Modelos de mercado - página 11
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No se puede distinguir en absoluto a ojo. Si me das 1.000.000 de datos, digamos en formato csv, entonces puedes hacer una prueba y decir con certeza si se trata del SB o del mercado real.
Por desgracia, no lo tengo, por falta de necesidad. La foto (historias) está tomada aquí
Estás haciendo una gran cosa de esto. Los objetivos se han anunciado claramente:
... sólo pueden tener ingresos cercanos a los del mercado.... Soy tanto en mi profesión actual como un vendedor de ilusiones... sólo empujando fotos.
.... solo puedes ganar cambio vendiendo atractivos en sistemas automáticos de prueba(datos pasados), a través de sitios web, pero son 3(ue) dígitos al mes como máximo...
Y créanme, es en su caso, y será, si se decidió a entrar en el mercado, aunque si calificó horario, a continuación, haciendo por ejemplo spetsyfektov a las películas puede incluso sin riesgo de tener 50-150k $ al año. Esto es varias veces más que los ingresos del comerciante medio. por lo que no veo el sentido de su caso en absoluto.
Mira a partir de 1.21.00 y 1.34.00 será más fácil entender a qué aspirar
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (no sé cómo insertar el vídeo desde allí)
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Un poco a posteriori;)
...
No es la primera vez que recurro a Forex, la primera vez fue hace 4 años, pero no puedo dedicar todo el tiempo disponible, por lo que todavía soy un principiante, no he encontrado una manera de al menos un estable 2-5 koe al mes.
...
Los denominados patrones de FI no viven mucho tiempo. Por lo tanto, no es malo soñar con la estabilidad. El comercio es un comercio de probabilidades, es decir, es un negocio arriesgado, no un salario estable + un adelanto.
Los mercados cambian como patrones son los resultados de una gran proporción de operadores que aplican algún conjunto de TS que mueven el precio en función de la TA. Una vez que otros operadores consiguen calcular los movimientos del mercado en función de estas mismas TS en forma de regularidades, los que descubrieron las regularidades empiezan a ganar, y los que crean las regularidades empiezan a perder. Es natural que quienes crearon los patrones con su TS cambien sus estrategias o abandonen los mercados cuando notan pérdidas. Por ello, las regularidades de los mercados son siempre cambiantes: la no estacionalidad.
Para que quede más claro, debemos tomar un EA que cree pruebas de avance exitosas con MO positiva de varios spreads (por ejemplo, aquí es libre), tomar alguna porción de historia y dejar un pedazo de datos históricos de control después de la porción con prueba de avance. Optimizar el Asesor Experto con el avance habilitado, obtener una cierta cantidad de pruebas de avance exitosas. Volvemos a comprobar los resultados en una pieza de prueba del historial y vemos que algunos de los pases empiezan a fallar después de un cierto período de tiempo tras un avance exitoso, es decir, el mercado ha cambiado y los patrones identificados anteriormente ya no funcionan.
Como no sabemos de antemano cuándo dejarán de funcionar los patrones identificados, la estabilidad en la negociación es imposible.
Pero esa no es la cuestión. El hecho es que si un patrón da ÌÎ rentable en la cantidad de varios spreads y cuando el patrón deja de funcionar, obtenemos la pérdida en la cantidad de menos spread, obtenemos ÌÎ positivo en general.
Es posible calcular que el patrón ya no funciona en un símbolo concreto, aunque con cierto retraso. Para ello, seleccione el símbolo en el terminal, seleccione los resultados, por ejemplo, sólo de la última semana, y observe el beneficio. Si es negativo, significa que para este símbolo es hora de buscar otras regularidades, es decir, volver a optimizar el Asesor Experto.
Si se negocia utilizando varios símbolos simultáneamente (hay que elegir símbolos con resultados forward gordos), comprobar sistemáticamente el vencimiento de los patrones y realizar oportunamente la reoptimización con un forward activado, entonces el resultado es inestable y con drawdowns, pero positivo en general.
Si razonamos teóricamente, entonces la ausencia de patrones constantes en FI es una especie de SB (esquema de Bernoulli, no paseo aleatorio, porque el paseo aleatorio es posible en todas las direcciones, y el esquema de Bernoulli a la derecha hacia arriba y a la derecha hacia abajo o a la derecha sin cambios de precio). Pero por otro lado, los patrones detectados pueden dar beneficios con MO en la cantidad de varios spreads durante algún tiempo más, aunque indefinidamente, después de su detección - esto ya es una ineficiencia del mercado. Hay que aprovechar esta ineficiencia.
Ahora veo que no puedo obtener las respuestas a mis preguntas de la forma en que las presenté. Agradezco a todos la participación, pero lo más probable es que no pueda generalizar un método general de búsqueda de métodos. Pero las estrategias específicas para desmontar una por una, o confiar en la magia de la optimización, no son científicas. Al principio es fascinante. Pero luego tengo una fuerte sensación de marcar el tiempo, al menos para mí.
