Versión beta de MetaTrader 4 IDE que incluye el nuevo compilador y editor MQL4 - página 20
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¿Qué ideas necesitas? ¿No es suficiente que el MAexp optimizado en MT5 sea más lento que el MAexp no optimizado en MT4?
Así que cuenta pi (Matemat publicó el código) su no va a ser en línea.
Reducirlo a la mitad es, por supuesto, una ralentización importante.
Pero, acertadamente, es el precio de la modularidad... Y creo que es poco probable que la próxima MT4++ sea más rápida que MT5...
Hmmm... ¿De verdad? Pensaba que un tic "extra" por cada cien sólo añadiría armónicos de baja amplitud, pero no es probable que cambie la imagen general. ¿Me equivoco? No es por objetar, sólo estoy superficialmente familiarizado con el análisis de Fourier, pero aun así, ¿por qué el resultado sería imprevisible?
Ingenuamente crees que operando en TFs más altos te libras de la maldición de la generación de ticks erróneos, no es cierto. Cruzar cerca de un determinado nivel no depende de la TF. Penetra en todos los plazos. Y en W1 cerca cruza exactamente el mismo nivel que en M1.
Aquí tienes un ejemplo:
Las secciones horizontales son los mejores puntos para abrir/cerrar (en términos de ejecución), el precio se mantiene, hay suficiente volumen en el mercado que el mercado está seleccionando gradualmente (por lo que el precio se mantiene), el riesgo de obtener recotizaciones es mínimo.
Pero el probador genera esta sección como un peine de ticks (arriba-abajo), por lo que en cualquier TF seguramente se abrirá bastante (si hay una señal, por ejemplo, el cierre cruzó la línea del indicador), en el probador, en estas secciones se obtendrán muchos fakes y se pagarán 8 spreads, y luego después de otros 100 ticks se pagarán 8 spreads más. Así es como la generación de falsos ticks matará a un TS normal, y toda la basura quedará, y de ella el optimizador tendrá que elegir qué darle como mono ganador.
ZS Por cierto, hay muchos sitios de este tipo en la vida real.
la desviación debe ser el doble
esta edición no está en la actualización.
Pero el probador generará esta zona como un peine de garrapatas (hacia arriba y hacia abajo),
No entiendo muy bien, si no hay ticks en estas áreas en el historial - ¿cómo puede el probador generar un peine?
Cuando se negocia en D1 - no me doy cuenta de ningún tic, sólo hay cuatro precios cada día. La decisión de entrar se toma en D1 y los ticks no juegan ningún papel en mi opinión. Entrar en H1 puede jugar teóricamente algún papel, pero creo que, en la práctica, los cuatro precios de H1 prácticamente no cambiarán por la ausencia o presencia de ticks...
No entiendo muy bien, si no hay ticks en estos lugares del historial - ¿cómo puede el probador generar un peine?
Cuando se negocia en D1 - no conozco ningún tic, sólo hay cuatro precios cada día. La decisión de entrar se toma en D1 y los ticks no juegan ningún papel en mi opinión. Las entradas mismas se hacen en H1 y en teoría los ticks pueden jugar algún papel aquí, pero creo, de nuevo, que en la práctica cuatro precios de H1 prácticamente no cambiarán en absoluto con o sin ticks.
Hay garrapatas. En realidad, los ticks se generan por el evento de los cambios de estado del mercado.
En otras palabras, hay cuatro tipos de ticks: cambió la oferta, cambió la demanda, cambiaron la oferta y la demanda y, por último, no cambió el precio, pero sí el volumen en el mercado.
El cuarto tipo es el que da la línea recta, y tanto éste como el cambio de pregunta son generados inadecuadamente por el probador.
Al puesto anterior: ...
Exactamente como los monos salen adelante... En el mundo real un salto brusco que no se abrirá, y en el probador una suave subida de precios que no había, en tal subida los monos del probador muestran bastante beneficio, aunque estén perdiendo en el mundo real.
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Discusión del artículo "Algoritmo de Generación de Ticks en el Probador de Estrategias del Terminal Cliente MetaTrader 5"
serferrer, 2013.09.11 23:13
Aquí están los ticks generados y los ticks en los futuros reales durante la publicación de las estadísticas Non-farm Payrolls 6.09.2013 para comparar.
La vela a las 14:30 (hora en MetaTrader 5) tiene un volumen de 39 ticks, en Alpari es de 86 en ECN y 136 ticks en estándar,
Pero no importa (número de garrapatas) porque el principio de generación de garrapatas será el mismo, pero las garrapatas serán más densas.
En el probador de MetaTrader 5, se puede ver que el precio aumenta monótonamente, suavemente y sin tirones durante 36 segundos hasta el máximo, luego hay un pequeño retroceso.
En los futuros (ticks), vemos que el precio de repente, en una fracción de segundo, saltó hacia arriba y luego comenzó la negociación normal.
En otras noticias/estadísticas con saltos bruscos en las cotizaciones el principio será el mismo.
...
Esta vela está en GBPUSD D1.
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Capturas de pantalla en el archivo.
No hay clases de comercio en las bibliotecas estándar. ¿Soy yo o se supone que es así en el meta-editor?
¿Por qué nadie ha preguntado de dónde y de qué broker ha sacado papaklass tales garrapatas y gráficos?
Renat, ¿niegas que el algoritmo de generación de ticks simule un pico agudo como una subida suave?
¿O niega que se produzcan picos bruscos en el mercado?