Teorema sobre la presencia de memoria en las secuencias aleatorias - página 27

Nuevo comentario
 

Se ha encontrado otro error en el código. Cuando se lanza el Asesor Experto o se desactiva el autotrading, el Asesor Experto inicia inmediatamente la negociación activa, no cuando se forma una nueva barra, como debería ser en el algoritmo. Tuve que añadir un par de líneas más:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){

   
   if(!Sym.Name(_Symbol)){
      Alert("Failed to initialize CSymbolInfo, try again");    
      return(-1);
   }
   // Добавлены две нижеуказанные строки, чтобы советник ждал формирования нового бара
   CopyTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,0,1,ctm);   
   LastTime=ctm[0];

   Print("Expert initialization was completed");
   
   
   return(0);
}
El código corregido del EA está en el trailer:
Archivos adjuntos:
AfterEffects.mq5  21 kb
 
double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open; ¿qué significa esta línea?
 
Denis Timoshin:
double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open; No entiendo esta línea, ¿qué significa?

Es igual a:

double results = (rates[0].open - rates[p].open) - (rates[p].open - rates[2*p].open);
 
этоYury Reshetov:

Es equivalente:

esto está claro, pero ¿cuál es su significado, cómo se compara con su teoría?

 
Denis Timoshin:

está claro, pero ¿cuál es su significado, cómo compararlo con su teoría?

Hay valores numéricos derivados de parcelas de la historia pasada (es decir, ya conocemos sus valores):

double a = rates[0].open - rates[p].open;

и

double b = rates[p].open - rates[2*p].open;

Y en el futuro aparecerá un tercer valor (que aún no conocemos):

double c = rates[-X*p].open - rates[0].open;

También desconocemos el valor de X.

Según el teorema, si a, b y c son números aleatorios, entonces dos desigualdades mutuamente excluyentes son verdaderas con probabilidad sobre 1/2:

  1. a > b > c
  2. a < b < c

Si no son aleatorias, entonces con probabilidad mayor que 1/2, también hay dos desigualdades mutuamente excluyentes:

  1. c > a > b
  2. c < a < b

Para averiguarlo, calculamos:

double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open;

Lo que es equivalente:

double results = a - b;

A continuación, comparamos el valor de los resultados con 0, por encima o por debajo de cero, y dependiendo de si los números son aleatorios o no, decidimos según las desigualdades anteriores.

 

...

Supongamos que tenemos una secuencia de variables aleatorias:


x1, x2, ... xn

Si para todo i y j la igualdad es verdadera:

p(xi) = p(xj | xi)

entonces la secuencia no tiene memoria.

Por lo demás, sí.

Yuri, ¡hola!

Llego un poco tarde, aunque he leído este hilo desde el principio.

¿Entiendo correctamente que es posible encontrar en el lag i los valores de una variable aleatoria que determinan el valor en el último dato conocido? ¿O es más complicado que eso?

 
Alexey Burnakov:

¿Entiendo correctamente que es posible encontrar los valores de una variable aleatoria que determina el valor en el último dato conocido en el Lag i? ¿O es más complicado que eso?

Si se conocen al menos otros dos valores aleatorios en el campo aleatorio. Pero la cuestión es que el determinismo no es estricto, sino probabilístico.

 
Yury Reshetov:

Si se conocen al menos otros dos valores aleatorios en el campo aleatorio. Pero la cuestión es que el determinismo no es estricto, sino probabilístico.

¿Tiene una variable aleatoria la propiedad i.i.d.? ¿No impide eso que las conclusiones sean ciertas?
 
Alexey Burnakov:
¿Tiene una variable aleatoria la propiedad i.i.d.? ¿No impide esto que las conclusiones sean ciertas?

Lo más importante es que se observa la independencia en la secuencia para cualquier i y j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Todo lo demás no importa.

 
Yury Reshetov:

Lo más importante es que se observa la independencia en la secuencia para cualquier i y j: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Todo lo demás no importa.

Lo pensaré. Yo mismo he estado buscando dependencias específicamente en los rendimientos del mercado de divisas utilizando el método de información mutua y sigo haciéndolo. Está ahí.

Pero aquí, según entiendo, estamos hablando de una serie arbitraria.

1...202122232425262728293031323334...43
Nuevo comentario