Comercio de cestas, comercio de pares. - página 17

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IgorM:

Para qué molestar al hombre, háblale del probador multidivisa.... No le dará mucha importancia, mientras prueba las manos del TC, vivirá en una feliz ilusión durante dos-tres meses :)

Si tuviera que encontrar las fuentes primarias de T101, tal vez habría un punto para discutir cualquier cosa, mientras que es dudoso para portar una montaña de código para MT4 a MT5 sin errores lógicos

Sin embargo, esta idea tiene cierta lógica. Hay que profundizar mucho ahí. Pero todo lo que se puede desenterrar allí son cosas que le abrirán los ojos a nuevos desafíos. Con un buen ojo, por supuesto.
 

Aquí hay una pregunta, y me encantaría escuchar cualquier opinión al respecto.

Digamos que hay un sistema que identifica un instrumento retrasado de una fila de todos los instrumentos disponibles. ¿Cómo puedo negociar si el retraso de la herramienta se elimina en 5 segundos como máximo y 1,5 segundos de media? Me confunde el hecho de que sea un pipsing rígido. ¿Tiene sentido desarrollar este sistema?

Según tengo entendido, esta pregunta debería ser relevante para cualquier arbitraje. Es extraño que no haya opiniones al respecto...

 
Vladix:

Aquí hay una pregunta, y me encantaría escuchar cualquier opinión al respecto.

Digamos que hay un sistema que identifica un instrumento retrasado de una fila de todos los instrumentos disponibles. ¿Cómo puedo operar si el lag de la herramienta se elimina en 5 segundos como máximo y 1,5 segundos de media? Me confunde el hecho de que sea un pipsing rígido. ¿Tiene sentido desarrollar este sistema?

Según tengo entendido, esta pregunta debería ser relevante para cualquier arbitraje. Es extraño que no haya opiniones al respecto.

Hay opiniones, sólo que no son públicas.

Es posible negociar si la operación se ejecuta más rápido de lo que se liquida el retraso. Y se pueden disimular muy bien los pips duros, hay métodos )

 
sumkin75:
Pero si sabes a dónde va a ir la libra, ¿qué sentido tiene?

No creo que esté tan claro. Aunque la primera reacción es, por supuesto, reírse )

Tal vez, debido a que se negocia a través de una cadena de otros instrumentos, la predicción del movimiento del precio de la libra no sea tan precisa. Por ejemplo, los movimientos rentables se eligen más cualitativamente que los no rentables, y el resultado global es un plus incluso en las predicciones con un 50% de probabilidad.

Pero esto es sólo una suposición. Es posible que se trate de un autoengaño.

 
komposter:

No creo que esté tan claro. Aunque la primera reacción es, por supuesto, reírse )

Tal vez, debido a que se negocia a través de una cadena de otros instrumentos, la predicción del movimiento del precio de la libra no sea tan precisa. Por ejemplo, los movimientos rentables se eligen más cualitativamente que los no rentables, y el resultado global es un plus incluso en las predicciones con un 50% de probabilidad.

Pero esto es sólo una suposición. Bien podría ser un autoengaño.

Si por ejemplo el cruce se mueve muy volátil, 100pp, pero claramente lateral, siempre, entonces sí. Pero en este caso puede abrirse en cualquier dirección a través de la cadena o en línea recta, de todos modos obtendrá un beneficio. Pero, ¿dónde se consigue un par así? A menos que podamos hacerlo nosotros mismos...) Entonces también podemos tirar de la cadena).
 
sumkin75: Si, por ejemplo, un cruce se mueve con mucha volatilidad, 100ppts, pero claramente en dirección lateral

todo esto es teoría, ¿dónde conseguir una cruz así? en la historia hay momentos en los que la cruz se va de lado - eurchf, pero en cuanto se hizo evidente, fue inmediatamente "destrozada"

el mismo T101 mencionado anteriormente resolvió el problema usando pares de venta y pares de compra, ¿cómo ha encontrado el autor del T101 estas regularidades?

Necesito una herramienta (código) que sea capaz de encontrar carteras que formen un movimiento lateral de renta variable

 
IgorM:

todo esto es teoría, ¿dónde conseguir una cruz así? en la historia hay momentos en los que la cruz se va de lado - eurchf, pero en cuanto se hizo evidente, fue inmediatamente "destrozada"

el mismo T101 mencionado anteriormente resolvió el problema usando pares de venta y pares de compra, ¿cómo ha encontrado el autor del T101 estas regularidades?

se necesita una herramienta (código) que pueda encontrar carteras de divisas que formen un movimiento lateral de renta variable

Necesitamos una cruz hecha por nosotros mismos. Por ejemplo, 1 parte del euro contra 2 partes de la libra. La imagen cruzada cambiará fundamentalmente. Pero la tendencia se mantendrá, por desgracia. La tendencia es mi enemigo))). Pero si hacemos que el coeficiente de la libra sea flotante, podemos deshacernos de la tendencia. EN MI OPINIÓN.
 
sumkin75:
Necesitas una cruz casera. Por ejemplo, 1 parte de euro por 2 partes de libra. La imagen de la cruz cambiará drásticamente. Pero la tendencia se mantendrá, por desgracia. La tendencia es mi enemigo))). Pero si hacemos que el coeficiente de la libra sea flotante, podemos deshacernos de la tendencia. EN MI OPINIÓN.
... flotante, en función de la misma tendencia )))) pero ¿cómo adivinarla?
 
07041982:
... flotante, en función de la misma tendencia )))) pero ¿cómo se adivina?
El coeficiente tiene una tendencia, seguro. Pero las cotizaciones de 1siv. y 2siv. también son flotantes. Todo debe ser revisado. Si el coeficiente es igual a la cotización actual del cruce, el cruce artificial no tendrá tendencia.
 
IgorM:

Para qué molestar al hombre, háblale del probador multidivisa.... No le dará mucha importancia, mientras prueba las manos del TC, vivirá en una feliz ilusión durante dos-tres meses :)

Si tuviera que encontrar mejor las fuentes de T101, puede ser que tuviera sentido discutir cualquier cosa, mientras que la montaña de código para MT4 para portar a MT5 sin errores lógicos es una empresa dudosa

Este T101, ¿está disponible de forma gratuita? Me refiero a la descripción.

(Si es así, ¿por qué traducirlo? Dame la descripción y ordénala en MT5. Pero seguirá perdiendo divisas. Estoy bastante seguro de ello).

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