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Esa no era mi intención... al contrario, puse un smiley al final de mi post anterior... Si el humor fue desafortunado, por favor discúlpeme...
Sigo sin entenderlo, ¿tiene el tópico algún conocimiento básico en las áreas:
1) comercio;
2) programación (?)
"dc básico"
"tiene la intención, comenzó a leer la literatura"
Y hablemos de los factores que pueden reducir objetivamente a la nada los esfuerzos de un principiante "para convertirse en un trader rentable" (algotrader).
Es una cuestión de costumbre, si hubieran empezado a contar de una vez, hace unos 10000 años, ahora sería conveniente, pero por lo demás .... ese es el punto práctico de tener 10 dedos... unos dedos de los pies serían como pezuñas, menos sudor de los pies :-)
Aquí está claro. El palo tiene dos extremos, y todo lo que hay en medio es política, filosofía o simplemente "podemos hablar". El dualismo del universo reside en dos opuestos absolutos destacados. Vida-muerte son dos opuestos absolutos, como el uno y el cero. Medio vivo, medio muerto, ligeramente vivo, etc. - esto pertenece al ámbito de la medicina, la religión o la política, no al de las matemáticas. La luz y las tinieblas son el opuesto absoluto, el crepúsculo no es ni pescado ni carne, los filósofos discutirán durante mucho tiempo que es un "hijo de la luz" o un "hijo de las tinieblas". Dios y el diablo son opuestos absolutos, el hombre como Dios puede crear y como diablo destruir todo, en general ni pescado ni carne.
Dos extremos sin medio son dos palos.
El estado de muerte clínica puede alcanzar varias horas, con igual probabilidad de sobrevivir o morir. ¿La morgue? ¿Y la vida embrionaria? ¿Desde cuándo está viva -el aborto está prohibido- y una hora antes seguía muerta?
El crepúsculo es el estado intermedio. Por la mañana y por la tarde - un tercio del tiempo del día.
En el alma de un ateo no hay lugar para Dios ni para el diablo.
Neutrón - protón - electrón, estado de equilibrio inestable, etc....
El dualismo describe un estado extremo, uno. Los triángulos mandan).
PS Es una cuestión de perspectiva personal, por supuesto.
Y hablemos de los factores que pueden reducir objetivamente los esfuerzos del principiante "para convertirse en un trader rentable" (algotrader) a la nada.
Esa no era mi intención... al contrario, puse un smiley al final de mi post anterior... Si el humor fue desafortunado, por favor discúlpeme...
Sigo sin entenderlo, ¿tiene el tópico algún conocimiento básico en las áreas de:
1) comercio;
2) programación (?)
"dc básico"
"tiene la intención, comenzó a leer la literatura"
Muy bien. No puedes quitárselo.
Discusión de las trampas, esto sería de interés para todos los novatos, no sólo yo supongo.
Incapacidad para aprender, falta de persistencia, impresión negativa del primer contacto con el equipo de asistencia técnica, opinión de los demás, pereza .
Las 2 y 4 primeras no están disponibles, la 3ª no ha sido probada(¿qué es lo que da miedo?), la 5ª es inversamente proporcional al interés, de momento el interés está por las nubes y la pereza se ha ido, creo que es para largo.
En uno de los temas vecinos pregunté sobre los matices de las pruebas de estrategia, pero nadie me dio ninguna respuesta detallada((( Creo que esto también es un gran obstáculo. Porque si las pruebas no se corresponden con el comercio real, ¿en qué se puede confiar?
En uno de los hilos colindantes pregunté sobre los matices de las pruebas de estrategia, pero nadie ha contestado nada de fondo((( Creo que esto también es un gran obstáculo. Porque si las pruebas no se corresponden con el comercio real, ¿en qué debemos confiar?
Todo depende del propósito o del porqué o de lo que se busque o de lo que se intente encontrar probando..... muchas opciones...
Por ejemplo, 2 direcciones cardinales.
1 Prueba del Asesor Experto con el fin de estudiar el Sistema de Comercio
2 Prueba del Asesor Experto con el fin de optimizar el código del Asesor Experto
...De nuevo, se trata de probar manualmente una estrategia comercial o un software....
Todo depende del propósito o del porqué o de lo que se busque o de lo que se intente encontrar probando..... muchas opciones...
Por ejemplo, 2 direcciones cardinales.
1 Pruebas del Asesor Experto con el fin de estudiar el Sistema de Comercio
2 Prueba del Asesor Experto con el fin de optimizar el código del Asesor Experto
...De nuevo estamos hablando de pruebas manuales de una estrategia comercial o de un software....
No estoy realmente equipado para tener ese tipo de conversación en este momento. Tal vez me refería a la prueba automática en el probador de mt5.
Sólo me preguntaba cómo las pruebas de un Asesor Experto muy simple en 2 modos pueden ser tan diferentes. OHLC y ticks.
Como el cielo y la tierra. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Cuál es la más parecida a la real? No sé para qué necesito la OHLC, si es inadecuada.
Suponía que la prueba es una suma de los beneficios de todas las operaciones de un periodo menos los costes. Y debería tener un enlace con el comercio real. Si no, ¿qué sentido tiene?
Lo lógico sería ajustar el probador de tal manera que la diferencia con el comercio real fuera mínima, pero ¿cómo? ¿Qué no se tiene en cuenta?
No estoy muy bien preparado para tener esta conversación en este momento. Probablemente me refería a la prueba automática en el probador de mt5.
Me preguntaba cómo puede ser tan diferente probar un Asesor Experto muy simple en 2 modos. OHLC y ticks.
