FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones 2015 - página 189
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¿Puede alguien explicar de nuevo cómo (qué) mirar los datos en el CME y construir niveles en él?
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265
Aquí, Rena, es una tarea digna).
"Sepuede calcular el delta para N pasos adelante aproximadamente como sigue:
El eje horizontal representa el precio y el eje vertical la prima (delta). El eje de ordenadas corresponde al precio de ejercicio. Desde arriba, el eje de ordenadas (delta) está limitado por el valor de uno, que es el máximo que se alcanza en el momento del vencimiento. El delta se aproxima asintóticamente al valor máximo (mínimo) hasta el momento del vencimientoEl precio se desplaza en el eje de abscisas del strike desde su valor mínimo hasta el máximo. El delta (para la put y la call) viene determinado por el valor de la secante en los puntos de intersección de la hipérbola.
La figura muestra dos líneas de hipérbola. El dibujo está ligeramente equivocado: la hipérbola superior debería dibujarse debajo de la hipérbola marcada como t=4. Los parámetros de la hipérbola cambian diariamente y dependen de la cantidad de decaimiento temporal, con la parte superior de la hipérbola siendo "dibujada" hacia el origen cada día, la propia hipérbola siendo "dibujada", sus ramas acercándose a las asíntotas. Esto significa que los parámetros de la hipérbola están determinados por el decaimiento del tiempo. Estos parámetros pueden calcularse utilizando las griegas.
Ahora, por qué la hipérbola.
Se deduce de la fórmula de la relación delta para las opciones de venta y de compra, dado que debe haber un saldo de fondos infundidos. Si lo piensas, la fórmula tiene la forma :
1
________ , donde X es el delta
1 - 1/X
Esta imagen puede calcularse para cada huelga.
Las opciones son un instrumento no lineal, y por lo tanto el precio de un pip cuando el precio al contado y el de los futuros cambian en uno, en la negociación de opciones no es igual a uno, es decir, el precio de cada pip es diferente y está determinado por la delta. Por eso el delta es primario. Porello, el precio no puede determinarse numéricamente, sino con un cierto error, debido a la no linealidad de su cambio.
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265
Extraño, si el volumen fluye de abierto a cerrado - ¿cambiará? Y la prima es exactamente la misma .... Y los futuros se cerrarán por completo - no lo hará. Ese es todo el mecanismo de la dinámica para el mes, que no cambia el nivel y la solución al problema ya está aquí...
Se podría dar un ejemplo, preferiblemente por libras).
A los especuladores sólo nos interesa saber dónde y cómo avanzar. La prima es un asunto de los titulares de los futuros. El ejemplo está en el cálculo: dónde ir y desde dónde, porque al hacer el cálculo obtenemos dos precios. Una es antes del cálculo y la otra es después del cálculo. Hay una entrada y una salida. La estrategia funcionará hasta que se produzca el vencimiento.
No hay manera))))
Justo lo que estaba buscando.
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283
En la libra, la venta se ha trasladado a boo, ya que no está claro con la dirección
No hay manera))))
Justo lo que estaba buscando.
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283
No hay manera))))
Justo lo que estaba buscando.
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283