimas, la estrategia se codifica en un robot de comercio para una ejecución completa en el mercado real. Todo el mundo conoce los fallos técnicos, que a veces son causados por el intercambio. Son un trastorno para todo el mundo.
- ¿Cómo se evalúan las estrategias comerciales?
- Tenemos muchos criterios. Los más sencillos son los ingresos, la dispersión de los ingresos, el número de acuerdos y transacciones, el volumen máximo de transacciones.
- ¿Cuántas estrategias tiene?
- Tenemos varios robots para cada mercado. Hay varias cuentas, y hay al menos dos máquinas para cada instrumento. Ponen en práctica sus propios enfoques y pueden cambiar o cambiar en sí mismos. El resultado es un conjunto de estrategias. Además de los enfoques de alta frecuencia, existe el arbitraje, el comercio de pares.
- ¿Están muriendo las estrategias que has utilizado en el LPI?
- Las estrategias basadas en el dominio técnico están muy sujetas a la competencia, y pierden poder. Si se hace algo universal o se introducen parámetros adicionales, que evalúan el estado técnico del mercado, las posibilidades de mantenerse a flote durante mucho tiempo son mayores. En la mayoría de los casos, la gente coge alguna pequeña ineficiencia, que funcionaba porque antes no había gente que la destruyera a propósito. Con el tiempo, esa ineficiencia desaparece.
-¿Así que sus algoritmos están funcionando ahora?
- Hay algunos que funcionan y otros que no. Intentamos que sean más versátiles. Estamos cambiando y adaptándonos constantemente. Para no encontrarse en una situación en la que todas las estrategias dejan de funcionar y no hay nada nuevo, hay que idear algo especial todo el tiempo. Cada día tenemos que trabajar por el futuro.
- ¿Con qué frecuencia, por término medio, dejan de funcionar sus estrategias?
- Las estrategias que se aplican en base al dominio técnico se rompen con mayor frecuencia. Los modelos que contienen parámetros que incluyen una evaluación del componente técnico mueren con menos frecuencia, o muy raramente si se aplican de forma competente.
- ¿Qué opina de los programas de análisis como Wealth-Lab, TSLab y otros similares?
- Creo que es una industria casi de mercado en torno a la automatización del comercio. Desde el punto de vista de los clientes, es una obviedad. Desde el punto de vista de los autores, es un nicho en el que la gente paga por el producto. Escribir el código es muy fácil, lo más difícil es idear una estrategia y evaluar adecuadamente su viabilidad. Todo lo demás -escribir APIs para el mercado y demás- es rutinario y sencillo. Cualquier programador normal puede hacerlo.
En cuanto al tequioanálisis clásico, ciertamente no resiste la crítica. No lo he probado, pero creo que no funciona. Algunas personas lo han inventado y lo han utilizado de alguna manera, tal vez les haya funcionado. Y todo tiene que ser personalizado, además hay unos plazos que la gente se pone. Así que creo que tiene que haber una especie de semilla propia, un rompecabezas y una forma de evaluar el mercado, una especie de indicador para evaluar la oferta y la demanda, para predecir y ajustar.
- Háblenos de este proceso.
- Tenemos nuestros propios complejos bastante complicados, a los que llamamos tweakers. Allí programamos todas nuestras hipótesis y las probamos con datos históricos. Este es un procedimiento estándar. La historia está representada por datos de ticks, sólo hay un flujo de números. Cualquier operación de alta frecuencia, y de hecho todas las operaciones, se basan en la información. El algoritmo de alta frecuencia reacciona a cada actualización de los datos del mercado, por lo que no hay un desglose en intervalos de 15 minutos o cualquier otro. Eso es una tontería. Es posible elaborar una estrategia que opere en intervalos de minutos. Pero, ¿por qué no 14 minutos o 13? Todo es muy subjetivo. Tenemos una bolsa virtual en la que hay un flujo virtual de cotizaciones y un emparejamiento virtual, y obtenemos los resultados, tanto si la estrategia es rentable como si no. Este es el esquema estándar para comprobar los datos históricos. Pero hay muchos matices: cómo se hace el emparejamiento, por qué una oferta se ejecuta de esta manera y no de otra. Todo es muy relativo. En cada etapa hay una hipótesis que se utiliza para construir una estrategia. Así que, además de los robots de trading que no ocupan mucho espacio, obtienen los datos, funcionan y ya está, hay algoritmos que ayudan a probar la idea.
- ¿Cómo funcionan los algoritmos?
- Usted puede crear una estrategia sólo después de entender la mecánica de lo que está sucediendo en el mercado, operando con datos comprensibles proporcionados por el mercado. Por ejemplo, hay que entender claramente qué es el libro de órdenes, qué es el flujo de operaciones, qué características tiene todo ello y cuáles son las reglas de su distribución. A continuación, debe responder a la pregunta de cómo beneficiarse de la fluctuación permanente del precio de un instrumento. Surge una hipótesis de previsión. La hipótesis se formaliza, se parametriza, se codifica y, a continuación, se realiza la operación virtual. Cada uno de estos pasos tiene infinidad de matices y formas de aplicación. Si el planteamiento resulta poco prometedor, se repite todo de nuevo. Está claro que primero hay que evaluar el sistema y luego escribir un robot.
