Comercio de cestas, comercio de pares. - página 8
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La ausencia de barras no es un problema. Si no hay barra, toma el valor de la anterior. Muchos instrumentos no forex (sesiones) cierran y abren a diferentes horas.
Si está interesado en el comercio de pares, preste atención al petróleo, a los diferentes grados. No sé si hay brokers que soporten futuros en MT5, pero sí es posible organizarlo en MT4.
Me costó mucho la maldita sincronización, pero el resultado está conseguido:
Pondré el indicador de sincronización en el código base.
Me costó mucho la maldita sincronización, pero el resultado está conseguido:
Pondré el indicador de sincronización en el código base.
Tanto para desaparecer la magia con media hora de retraso).
Es poco probable que haya un retraso estadísticamente rentable. Sin embargo, el deslizamiento/desplazamiento se produce. Este es un ejemplo de oro/plata:
Esto ocurre más a menudo en las noticias fuertes, creo que está claro por qué. En el ejemplo - vendemos oro a las 16:30 y compramos plata, cerramos a las 20:45 del día siguiente.
Las cifras de los gráficos son la variación del precio en términos absolutos de dólares. Se puede ver que para equilibrar una cesta de dos instrumentos de este tipo, la relación de volumen XAU/XAG debería ser de aproximadamente 1/20.
Y este ratio no debe calcularse por la volatilidad media de los instrumentos, sino por la volatilidad media de dichos diferenciales/desplazamientos. Esto dará más o menos confianza de que no sufriremos una pérdida fatal si el diferencial no converge. La no convergencia de los diferenciales es el principal peligro en este tipo de operaciones. Todo lo demás es menos significativo.
Además, me gustaría señalar que no es equivalente a la negociación cruzada, ya que los volúmenes son diferentes. De hecho, se trata de un stat-arbitrage triangular XAU-XAG-USD.
Todo ello en mi opinión.
Es poco probable que haya un retraso estadísticamente rentable. Sin embargo, el deslizamiento/deslizamiento se produce. Este es un ejemplo de oro/plata:
Esto ocurre más a menudo en las noticias fuertes, creo que está claro por qué. En el ejemplo - vendemos oro a las 16:30 y compramos plata, cerramos a las 20:45 del día siguiente.
Las cifras de los gráficos son la variación del precio en términos absolutos de dólares. Se puede ver que para equilibrar una cesta de dos instrumentos de este tipo, la relación de volumen XAU/XAG debería ser de aproximadamente 1/20.
Y esta relación no debe contarse por la volatilidad media de los instrumentos, sino por la volatilidad media de dichos diferenciales/desplazamientos. Esto dará más o menos la certeza de que si el diferencial no converge no tendremos una pérdida fatal.
Además, quiero señalar que esto no es equivalente a la negociación cruzada, ya que los volúmenes son diferentes. De hecho, se trata de un stat-arbitrage triangular XAU-XAG-USD.
Todo ello en mi opinión.
Es poco probable que haya un retraso estadísticamente rentable. Sin embargo, el deslizamiento/desplazamiento se produce. Este es un ejemplo de oro/plata:
Esto ocurre más a menudo en las noticias fuertes, creo que está claro por qué. En el ejemplo, vendemos oro a las 16:30 y compramos plata, y cerramos a las 20:45 del día siguiente.
Las cifras de los gráficos son la variación del precio en términos absolutos de dólares. Se puede ver que para equilibrar una cesta de dos instrumentos de este tipo, la relación de volumen XAU/XAG debería ser de aproximadamente 1/20.
Y este ratio no debe calcularse por la volatilidad media de los instrumentos, sino por la volatilidad media de dichos diferenciales/desplazamientos. Esto dará más o menos confianza de que no sufriremos una pérdida fatal si el diferencial no converge. La no convergencia de los diferenciales es el principal peligro en este tipo de operaciones. Todo lo demás es menos significativo.
Además, me gustaría señalar que no es equivalente a la negociación cruzada, ya que los volúmenes son diferentes. De hecho, se trata de un stat-arbitrage triangular XAU-XAG-USD.
Todo ello en mi opinión.
El indicador no compartirá.
No comparta el indicador.
Puedes probar este indicador.
He aquí un ejemplo para el oro y la plata.
En el gráfico superior se encuentra el indicador de rodajas en el gráfico inferior en el HLP.
Es más interesante en las rodajas (marcado con líneas amarillas) que en el HLP (marcado con rojo). Deberíamos probarlo.
Los colores indicadores oro y plata son oro y plata respectivamente.
Todos los datos están sincronizados.
Ivanushko - allí (en el 4) no puede responder :-) en la sauna - pero el siguiente paso es hacer un histograma (curva) - la diferencia entre la primera y la segunda curva - a continuación, su filtro "suave" 5%-10% en relación con el valor anterior - bueno, y las áreas de color - con un cambio de color Usted entra y sale de la transacción - en primer lugar, sin el MM - sólo lotes constantes - a continuación, los resultados y se puede añadir algunos mm que screw.... pero 2 pares no es suficiente, 4 a la vez (en una ventana) para "estacionar" la curva final saldrá....