[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 6
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Cuando no haya más preguntas de > 30 personas, continuaré.
Incluso en una clase de 30 personas, siempre habrá alguien que no entienda algo.
Para averiguarlo, se necesitan ejercicios prácticos del profesor. No hay forma de comprobarlo en la práctica.
así que sugiero que sigamos adelante. Presentar la teoría desde la práctica.
La gente se pondrá gradualmente al día en conocimientos y práctica.
Como se dice, siete no esperan a uno.
Eso es todo. No habrá una secuela.
eso es todo, no más.
Como puedes ver, incluso en una clase de 30 personas siempre habrá alguien que no entienda algo.
Para averiguarlo, necesitas ejercicios prácticos de un profesor. Aquí no hay forma de comprobarlo en la práctica.
así que sugiero que sigamos adelante. Exponer la teoría desde la práctica.
La gente se pondrá gradualmente al día en conocimientos y práctica.
Como se dice, siete no esperan a uno.
Vamos a tener un cambio entonces tengo una pregunta para usted:
Me interesa el ciclo de vida de una orden desde que el operador pulsa el botón de compra/venta hasta su ejecución y la entrada en la tabla de todas las operaciones (desde ahí uso Quick TVS)
ZS: es decir, qué instancias (algoritmos, bloques o como se llamen) atraviesa
:) gracias por el cumplido
Personalmente he escrito más de un FIX-gateway para bancos (forex) y bolsas. Las órdenes se vierten sobre ellos como he dicho.
Vamos a tener un cambio entonces tengo una pregunta para usted:
Me interesa el ciclo de vida de una orden desde que el operador pulsa el botón de compra/venta hasta su ejecución y entrar en la tabla de todas las operaciones (desde ahí uso Quick TVS)
SZZY: es decir, qué instancias (algoritmos, bloques o como se llamen) atraviesa
En línea desde el lunes. Que tengas un buen fin de semana.
P.D. Bueno si hay alguna pregunta interesante.
1. Las ventajas de utilizar órdenes limitadas cuando se opera en un rebote/ruptura/flop (disminución de la posición mientras se mantiene la tendencia actual) son obvias: prácticamente se fija la ejecución (excepto en los retrocesos) al mejor precio para el operador. Pero, ¿qué pasa con el comercio con una ruptura o una tendencia (aumento de la posición mientras la tendencia continúa). Cómo en tal situación no ser carne, y evitar el uso de órdenes de mercado y aumentar la posición.
2. ¿Cómo se puede mantener/sincronizar una posición compleja que consta de varios instrumentos (mismos sintéticos) sin utilizar órdenes de mercado?
1. Las ventajas de utilizar órdenes limitadas cuando se opera en un rebote/ruptura/flop (disminución de la posición mientras se mantiene la tendencia actual) son obvias: prácticamente se fija la ejecución (excepto en los retrocesos) al mejor precio para el operador. Pero, ¿qué pasa con el comercio con una ruptura o una tendencia (aumento de la posición mientras la tendencia continúa). Cómo evitar ser carne de esta situación, y evitar el uso de órdenes de mercado y aumentar la posición.
2. ¿Cómo se puede mantener/sincronizar una posición compleja que consta de varios instrumentos (mismos sintéticos) sin utilizar órdenes de mercado?