¡¡KARAUL!! AYUDA. ¡¡¡Faltaban 4 horas y 45 minutos!!! - página 5

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fyords:
Reduce el lote por debajo de 5,00.
y detener el ekspert si no hay monedas
 
Al principio de la inserción de OpenLong:
 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 1, Ask, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);

Insertar al principio de OpenShort:

 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, _Symbol, 1, Bid, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);
 
notused:

Un consejo estúpido dos horas antes del final: averiguar la biblioteca estándar es más difícil que averiguar OrderSend.

El error ya se ha solucionado. Sólo queda enviarla (si no hay otros errores).

La cuestión no son los consejos. La cuestión es entender el idioma en el que se escribe. Si no entiendes la esencia de la orientación a objetos, no tiene sentido que te precipites. Personalmente, hace seis meses preparé toda la base para un EA. Basado en una biblioteca estándar. No hay nada complicado ahí... Sólo tienes que aprovecharlo, eso es todo.

Y escribir tus propios manejadores para enviar órdenes, etc... no te molestes... todo está ahí.

Hay que aprender a amar el rastrillo)

 
IceBerg:

Y escribe tus propios manejadores para enviar la orden, etc........ todo está ahí.

Suelo reírme a carcajadas en este punto (porque no hay razón para usar una biblioteca estándar subóptima (en términos de velocidad): el tiempo es dinero (si se usa la nube)). En general, las cosas generales son siempre peores que las particulares.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
notused:
Insertar al principio de OpenLong:

Insertar al principio de OpenShort:

Gracias.

Creo que ha funcionado.

 
notused:
Suelo reírme a carcajadas en este punto (pues usar una biblioteca estándar subóptima (en términos de velocidad) es innecesario - el tiempo es dinero (si se usa la nube)). En general, las cosas generales son siempre peores que las específicas.
En realidad, la cuestión de la velocidad pasa a un segundo plano y he aquí el motivo. En SB, todas las clases están estructuradas y tienen sus propias comprobaciones de errores. Por qué ir por los catetos cuando puedes ir por la hipotenusa. Se necesita velocidad... como dice el refrán. Lo importante es la IDEA! en base a la cual se construye el ST... vete al LCI entonces, la velocidad es más importante allí si tienes un bot HFT... Pero lo más importante... es informar al servidor de tratos sobre su deseo de hacer un trato, y tardará al menos 5 minutos en ejecutarse... Si tienes tres meses de competición por delante...
 
IceBerg:
De hecho, la cuestión de la velocidad pasa a un segundo plano, y he aquí el motivo. En SB, todas las clases están estructuradas y tienen sus propias comprobaciones de errores. Por qué ir por los catetos cuando puedes ir por la hipotenusa. Se necesita velocidad... como dice el refrán. Lo importante es la IDEA! en base a la cual se construye el TS... vete al LCI entonces, la velocidad es más importante allí, si tienes un bot HFT... Pero lo más importante... es informar al servidor de tratos sobre su deseo de hacer un trato, y tardará al menos 5 minutos en ejecutarse... Si tienes 3 meses de competencia por delante...
Traiga el código completo con la biblioteca estándar (no puedo hacerlo yo mismo porque no puedo especializarse en la biblioteca estándar) - comprar 1 lote del símbolo actual con una parada de 100 pips, tomar - 200, y el deslizamiento de 10 pips.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
notused:
Por favor, facilítame el código completo con la librería estándar (no puedo hacerlo yo mismo ya que no soy especialista en la librería estándar) - comprar 1 lote del símbolo actual con un stop de 100 pips, take - 200 pips, y slippage de 10 pips.

1. Heredar la señal.

2. En el cuerpo del "señalador".

int MiSeñal::CondiciónLarga()

int señal=0;

si (!signalLong==0)
{
señal=100;
}
return(señal);

3. En el Asesor Experto

#include <Experto.mqh>.

input double Nivel_de_precio_de_señal =10.0; // Nivel de precio para ejecutar una operación

input double Signal_StopLevel =100.0; // Nivel de Stop Loss (en puntos)
input double Signal_TakeLevel =200.0; // Nivel de ganancia (en puntos)

todos)

 
IceBerg:

1. Heredar la señal.

2. En el cuerpo del "señalador".

int MiSeñal::CondiciónLarga()

int señal=0;

si (!signalLong==0)
{
señal=100;
}
return(señal);

3. En el Asesor Experto

#include <Experto.mqh>.

input double Nivel_de_precio_de_señal =10.0; // Nivel de precio para ejecutar una operación

todos)

He pedido el código completo de cómo abrir un lote único con una toma y un stop con deslizamiento (sin enlazar con el primer post de este hilo) usando una bibliografía estándar (se puede usar un script)
 
notused:
He pedido un código completo sobre cómo abrir un lote único con una toma y un stop con deslizamiento (sin enlazar con el primer post de este hilo) utilizando una biblioteca estándar (es posible un script)

La amistad es la amistad, pero el tabaco es aparte... El código completo será para este:

no se utiliza:

dar el código completo con la biblioteca estándar (no puedo hacerlo yo mismo ya que no soy experto en la biblioteca estándar) ...

--

no para lo bueno, sino para lo malo... ...porque perderás la noción de la realidad... aprende OOP.

En este punto, creo que la cuestión ha terminado.

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