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la velocidad de movimiento hasta ahora es negativa, no se pueden tener en cuenta varios días, no es estadística)
Utilizo una fórmula más compleja que tiene en cuenta no sólo el estado actual, sino también los datos históricos.
¡Saludos, Automat!
¿Se te ha ocurrido alguna vez que es más difícil recuperar que ganar si utilizas la reinversión? En otras palabras, ¿cuál es el % de margen necesario y suficiente sobre el depósito reinvertido? He notado que los sistemas con lote fijo están mejor parados y tienen más confianza (pero lamentablemente tardan demasiado en aumentar el depósito) en caso de señal errónea. Llevo meses dándole vueltas al asunto. Hasta ahora no se me ha ocurrido nada bueno y no he dado con la fórmula...
¡Saludos, Automat!
¿Se le ha ocurrido alguna vez que es más difícil recuperar que ganar si se utiliza la reinversión?
¡Hola!
Se trata de un problema puramente psicológico, provocado por el recuerdo constante de las pérdidas, cuando estos recuerdos se vuelven obsesivos. Debes deshacerte de este problema y superarlo. Si has sufrido una pérdida en algún instrumento por encima de un determinado nivel crítico, apágalo de una vez y no lo recuerdes, cambia a otro instrumento. Y cuando el "dolor de la pérdida" disminuya, podrás volver a ella. Pero no para "recuperar" !!! El término "recuperar" debería dejar de utilizarse. En el caso de las pérdidas el problema no cambia: hay que ganar, pero ganar desde el nivel actual, más bajo. La reinversión no tiene nada que ver con esta "psicología". La reinversión es una tarea de la tecnología, no de la psicología.
Es decir, ¿cuál es el % de margen necesario y suficiente sobre el depósito reinvertido? He observado que los sistemas con un lote fijo se mantienen en pie mejor y con más confianza (pero desgraciadamente tardan mucho en aumentar el depósito) en el caso de una señal errónea. Llevo meses dándole vueltas al asunto. Hasta ahora no se me ha ocurrido nada bueno y no he dado con la fórmula...
No es el lote constante lo que se necesita, sino el porcentaje de fondos implicados: el volumen de trabajo cambiará en consecuencia.
El apalancamiento juega un papel importante en este caso. Esta dependencia es inversamente proporcional: a mayor apalancamiento, menor porcentaje de fondos utilizados. Y esta dependencia se ve así :
Las cifras del gráfico son sólo un ejemplo.
Los valores específicos de la cuota de fondos involucrados, usted elige por sí mismo - usted tiene que permanecer dentro de su zona de confort, de lo contrario la "psicología" va a gritar ;)
¡Hola!
Se trata de un problema puramente psicológico, causado por los constantes recuerdos de las pérdidas, cuando estos recuerdos se vuelven obsesivos. Es necesario deshacerse de este problema y superarlo. Si tienes pérdidas en algún instrumento, superando algún nivel crítico, ciérralo al infierno, no lo recojas, cambia a otro instrumento. Y cuando el "dolor de la pérdida" disminuya, podrás volver a ella. Pero no para "recuperar" !!! El término "recuperar" debería dejar de utilizarse. En el caso de las pérdidas el problema no cambia: hay que ganar, pero ganar desde el nivel actual, más bajo. La reinversión no tiene nada que ver con esta "psicología". La reinversión es una tarea de técnica, no de psicología.
No es un lote constante, sino un porcentaje de los fondos utilizados, y el lote de trabajo cambiará en consecuencia.
Sólo tienes que averiguar por ti mismo con qué apalancamiento te sientes cómodo. El apalancamiento que utilices es muy importante. Esta dependencia es inversamente proporcional: a mayor apalancamiento, menor porcentaje de fondos utilizados. Y esta dependencia tiene este aspecto:
Las cifras del gráfico son sólo un ejemplo.
Los valores específicos de la cuota de fondos involucrados, usted elige por sí mismo - usted tiene que permanecer dentro de su zona de confort, de lo contrario la "psicología" va a gritar ;)
No estás explicando realmente la psicología y el dinero perdido - no lo uso.
Yo también uso el apalancamiento en el mismo formato que tú.
Me refiero a otra cosa, es decir, a los fondos como porcentaje del depósito que destinamos a la negociación, por un lado, y por otro, a cuánto debemos cubrir en caso de error para que el proceso de crecimiento del depósito continúe por el mejor camino, es decir, ¿cómo expresar con una fórmula la función de crecimiento del depósito y la relación de caída del depósito?
Bueno, es un poco exagerado lo de la psicología y el dinero perdido, no lo uso.
