Modelos de mercado - página 5
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No hace falta que escribas tu propia plataforma para empezar, hay plataformas ya preparadas con una amplia gama de características, incluido el acceso al nivel 2, etc.
Me interesan más los consejos sobre cómo analizar el Nivel 2 en Forex, es un mercado fragmentado, cada proveedor de liquidez tiene sus propios datos y todos son diferentes. Incluso si tomamos los futuros de divisas que cotizan en bolsa, esta información no es del todo adecuada, porque es un derivado del instrumento y es decisivo hacia dónde irá el instrumento subyacente. He pensado mucho en este problema, pero todavía no entiendo cómo puede influir. En el mercado de valores entiendo, al menos aproximadamente, cómo influye el Nivel 2 en el precio, pero ¿en Forex? ¿Con su dispersión? Quiero saber su opinión al respecto.
Hay un par de términos que asustan a la gente, comocotizaciones fantasma, mercado descentralizado, etc.
Todas las fuentes de liquidez están cubiertas desde hace tiempo, y se han hecho progresos, especialmente en el mercado de divisas OTC.
La información sobre los volúmenes y la liquidez a diferentes niveles de precios se agrupa a partir de diferentes fuentes y se pone a disposición de los profesionales.Hay mucha competencia en este nicho.
Piénsalo bien.
No conozco las plataformas profesionales que evolucionaron desde el nivel 2 con una amplia gama de modelos matemáticos.
Arde en el infierno quien inventó los gráficos sintéticos (de 1 minuto en adelante).
A menos que compre datos de LP (Integral, Currenex, etc.), no es una idea sensata analizar cotizaciones troceadas (cristal, Level2, etc.) procesadas por DC. Detectará patrones que están específicamente diseñados para detectarlos, tendrán una clara relación con algún comportamiento futuro del precio en las pruebas a posteriori y durante un tiempo en las zonas vivas con bajo potencial de ganancias, Pero en un momento determinado, cuando AC decide que la carne ha adoptado cierta regularidad (ve todas las órdenes de todos los clientes), se produce una inversión brusca en los segmentos volátiles del mercado, cuando la carne ha cargado totalmente el mercado de dinero y se producen muchos milagros con ella, todo el arsenal de posibilidades de manipulación, las órdenes se deslizan repentinamente, los flips en 20 sigmas y así sucesivamente. Como todo el mundo sabe probablemente, es una idea inútil tratar de hacer generalizaciones basadas en muchas fuentes. El flujo de ticks es único para cada empresa de corretaje, no hay ninguna conexión, precisamente porque es completamente artificial. Por supuesto, las empresas de corretaje deben complacer a sus clientes y la estructura del inquilino debe ser interesante para los (algo)traders, autocorrelaciones, deltas, figuras de fantasía, etc. Parece que los juegos en un casino, el cliente debe estar interesado. Qué puedo decir, los chicos están fantaseando con ruidos interesantes, y luego los resuelves)))) Y como te ceban, luego revierten todo y se excusan por el fracaso del servidor en un mercado súper volátil.
Pero nadie obliga a utilizar sólo esos datos, que difunde su distribuidor, es lógico utilizar todo el volumen de datos disponibles, que puede permitirse el lujo de operar en todos aquellos mercados, donde el uso de estos datos puede dar una ventaja, a través de aquellos corredores, donde no han sido puestos en la lista negra, o para abrir su fondo de cobertura como se siente el poder.
Pero no anime el mercado de apuestas de divisas, no tiene nada que ver con la realidad. Incluso como simulador es malo ya que es pura fabricación.
Me pregunto cómo has llegado a esos juicios tan pervertidos.
De hecho, tengo que ser sincero, la mayor parte del público local es divertidísimo. Es el tipo de basura dura que te hace sonreír.
Buena suerte a todos, exploradores ))))))))
Hace 5 años trabajé como asesor en una empresa de corretaje muy grande, y en general estoy en el mercado desde el siglo pasado.
