¿mt5/mt4? - página 13
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Lo traduciré y lo explicaré. No hay nada complicado, aquí está el código:
En MQL4, cada acceso directo de la forma Open[index] se convierte en un pase profundo al buffer del gráfico, lo que en múltiples accesos(los EAs con un solo acceso al historial del gráfico son raros) da un serio freno. Al fin y al cabo, el siguiente paso suele ser Open[1], High[0], High[1], Low[0], etc.
Renat, con todo el respeto, o no te das cuenta de la esencia de las preguntas o no quieres responderlas. La pregunta era sobre el crecimiento del tamaño del código de las construcciones simples al pasar a la POO. La respuesta según los ejemplos que dimos juntos en la página 10 es bastante sencilla: 6,2 veces. Y usted habla de clases y bibliotecas. Sí, también hay un constructor.... De todos modos, la OOP es definitivamente una cosa "a futuro", la cuestión es si es necesaria aquí y ahora... No es un obstáculo, abruptamente, pero se puede gestionar, si se quiere....
Sobre el tema de la voluntad y la falta de voluntad de responder a las preguntas, un poco antes pregunté sobre los programas de análisis que no permiten subir las cotizaciones. ¿Los conoces? No lo hago. Y MT5 ciertamente pretende ser un programa analítico. Los analistas y la posibilidad de autocompra son sus bazas. Y la convivencia con la plataforma comercial no es una "excusa". La analítica lo es todo para un operador, y traslada el producto a la empresa de corretaje desde la base. La gente acudía a MT4 obligando a la empresa de corretaje a pagarte, con MT4 era en realidad un ultimátum. Lo que es peor (en mi opinión), en MT5 se continuó la idea de "parar" que se inició en MT4 con la prohibición de insertar sus propias secuencias de ticks. Por un lado OOP, por otro lado sin cotizaciones propias, sin condiciones comerciales... ¿Y qué deberían hacer con la POO, los clowders, la OCL y los multiprocesadores? ¿Dibujar volantes y salpicaderos? Las capacidades analíticas deberían haberse ampliado, no recortado, seguro que habrían encontrado a su consumidor, no habrían impedido a otros... ¿Por qué necesito un martillo neumático para clavar clavos de cierto tamaño con cabeza cuadrada, sólo en madera contrachapada y sólo los viernes? Estrecho para mí.
Te equivocas incluso en F2.
Pero entiendo la psicología humana. Puedes seguir dándote golpes de pecho después de 11 años y utilizar Windows XP, algo que hacen la mitad de nuestros usuarios.
¿Se equivoca con el F2?) ¿Y en qué sentido?
Por cierto, sobre XP, compré Win8Pro promocional en todos mis 8 ordenadores, he instalado sólo la mitad de ellos todavía... No soy un retrógrado)))
Me llevará unos 3 años a la MT6 antes de que empecemos a pensar en ella.
Si el "depósito" lo soporta).
La POO no aumenta el código, sino que lo reduce, simplificando la programación y la comprensión de este código en órdenes de magnitud. A menos, claro, que se trate de una comparación de programas de una línea. Así que la afirmación de 6,2 veces puede ser desechada como una exageración evidente.
Los que se preocupan por la simplicidad de un lenguaje de programación de sistemas comerciales no entienden los requisitos actuales de funcionalidad y control de resultados. Ignoran las peticiones iniciales de los desarrolladores profesionales que crean el cuerpo principal de los robots de trading.
En concreto, atendemos a sus necesidades ofreciéndoles la posibilidad no sólo de crear productos completos y Por eso hemos desarrollado características gráficas, controles y recursos avanzados, incluyendo indicadores integrados.
Las capacidades de la GPU ya se han convertido en una realidad cotidiana, se están desarrollando activamente y serán definitivamente un nivel trivial en el software de las plataformas de negociación. El cálculo clud, implementado de forma extremadamente sencilla (la gente ni siquiera se da cuenta y no siempre cree que funcione tan fácilmente), es una verdadera obra maestra técnica implementada por nuestros desarrolladores. Esto es algo de lo que estamos orgullosos y los comerciantes lo utilizan con éxito.
Es importante entender que nuestros sistemas son plataformas comerciales en forma de componentes profundamente conectados, no terminales analíticas triviales cuyo destino está sellado. El nivel tecnológico de nuestras plataformas es mucho más alto que el de aquellas que no tienen ninguna posibilidad de integración profunda con los servidores y sólo tienen que escribir conectores de mala calidad con una cantidad terrible de personalización.
Al trabajar con el historial, hemos implementado un funcionamiento transparente de todos los componentes del sistema, cuando el comerciante no tiene que pensar en dónde y qué tomar, porque todo se descarga automáticamente. Incluso cuando se trabaja con los cludes, no se plantea la cuestión de "¿cómo diablos es mi tarea con todo el entorno del mercado, replicado en 5000 ordenadores tan rápidamente y produce resultados?