No deberías usarlo, sino deshacerte de él ;) Bueno, sólo digo...
Mi apalancamiento también está contabilizado, en el mismo formato que el tuyo.
Es cierto. Eso es comprensible.
La pregunta se refiere a otra cosa, es decir, a los fondos como porcentaje del depósito, que asignamos a las operaciones por un lado y, por otro, a cuánto debemos cubrir en caso de error, para que el proceso de crecimiento del depósito continúe de la mejor manera, es decir, ¿cómo expresar la función de crecimiento del depósito y la relación de caída del depósito con una fórmula?
Aquí no entiendo bien su pregunta.
Pero puedo suponer que te refieres -en caso de error- a la velocidad a la que crecen las pérdidas.
Si es así, podemos suponer que la reducción a la mitad del volumen de trabajo conduce a la reducción a la mitad de la tasa de pérdidas y, por lo tanto, el nivel crítico retrocede.
Aproximadamente así :
Aquí, en el paso 10 el lote se reduce a la mitad, y en el paso 18 se vuelve a reducir a la mitad. Sea el nivel crítico 1000. Entonces, si no hubiéramos realizado el cierre parcial, el nivel crítico se habría alcanzado en el paso 14. El cierre parcial nos permitió aumentar el nivel crítico en 10 pasos. Pero si estamos seguros de que se trata de un retroceso a corto plazo, de un repunte, etc., entonces puede haber terminado.
Esta tarea puede considerarse como la de alcanzar una masa crítica de pérdidas. Pero la cuestión no cambia.
Si he entendido mal su pregunta, por favor aclárela.
No deberías usarlo, deberías deshacerte de él ;) Bueno, sólo digo...
Es cierto. Eso es comprensible.
Pero aquí no entiendo bien el sentido de su pregunta.
Pero puedo suponer que te refieres -en caso de error- a la velocidad a la que aumentan las pérdidas.
Si es así, podemos suponer que la reducción a la mitad del lote de trabajo conduce a la reducción a la mitad de la tasa de pérdidas y, por tanto, el nivel crítico se aleja.
Aproximadamente así :
Aquí, en el paso 10 el lote se reduce a la mitad, y en el paso 18 se vuelve a reducir a la mitad. Sea el nivel crítico 1000. Entonces, si no hubiéramos realizado el cierre parcial, el nivel crítico se habría alcanzado en el paso 14. El cierre parcial nos permitió aumentar el nivel crítico en 10 pasos. Pero si estamos seguros de que se trata de un retroceso a corto plazo, de un repunte, etc., entonces puede haber terminado.
Esta tarea puede considerarse como la de alcanzar una masa crítica de pérdidas. Pero la cuestión no cambia.
Si he entendido mal su pregunta... aclárelo.
Sí, eso está más cerca del tema.
La dependencia de la disminución y el aumento del tamaño del lote según el esquema de reinversión no es lineal. Por ejemplo, si el depósito crece, tenemos una progresión geométrica del crecimiento del depósito en caso de ausencia de errores de negociación, y el tamaño del lote aumenta en consecuencia. Si tenemos errores constantes, la dependencia de la disminución del depósito es probablemente inversa. Supongo que la intersección de estas dos funciones es el valor óptimo del porcentaje de reinversión si consideramos el porcentaje de errores como parámetro de entrada. ¿Qué te parece?
Se trata de prever una estrategia de reinversión tal que podamos corregir rápidamente el tamaño del depósito en caso de una determinada reducción. Puede ser posible predecir el tamaño del riesgo máximo y el tamaño de la pérdida mediante la misma función.
Sí, eso está más cerca del tema.
La dependencia de la disminución y el aumento del lote según el esquema de reinversión no es lineal. Por ejemplo, si el depósito crece, tenemos una progresión geométrica del crecimiento del depósito en caso de ausencia de errores de negociación, y el lote aumenta en consecuencia. Si tenemos errores constantes, la dependencia de la disminución del depósito es probablemente inversa. Supongo que la intersección de estas dos funciones es el valor óptimo del porcentaje de reinversión si consideramos el porcentaje de errores como parámetro de entrada. ¿Qué te parece?
Se trata de prever una estrategia de reinversión tal que podamos corregir rápidamente el tamaño del depósito en caso de una determinada reducción. Puede ser posible predecir el tamaño del riesgo máximo y el tamaño de la pérdida mediante la misma función.
Si la ST es defectuosa, entonces ningún truco con la lotería y/o el apalancamiento ayudará - el resultado final es el mismo - una pérdida.
Si empiezas a duplicar tu depósito en una semana como máximo, verás a lo que me refiero.