Si puedes refutar lo que he dicho, por ejemplo con ticks correlacionados, o al menos de aspecto similar de 2 empresas de corretaje diferentes, entonces me retiro, al fin y al cabo si los emiten honestamente a los clientes sólo habría diferencias menores, porque la aportación de los propios clientes comparada con el flujo real de órdenes de PL es insignificante, y no hay tantos PL y sus flujos son similares, lo que no se puede decir de la empresa de corretaje.
Hasta entonces, tu juicio está pervertido)) Y estas emociones infantiles y frases sarcásticas (Buena suerte, investigadores )))))))) , sólo demuestran tu incapacidad para responder por tus palabras. Aunque recuerdo que ya estaba bajo sospecha de ser cosaco, no estoy seguro de ello. Pero de cualquier manera, o me deseas suerte y te retiras, o en un par de páginas si la discusión continúa, revelarás en confianza el nombre de tu empleador.
Error, no hay uno sino toda una familia. Se puede comprobar la existencia de posibles secuencias no aleatorias en una amplia gama de dependencias entre los datos de una serie y una población amplia, esta es la base del enfoque profesional. En principio, el interrogador está haciendo las preguntas correctas, pero la paradoja es que simplemente no hay respuestas inequívocas a las preguntas correctas, e incluso si las hubiera, una respuesta públicamente declarada por alguien irracional negaría inmediatamente su potencial, por lo que es imposible responder, cualquier respuesta pública sería errónea por esa razón.
Así que danos el código para demostrarlo ;) Y el cálculo del índice Hearst es conocido por todos. Si calcula el componente de tendencia, su uso en el TS está disponible para todos y, por tanto, debe "nivelar el potencial" y el índice de Hurst debe convertirse en 0,5
De hecho, sólo hay varios tipos de sistemas, pero ninguno de ellos es universal. Hay que saber cuándo y cómo solicitarlo. Es decir, filtrar y ajustar a un mercado específico e incluso a un instrumento.
Una pregunta para todos. Muchos de ustedes probablemente estén observando con algunas herramientas de nivel 2 en el mercado al contado.
Entonces, ¡cómo calcularía la PROTECTORA con algunos supuestos en el Nivel 2! Además, ¿qué haría usted con estas cifras? Es decir, ¿qué ideas iniciales tiene en mente?
Otra pregunta, si tuvieras el nivel 2 y la tarea de extraer alguna información, ¿qué buscarías?
Tal vez debas entender primero los grados de libertad del espacio del patrón, de lo que se supone que estás buscando, y luego elegir una forma de reconocerlo. Menos mal que los patrones de mercado son extremadamente primitivos, comparados con el reconocimiento del habla o algunas otras señales jerárquicas complicadas. Los señores de arriba están mirando la misma cosa desde diferentes ángulos y el argumento es esencialmente vacío. Por un lado, es obvio que los reconocedores de estructuras de mercado se encuentran en la cima de la escala de complejidad en el ámbito de las estrategias de reconocimiento en general (voz, imágenes, vídeo, etc.), pero su dinamismo y su extrema ruidosidad complican la situación. Es decir, son simples y complejos al mismo tiempo.
En primer lugar, definamos los datos de entrada. ¿Qué tenemos para analizar? Un BP para un FI - precio, 2 BP - precio y volumen de ticks, 3 BP el precio del FI y algún índice u otro sintético, 4,5,100500 etc. Ya en esta fase, se hará un lío si no se desglosa. A partir de este punto existe un potencial punto de bifurcación para la ciencia y el misticismo. El problema es elemental en las diferentes fuentes de datos, ya que incluso elegir uno u otro conjunto de datos "importantes", ya incluye un componente subjetivo. Por lo tanto, la conversación no puede comenzar realmente hasta que haya al menos un acuerdo tentativo sobre esta cuestión.