Sólo quiero entender si esa metodología existe, aunque clasificada, o todos, incluso los mayores gestores de fondos de cobertura del mundo, se ocupan de ese mosaico de temas. Tal vez aún no haya alcanzado un nivel cuántico para poder retroceder y simular procesos sintéticamente. Y luego buscar sus normas en la serie real. Al parecer, este es el secreto.
Mira 1.21.00 y 1.34.00 será más fácil entender qué buscar
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (no sé cómo insertar el vídeo desde allí)
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Un poco a posteriori;)
Esto es un offtop de 2008. Muchas cosas han cambiado desde entonces.
Gracias por los enlaces a las conferencias.
Ahora veo que no puedo obtener las respuestas a mis preguntas de la forma en que las presenté. Agradezco a todos la participación, pero lo más probable es que no pueda generalizar un método general de búsqueda de métodos. Pero las estrategias específicas para desmontar una por una, o confiar en la magia de la optimización, no son científicas. Al principio es fascinante. Pero luego tengo una fuerte sensación de marcar el tiempo, al menos para mí.
Sólo quiero entender si esa metodología existe, aunque clasificada, o todos, incluso los mayores gestores de fondos de cobertura del mundo, se ocupan de ese mosaico de temas. Probablemente aún no he alcanzado un nivel cuántico para poder retroceder y simular procesos sintéticamente. Y luego buscar sus estándares en series reales. Aparentemente, este es el secreto.
Este es un off-topic de 2008. Muchas cosas han cambiado desde entonces.
Gracias por los enlaces a las conferencias.
Sólo quiero entender si existe tal metodología, incluso clasificada, o todos, incluso los gestores de los mayores fondos de cobertura del mundo, se ven afectados por tal mosaico.
Vea la triste historia de la Fundación LTCM
Cita:
"Los modelos desarrollados en economía financiera son muy útiles pero, como los modelos de otras ciencias, tienen sus limitaciones. Por ejemplo, cualquier operador que aplique mecánicamente una fórmula para fijar el precio de las opciones perdería rápidamente su dinero. Los profesionales y los académicos han desarrollado muchos refinamientos de la fórmula Black-Scholes. Sin embargo, estos refinamientos sólo funcionan bien durante un cierto periodo de tiempo y pueden colapsar inesperadamente".
Es decir, los milagros no se producen. El comercio es un negocio arriesgado y los que buscan ingresos estables es mejor que busquen la estabilidad en otra parte, por ejemplo, que acepten un trabajo en una granja local como cuidadores.
Los que quieren una máquina de hacer dinero estable en el comercio de acciones, terminan con una máquina de hacer dinero.
Vea la triste historia de la Fundación LTCM
Cita:
Es decir, no hay milagros. El comercio es un negocio arriesgado y los que buscan un ingreso estable en el comercio estarían mejor buscando estabilidad en otra parte, como aceptar un trabajo en su granja colectiva como cuidador.
Vea la triste historia de la Fundación LTCM
Cita:
"Los modelos desarrollados en economía financiera son muy útiles pero, como los modelos de otras ciencias, tienen sus limitaciones. Por ejemplo, cualquier operador que aplique mecánicamente una fórmula para fijar el precio de las opciones perdería rápidamente su dinero. Los profesionales y los académicos han desarrollado muchos refinamientos de la fórmula Black-Scholes. Sin embargo, estos refinamientos sólo funcionan bien durante un cierto periodo de tiempo y pueden colapsar inesperadamente".
Es decir, los milagros no se producen. El comercio es un negocio arriesgado, y aquellos que buscan un ingreso estable en el comercio sería mejor que buscaran la estabilidad en otra parte, por ejemplo, tomar un trabajo en la granja colectiva de casa como cuidador.
Los que quieren una máquina de hacer dinero estable en el comercio de acciones, terminan con una máquina de hacer dinero.
¿Por qué las afirmaciones de los perdedores (o de los ineptos o de los perezosos) suenan siempre como axiomas?... El destino de los sapos sin alas es sentarse en un pantano y graznar a voz en grito sobre la imposibilidad de volar en principio, porque el más ruidoso saltó con todas sus fuerzas... и ... ...¡¡¡y no voló!!! Y no, para mirar hacia arriba y ver qué hacen las golondrinas allá arriba en el cielo... ¿volando? - ¡¡¡Tonterías!!! - volar es básicamente imposible...
P.D. Esto se debe probablemente a que las golondrinas no gritan tanto: tienen otras prioridades, necesitan atrapar mosquitos..., muchos mosquitos...
Ahora veo que no puedo obtener las respuestas a mis preguntas de la forma en que las presenté, gracias a todos por su participación, pero es poco probable que pueda generalizar un método general de búsqueda de métodos.