Trabajo real en MT5 NDD - página 13

 
Karlson:

"Las ECN puras son bolsas. En Forex prácticamente no hay ECNs puros, hay un esquema ECN/STP donde hay liquidez interna (ECN) y liquidez externa (STP)".

Por eso, personalmente estoy contento con las certificaciones de MT5 en las bolsas.

Se me olvidó mencionar, que en las bolsas y en los ECN puros nunca puede ocurrir algo: spreads cero y negativos (no ficticios) en el mismo símbolo.

 
hrenfx:

margen negativo

¿Puede decirme algo más sobre la ejecución de la orden en este diferencial?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
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Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Ask_LP1 < Bid_LP2. En consecuencia, se realiza la COMPRA en LP1 y la VENTA en LP2. Ejecución normal del agregador.
 
hrenfx:
Ask_LP1 < Bid_LP2. En consecuencia, se realiza una COMPRA en LP1 y una VENTA en LP2. Ejecución habitual del agregador.
¿Así que compramos más barato y vendemos más caro? ¿No cambia nada?
 
Sí, un arbitraje clásico.
 
hrenfx:
Sí, el clásico arbitraje.

Sólo pregunto por qué.

Hace poco tuve acceso a las cotizaciones del banco. Tienen diferenciales negativos, pero rara vez. La mayoría de las veces es cero.

Por eso me interesa saber cómo se ejecutan las órdenes cuando hay ese diferencial.

En general, te creo, ya que tengo mucha más experiencia en estos temas.

 
sergeev:

Hace poco tuve acceso a las cotizaciones del banco. Tienen diferenciales negativos, pero rara vez. La mayoría de las veces es cero.

Por eso quería saber cómo se ejecutarán las órdenes con ese spread.

Si el banco recibe las cotizaciones de un intermediario principal, es poco probable que arbitre en la ejecución. Si se agrega por sí solo, puede.

Hay muchos matices y estudios muy interesantes sobre el arbitraje.

 
hrenfx:

Si el banco recibe las cotizaciones de un intermediario principal, es poco probable que arbitre en la ejecución. Si se agrega por sí solo, puede.

En realidad, es muy extraño que haya arbitraje entre los grandes agregadores, porque el arbitraje es una estrategia sencilla y en la que todos ganan.
 
Andrei01:
En realidad, tener un arbitraje entre los grandes agregadores es muy extraño porque el arbitraje es una estrategia simple y ganadora.
Si te las arreglas y no te rejuntan, sí.
 
hrenfx:
Si llegas a tiempo y no te redireccionan, sí.
No creo que los bancos tengan problemas con la rapidez, pero los de fuera sí, por no hablar de la comisión, que por lo visto los bancos no tienen.