Trabajo real en MT5 NDD - página 16
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Por desgracia, apenas me he dedicado al análisis bursátil, aparte del arbitraje estadístico. Por lo tanto, ni siquiera puedo exprimir nada en esta etapa.
Además, en su formulación todo se reduce a vencer a otros jugadores como usted. Por alguna (cucaracha en la cabeza) razón no me gusta. Así que analizo el FOREX primitivo.
Habiendo operado en el arbitraje estadístico, habiendo sintetizado las apuestas sintéticas llegó a la simple conclusión de que el precio es un evento probabilístico. Sí, es una idea antigua, pero en el caso del arbitraje estadístico ruidoso se ve claramente en la práctica.
En consecuencia, investigo las dependencias de la probabilidad de aparición del precio en un determinado nivel en el transcurso del tiempo astronómico (y si estas dependencias existen) y con el flujo de ticks (el número de ticks como medida de tiempo). Hasta ahora he llegado a la conclusión de que las colas gruesas son un problema de los análisis sin ruido. Y puesto que puede hacer un buen ruido debido a su propia agregación, tiene sentido examinarlo.
También practico el scalping, pero es un caso especial de arbitraje estadístico, en el que los mismos principios se aplican a marcos temporales superiores.
En general, elegí el arbitraje estático sólo por su superrentabilidad y sus bajos riesgos, es decir, puramente por razones pragmáticas. Por supuesto, también hay otros temas de interés.
También es muy interesante el tema de la determinación del retardo de las diferentes alimentaciones. Por ejemplo, se sintetiza una pila y no está claro de qué fuente son más relevantes los precios y cuáles son ya del pasado. Es decir, quién dirige. Al mismo tiempo, los presentadores pueden cambiar de papel. También es interesante que para Bid pueda haber un maestro, y para Ask - uno absolutamente diferente.
Desde el punto de vista matemático, el problema se reduce al análisis de las BP de precios. Desde el punto de vista práctico es interesante al menos por la sencilla razón de que. Es necesario elegir el corredor, que da los precios reales antes que otros. Los retrasos se producen hasta 200-300 mseg (ya teniendo en cuenta el ping), es decir, muy decente.
Es interesante discutir los propios algoritmos para determinar el maestro y el esclavo.
Por desgracia, todo esto es tan específico que es poco probable que alguien lo haga. Porque o bien hay que ser un simple aficionado, o bien entender perfectamente que se puede sacar bastante dinero.
Es interesante hablar de los propios algoritmos de identificación de maestros y esclavos.
Por desgracia, todo esto es tan específico que es poco probable que alguien lo haga. Porque o bien hay que ser un entusiasta, o bien entender perfectamente que se puede exprimir mucho dinero.
El truco del FOREX, a diferencia del NASDAQ, es que algunos participantes en el mercado desconocen la existencia de los demás. Están dispersos en diferentes lugares, tienen sus propias plataformas locales, etc. En el NASDAQ, todo está centralizado. Incluso el arbitraje clásico es prácticamente imposible porque todo está consolidado en un solo lugar. Y sólo quien lo reúne puede utilizar esta información técnica privilegiada, es decir, el propio NASDAQ. Por lo tanto, las apuestas sintéticas en FOREX están mucho menos pulidas y tienen muchas más ineficiencias.
En cuanto a los algoritmos, por favor, comparta los enlaces.
En general, elegí el arbitraje estadístico sólo por su superrentabilidad y bajo riesgo, es decir, por razones puramente pragmáticas. Por supuesto, otros temas también son interesantes.
Como me aseguraron las personas que dicen, que están en el tema, casi todas las estrategias HFT de moda - la esencia del arbitraje estadístico en scalping.
En general, este es un tema ciertamente interesante. He aquí una imagen de ejemplo.
Los futuros de las acciones estadounidenses, las acciones alemanas y el eurodólar. Se puede ver que se mueven de forma consistente y parece que hay oportunidades de arbitraje. Pero esa no es la cuestión, la cuestión es qué fuerzas hacen que estos instrumentos financieros de diferentes áreas se comporten de esa manera. En realidad, se trata de la naturaleza del arbitraje estadístico y, por tanto, de su estabilidad.
El truco del FOREX, a diferencia del NASDAQ, es que algunos participantes en el mercado desconocen la existencia de los demás. Están dispersos en diferentes lugares, tienen sus propias plataformas locales, etc. En el NASDAQ, todo está centralizado. Incluso el arbitraje clásico es prácticamente imposible porque todo está consolidado en un solo lugar. Y sólo quien lo reúne puede utilizar esta información técnica privilegiada, es decir, el propio NASDAQ. Por lo tanto, las apuestas sintéticas en FOREX están mucho menos pulidas y tienen muchas más ineficiencias.
Sobre el tema de los algoritmos, por favor, comparta los enlaces.
No sé, en el Nasdaq los arbitrajistas y revendedores están bastante vivos, no se han extinguido como clase. Allí MM tiene un deber más, además de las obligaciones de estar en el borde de la propagación: vender/comprar para sus clientes, y ahí mismo aparecen todo tipo de posibilidades. En principio, el hacha es el que ha decidido tontamente (lo dudo) mover el mercado o tiene que hacer una gran oferta.
Y no puedo ayudarte con los enlaces a los algoritmos. No los anuncian, aunque a veces se puede encontrar algo en foros de habla inglesa. En nuestra mamba tratando de hacer lo mismo, pero nuestro mercado es esencialmente manipulador, por lo que es poco probable que encaje. En general, no sé cómo ayudar en este asunto, ya que yo mismo no lo practico.
Recuerdo que había un viejo libro sobre el Nasdaq, una traducción, de hace unos 20 años, de van Tharp. Podría ser una buena introducción, pero si no me equivoco, es un manual de trading, y está considerablemente anticuado.
Parece que no estás familiarizado con la práctica del arbitraje estadístico, ya que hablas de cuestiones de su estabilidad (y naturaleza).
Para ser sinceros, probablemente sería mucho más fácil arbitrar en los intercambios con su enorme número de personajes. Por desgracia, perezoso y conservador. En términos de algoritmos todo debería ser igual.
No se puede decir nada de la foto de arriba, es demasiado cruda - M1. Recogería los ticks con una vida útil a partir de 50ms. Ahí es donde yo buscaría.
La propia búsqueda de cestas para el arbitraje de estadísticas se presta a la automatización.
Cuando he dicho que no hay arbitraje clásico en el NASDAQ me refería a Ask < Bid. En las bolsas es imposible en principio debido a las reglas de precios idénticas a las de ECN. En el FOREX, existe el STP, una característica que no tiene ninguna de las bolsas de valores. Yo mismo no he operado en las bolsas, pero lógicamente allí el deslizamiento positivo en los límites preexistentes debería estar ausente como clase.