- ¿Consigues dinero de los inversores?- Sólo operamos por nuestra cuenta, no tenemos inversores. No los necesitamos. La situación del mundo financiero en estos momentos es tal que encontrar dinero es una tarea mucho más fácil que darle la vuelta a ese dinero. Si no puede "digerir" las sumas recaudadas, los inversores adicionales son una carga innecesaria, y a menudo con consecuencias desafortunadas.
- Ensu opinión, ¿es realista que los no programadores y no matemáticos ganen dinero en el mercado?
- Cuando hay una competencia real, no hay nada que hacer sin estas habilidades. El comercio algorítmico está relacionado de una manera u otra con las estadísticas, los cálculos, los métodos de evaluación de la eficacia de los modelos, la calidad de las mallas y sus parámetros. Todo es matemático. Sin embargo, no basta con tener estos conocimientos sin el oficio de programador: las posibilidades de éxito se reducen considerablemente. Los algofondos de éxito buscan licenciados en ingeniería con una excelente formación matemática.
- ¿Se havuelto más difícil ganar dinero en los últimos años?
- Sí, la actividad del mercado de inversión ha disminuido suavemente en los últimos años. En la actualidad se caracteriza por los raros picos. Hay que adaptarse a ello. Recientemente, muchos extranjeros han entrado en el mercado de futuros. Están haciendo un gran volumen de negocio incluso cuando el mercado no está ni vivo ni muerto, y eso se nota. Hay personas que pueden facturar mucho, pero no ganan nada. Los que no son versátiles y no pueden idear nuevas estrategias se van. Ambos son solitarios y equipos pequeños.
- ¿Cree que los solitarios que se dedican al comercio algorítmico acabarán abandonando el sector?
- Por supuesto, esto es una tendencia. Hasta hace unos años, era posible existir. Mi predicción es que si la gente no se une y desarrolla, este tipo de comercio privado morirá muy pronto. Todo será devorado, simplemente serán expulsados del campo. Hay que desarrollarse, hay que escalar con fuerza y poner mucho empeño. Tienes que buscar a los tuyos, pero no para salir de fiesta, sino para hacer negocios. Hay una carrera armamentística, y eso es un hecho. En Rusia, para entrar en este mercado, basta con que el programa esté certificado por la bolsa, y el umbral de entrada es de 30.000 rublos. En Estados Unidos, hay requisitos serios para las personas que quieren entrar en este negocio, y el umbral de partida para la DMA es de medio millón de dólares.
-¿Por qué rara vez se le ve en los eventos del mercado?
- Somos un equipo bastante cerrado, intentamos dedicar más tiempo al trabajo. A veces asistimos a conferencias, actos y seminarios organizados por la bolsa. Pero intentamos mantener esto más como un trabajo que como nuestra vida principal. Es poco profesional mezclar todo en una pila y afecta a los resultados no para mejor. Por ejemplo, si tienes un deseo para el intercambio, no tienes que escribirlo en Facebook, sólo tienes que venir y decir lo que necesitas.Por supuesto haciendo que funcione en al menos 5 pares de divisas y trabajando con datos de diferentes intervalos de tiempo.
En cuanto al tequioanálisis clásico, ciertamente no resiste la crítica. No lo he probado, pero no creo que funcione. A algunas personas se les ocurrió y lo utilizaron de alguna manera; tal vez les funcionó. Y todo tiene que ser personalizado, además de algún tipo de plazos que la gente se ponga por su cuenta. Así que creo que tiene que haber algún tipo de grano propio, un misterio y una forma de evaluar el mercado, se podría decir que un indicador propio para evaluar la oferta y la demanda, predecir y ajustar.
Lenguajes de programación de sistemas.
Tiene que haber de todo.
Más de 5 corredores, más de 7 programas utilizados, 4-5 lenguajes de programación.
Varios componentes de programas de transferencia de datos y programas de usuario,( si distribuye robots de sistema) identificando la IP del usuario y recibiendo comandos en tiempo real.
Respecto a // todos los pares están correlacionados entre sí//. Creo que esto es un error, pero si lo deseas, entonces sí.
Los pares deben seleccionarse en función de su rendimiento previsto en el momento. Es decir, seleccionar según las condiciones del mercado.
:-). Puede encontrar una lista completa de comandos DDE de Excel en la documentación de MSDN proporcionada por Microsoft.
Puedo hacer una gran suma, pero no puedes trabajar con grandes sumas. tchk.
¿Por qué te metes con hft en primer lugar? ¿Quiere un alto interés con un riesgo mínimo? No funcionará).
¿Por qué no nos dice cuáles son sus necesidades de beneficios y detracciones?
Aceptable. Ofrecer todo tipo de comercio, de trabajo, rentable. Lo tendré en cuenta.
Llevo más de dos años operando con noticias en modo semiautomático. El resultado es positivo, salvo que a menudo tengo que cambiar de corredor. "Tráfico tóxico, ya sabes..."
He supervisado algunas señales sólo por deporte.
Quiero acceder a una liquidez seria, por ejemplo el sistema EBS, pero la entrada allí es a partir de 500k zeleni - no tengo tal suma todavía.
Ya probé otros tipos Kurenecks, Integral, Lmax y similares - muy poca liquidación en las noticias y deslizándose fuertemente.
Nuestro MMvb no es líquido en absoluto...
La CME y las Américas en general no son adecuadas: toda la infraestructura está en Europa.