Teorema sobre la presencia de memoria en las secuencias aleatorias - página 2
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¿Tiro el cubo por ti?
La memoria está definitivamente ahí, pero eso no implica en absoluto la repetición de situaciones... es un autoengaño... En mi opinión...
Es como pensar en tu segundo matrimonio que vives con tu primera esposa...... ingenuo...
La memoria está definitivamente ahí, pero eso no implica en absoluto que se repitan las situaciones... es un autoengaño... En mi opinión...
Es como pensar en tu segundo matrimonio que vives con tu primera esposa...... ingenuo...
Saludos Iván.
Respeta el trabajo del autor. Escribió un teorema. Y puede que el teorema sea correcto. Y tú, lo siento, estás dando algunos ejemplos muertos))))
Es un tipo de martingala.
¿Qué tienen que ver los números? ¿Y si los eventos se etiquetan como: rojo, ruidoso, salado, oloroso, suave, pesado?
Simplemente, para demostrar la existencia de memoria en una secuencia aleatoria, hay que analizarla en toda su profundidad.
... pero se permite la especulación bursátil. Sin embargo, si las cotizaciones de las acciones se representan como un esquema Bernoulli de igual probabilidad con algunos datos perdidos (agujeros en la historia), el teorema vuelve a demostrar que la expectativa con las mismas probabilidades condicionales será positiva.La frase resaltada es una premisa falsa.
Las cotizaciones bursátiles no son una secuencia aleatoria. No se pueden"representar como un esquema Bernoulli de igual probabilidad".
La existencia de memoria en las cotizaciones bursátiles es evidente. Sin embargo, de ninguna manera como un recuerdo de una secuencia aleatoria.
La existencia de una memoria en las cotizaciones bursátiles es evidente. Sin embargo, de ninguna manera como una memoria de secuencia aleatoria.
Vamos - los valores pasados lo hacen, al menos los valores intradía lo hacen, como ejemplo - después de una ruptura de nivel, luego un pullback y en más de la mitad de los casos el precio volverá al nivel roto después del pullback. Otra cuestión es cuándo volverá el precio y cuán fuerte será el retroceso: es una cuestión de azar.
RW: en los marcos temporales diarios el sistema de reversión del precio al valor anterior también funciona: de 2 a 4 días el precio va en una dirección, luego se revierte al valor inicial, ¿cuánto tiempo se comportará el precio así? - Probablemente, es un valor aleatorio en relación con las tendencias a largo plazo.
La mente humana está diseñada para buscar patrones (en todo), y lo hace bien.
Pero no busques patrones donde no los hay. No lo tiene en cuenta y comete errores. Todo por el desconocimiento del tema. Por qué cree que la previsión de las cotizaciones financieras, etc., no tiene interés científico (es decir, este ámbito no interesa a la ciencia y tiene una respuesta clara a lo que piensa sobre ella).