El historial sólo tiene una cuestión de organización: el corredor tiene que ocuparse de un historial profundo para sus operadores. Y si algún corredor de bolsa ignora esta cuestión, debe estimular a sus técnicos, y no sólo gastar millones de dólares en publicidad.
Es más importante y eficiente resolver el problema del historial en un lugar en un servidor y servir a decenas de miles de operadores conectados a ese corredor sin problemas, en lugar de volver a los años 2000 y torturar manualmente con las cotizaciones.
Recuerde que estamos hablando de atender a millones de comerciantes. Para darse cuenta de la escala, basta con abrir la MT4 móvil y mirar el número de servidores de negociación disponibles allí. Ahora hay más de 1.200. Eso también responderá a la pregunta del "depósito".
Renat, estoy bastante contento con el enfoque de trabajo con la historia que está disponible. Y la codificación de los archivos .hc, .hcc. Pero después de leer otra ronda de lucha por la admisión de "citas personalizadas", surgió una pregunta teórica:
Es poco probable que las "cotizaciones de los usuarios" puedan diferir de las cotizaciones de MQ en una cantidad significativa. Dado que el probador ya ha implementado un modo de retraso arbitrario de las cotizaciones, ¿piensa MQ introducir algún nuevo modo de " cambio arbitrario de las cotizaciones históricas"?
La modalidad de "cambio aleatorio de cotizaciones" es aquella en la que las cotizaciones, emitidas por el probador, fluctúan dentro de un intervalo porcentual predeterminado. Por ejemplo, los valores de apertura, cierre, etc., en M1 toman valores aleatorios dentro del rango de 2-, 5- o 7% de los valores correspondientes guardados en el historial de MQ. No debería haber ninguna dificultad en implementar dicho modo de forma programada. La elección del valor de la desviación porcentual queda a discreción del usuario final.
...
La modalidad de "cambio aleatorio de las cotizaciones históricas" se entiende como la modalidad, cuando las cotizaciones dadas por el probador fluctúan dentro de un intervalo porcentual predeterminado. Por ejemplo, los valores de apertura, cierre, etc., en M1 toman valores aleatorios dentro del rango de 2-, 5- o 7% del valor guardado en el historial de MQ. Parece que es fácil implementar este modo de forma programada.
Sí, si considera mi pregunta como parte de las sugerencias de"ajustes para introducir "ruido", volatilidad, flujo/tendencias y su frecuencia/repetibilidad, dispersión, etc., que aún podrían cambiar con el tiempo".
Resulta que mi pregunta se refiere exactamente a la introducción de "ruido" en los valores de las cotizaciones históricas. Unas cotizaciones "sintéticas", como dice Alex_Bondar
Sólo tengo una plataforma de trading - MT5. (10-13.2012)
En este momento no hay ningún DC cuyos presupuestos sean satisfactorios.
Patear a los corredores por una historia profunda y de calidad: que lo hagan los millones que escribe Renat.
Ya se ha mencionado el número de herramientas para analizar el mercado.
¿Y qué?
Y qué. Yo uso MT4 o una plataforma burguesa en bruto (que, por cierto, también tiene veinte años). Y eso es todo.
Y las nubes y todo eso van al bosque.
MT5. dos proveedores. se tardó un par de minutos en buscar a mano. (10-13.2012)
En este momento no hay ningún DC cuyos presupuestos sean satisfactorios.
Patear a los corredores por una historia profunda y de calidad: que lo hagan los millones que escribe Renat.
Ya se ha mencionado el número de herramientas para analizar el mercado.
¿Y qué?
Y qué. Yo uso MT4 o una plataforma burguesa en bruto (que, por cierto, también tiene veinte años). Y eso es todo.
Y las nubes y todo eso van al bosque.
Con alpari me pareció que las cotizaciones eran las menos desgarradas. Puedes guardar un año de minutos de mt5.
MT5. dos proveedores. se tardó un par de minutos en buscar a mano. (10-13.2012)
En este momento no hay ningún DC cuyos presupuestos sean satisfactorios.
Patear a los corredores por una historia profunda y de calidad: que lo hagan los millones que escribe Renat.
Ya se ha mencionado el número de herramientas para analizar el mercado.
¿Y qué?
Y qué. Yo uso MT4 o una plataforma burguesa en bruto (que, por cierto, también tiene veinte años). Y eso es todo.
Y las nubes y esas cosas van al bosque.
¿Cuál es el problema? Esta es una situación normal (exactamente lo que has mostrado y si he entendido bien), si la posición se lleva a cabo durante el fin de semana, por lo que la cifra debe ser adecuada, no pips. Mira el período de citas de diferentes fuentes.
¿Cuál es la queja...?
Las velas.
Actualización porque sólo se puede ver así en MT4. O en un terminal de terceros.