Como el cielo y la tierra. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Cuál es la más parecida a la real? No sé para qué necesito el OHLC, si es inadecuado.
Suponía que la prueba es una suma de los beneficios de todas las operaciones de un periodo menos los costes. Y debería tener un enlace con el comercio real. Si no, ¿qué sentido tiene?
Lo lógico sería ajustar el probador de tal manera que la diferencia con el comercio real fuera mínima, pero ¿cómo? ¿Qué no se tiene en cuenta?
Desde hace una semana, me pregunto de vez en cuando "cómo calcular el tiempo y los costes monetarios de la formación... ". No me vino nada a la cabeza, pero quizás ahora tenía una idea en la dirección correcta.
Tú dices "tortugas", pero yo digo que a los profesores de allí les movía la fama, cuando tienes dinero quieres ser reconocido. No lo creo aquí, porque cada vez más gente da de comer a los alces, y por lo tanto el entrenamiento por una libra puede ser olvidado. Puedes olvidarte del tiempo dedicado a la educación, N años de resolución de problemas y la búsqueda de algo que se adapte exactamente a ti, no puedes tocar eso para un principiante. Y así, si la fama es menos, la fórmula "tiempo-dinero" tiempo tampoco se devuelve, hay muchos perdedores. Digamos que alguien ha capturado un montón de alces en N años, 3 mil libras, ahora, digamos que desde el comienzo del año ha estado en el plus. Creo que es justo evaluar sus conocimientos en todos los alces demostrables de las cuentas reales. El lado positivo de esta fórmula es un enfoque individual, en mi opinión, y una especie de compensación moral para el profesor en ese momento, mientras que él transferirá los conocimientos, y los estudiantes se ahorrarán muchos nervios, tal vez, sin embargo, depende de ellos para decidir. Por último, esta idea va bien con las palabras de Livermore de que no hay nada mejor en el mercado que perder un depósito, enseña bien a no hacer lo que no es necesario :)
El recuento se realiza mediante la fórmula "Entrada - Depósito al principio del año" para cada cuenta. Supongamos que T(profesor) depositó 3 veces mil dólares, al principio del año tenía 1000, ahora tiene más de 1000, digamos 2000. La matrícula cuesta 2.000.
Ojo, no estoy afirmando nada, no soy la verdad, no digo que no pueda haber otras fórmulas, no digo que no se pueda aprender de otra manera, no digo que no se pueda toquetear el conteo de las cuentas reales, no digo que el conocimiento impartido sea todo lo que el alumno necesita. Mi punto es simple - para dar un cálculo lo más simple posible de la cantidad de la matrícula por parte del profesor, por lo que el dinero que puede compartir la experiencia. No hay garantía de que por ese dinero obtengas los conocimientos que te convienen, como tampoco hay garantía, por cierto, de que puedas estafar a esa multitud del mercado
Si alguien tiene ganas, puede pensar que fue un saque de banda. Tal vez lo era realmente).
¡Nos vemos en el mercado!
¿No hay respuesta?
Gracias. El cuadro está parcialmente completo. He leído sobre la generación de garrapatas en https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Resulta que debido a las limitaciones de la cuantificación de los minutos, sólo se puede partir de ellos, los resultados dentro de los minutos no tienen sentido.
Francamente hablando, no entiendo por qué necesitamos un algoritmo de generación de garrapatas para OHLC candelabros. Si sólo hay datos de OHLC para un minuto, tiene sentido considerar la media aritmética de OHLC como el valor más probable que se puede registrar allí para la venta y +spreads para la compra. No entiendo el significado más profundo de esto:
Nadie sabe cómo se tambalea dentro de la vela si no hay datos. Por qué debemos complicar las cosas. Tanto más cuanto que la estructura está rígidamente definida. Debo haber entendido algo mal...
Pero si el algoritmo utiliza de alguna manera el valor de una vela no cerrada generada por el algoritmo de generación de ticks, se deduce que intentará interactuar con la estructura constante del comportamiento del precio que no existe en la realidad. Así que las garrapatas son algo más después de todo. Al leer el manual del terminal no pensé en ello.
Las garrapatas son absolutamente diferentes en las distintas empresas de corretaje. En algunos casos incluso se crean artificialmente. Se puede ver en el gráfico de ticks.
Gracias. El cuadro está parcialmente completo. He leído sobre la generación de garrapatas en https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Resulta que debido a las limitaciones de la cuantificación de los minutos, sólo podemos partir de ellos, los resultados dentro de los minutos no tienen sentido.
También me parece redundante esa generación artificial de garrapatas. Si hay una buena estrategia de trading basada en plazos razonables (no M1) el minuto OHLC para probar será suficiente.
En teoría, es muy fácil comprobar la robustez de la estrategia o, más bien, hasta qué punto la falta de información sobre las distribuciones reales de ticks intramensuales afectará al sistema de negociación.
Sabemos con certeza que el precio de apertura aparece en primer lugar y el de cierre en último lugar. No sabemos sólo en qué orden se formaron el Alto y el Bajo.
Por lo tanto, podemos probar el sistema en dos modos: en el primer modo se forma primero el Alto y luego el Bajo; en el segundo modo es al revés. ¡Eso es todo! No importa cómo se mueva el precio dentro de la barra, sean cuales sean los patrones, de todas formas veremos la primera o la segunda variante. Eso es suficiente. Si los resultados son aproximadamente iguales, no importa
cuál fue la distribución real de ticks en una vela de un minuto. Es sólo ruido de mercado.