Esun largo camino hasta el nivel 2 deun corredor particular. Si acaso tiene sentido discutirlo, por la razón de que cada uno elige las empresas de corretaje por gusto y color, y los vasos son realmente diferentes en todas partes, desde luego no puedo estar de acuerdo con esta tontería de la conspiración, pero seguro que cada empresa de corretaje tiene su propio vaso, además es muy problemático conseguirlo de forma normal durante un año. Y sin historia y sin pruebas no tiene sentido ni siquiera discutir, toda esta mierda de un solo clic en tiempo real es para completos imbéciles.
Sobre el tema en general IMHO en el estilo de "un tonto puede hacer una pregunta que un centenar de hombres sabios no responderá", Esto no es una roca en la dirección de la topikstarter, pero en general que es demasiado generales preguntas se plantean, en todas partes se mira para aclarar y refinar, elegir y aclarar de nuevo. No sé cómo construir una jerarquía competente sobre este tema.
La cuestión de la codicia no está al final de la cola. Por lo tanto, las acciones serán conjeturas o byyanians.
Pero en general es interesante. Ni siquiera está claro cómo empezar una conversación así de forma inteligente...
¿Tal vez con la ayuda de algún ejemplo? ¿Tomar algún tsvR de algún IF particular y desarrollar un sistema de cómo analizarlo para un componente no aleatorio? Algo así... Es una pena empezar desde el vacío. Todo se va a convertir en un barullo y va a terminar en un facepalm. Tenemos que conseguir algo real.
Me pregunto cómo has llegado a esos juicios tan pervertidos.
De hecho, tengo que ser sincero, la mayor parte del público local es divertidísimo. Es el tipo de basura dura que te hace sonreír.
Buena suerte a todos, exploradores ))))))))
Hm, el público de aquí sigue siendo más o menos culto (o pretende serlo).
Lee algo de forexistems, eso sí que es un infierno.
No se trata de la bolsa, sino del mercado OTC, donde no hayT&S.
¿Lo has probado?
Al analizar el nivel 2, ¿qué tiene que ver con los volúmenes de ticks? Escribí más arriba: "Ardan en el infierno los que inventaron los gráficos sintéticos (de 1 minuto en adelante)" y todo lo relacionado con ellos.
El progreso no se detiene, conseguir un año de historia no es un problema en absoluto.
Estás mezclando moscas con chuletas)) El volumen de ticks se mencionó como ejemplo de datos adicionales, en el contexto de series ya cuantificadas.
Pero no importa. Supongo que está sugiriendo sólo un instrumento de un mercado, ¿no?
Definamos los datos, ¿cuál es la dimensionalidad? Un vector 2,3, 100 ? ¿Se tienen en cuenta o no las interrelaciones con otras IF?
Se necesita un punto de referencia, y un ejemplo concreto de un instrumento concreto y de los relacionados con él, si esta es la tarea. Y si es así, la historia en el estudio sin la molestia de analizar y todo tipo de software. Veremos lo que se puede exprimir de este conjunto de datos en particular, toda la gente está ocupada y no se molestará en conseguir datos de una casa de bolsa en particular, yo desde luego no lo haré.
No me voy a molestar en extraer los datos de una determinada casa de bolsa, y desde luego no lo haré.
Lo cual parece lógico.
La diferencia de potencial de la parte superior de la copa a la inferior (probabilidad de movimiento direccional)
Contar dicho potencial de frente, por ejemplo como una media ponderada del volumen en cada mitad, creo que es un error.
Ahora mi fórmula para calcular el potencial de un medio vaso es la media ponderada de Kolmogorov, donde phi es la distribución de las bandas en el medio. Si la distribución es uniforme (como he dicho no estoy de acuerdo con eso) entonces obtenemos VWAP. Para otras distribuciones, calcular dicha distribución en tiempo de ms parece poco realista. Pero esto es sólo una preparación para el futuro, por ahora en una dirección diferente.