Preguntas de los principiantes MQL5 MT5 MetaTrader 5 - página 70

[Andrey Ustinov]

¡Buenas tardes!

¿Alguien sabe cómo enviar los datos de una matriz a un archivo en modo de prueba al final de una prueba?

[Valerii Mazurenko]

Andrey:

¡Buenas tardes!

¿Alguien sabe cómo enviar los datos de una matriz a un archivo en modo de prueba al final de una prueba?

OnTester o OnDeinit para ayudar

[Andrey Ustinov]

ResetLastError();
filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
for(int j=0; j<line;j++)
{
FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0];

}
FileClose(filehandle);
Print("FileOpen OK");
}

OnTester o OnDeinit o OnTesterDeinit no funciona, el archivo no se abre cuando se prueba, tal vez hay otro método para mostrar la matriz.

[Yedelkin]

Andrey:

   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      for(int j=0; j<line;j++) FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }

OnTester o OnDeinit o OnTesterDeinit no funciona, el archivo no se abre cuando se prueba, tal vez hay otro método para la salida de la matriz.

1. Introduzca el código correctamente.

2. ¿Qué código de error se devuelve?

[mario]

Lester:

¿Alguien ha visto un EA en el que MA o AMA o DEMA se refiera a la manija de otro indicador?
No hay problema con la teoría, el problema está en el probador. Y debe haber alguien que sea capaz de resolver el problema. (El personal del servicio de atención al cliente ha respondido...)

Hola,

Hice esto en MT4:

for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIBuffer[i]=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIEMA1Buffer[i]=iMAOnArray(RSIBuffer,0,RSIEMA1,0, MODE_EMA,i);

https://docs.mql4.com/ru/indicators/imaonarray aquí muestra MT4.

https://www.mql5.com/ru/articles/81 aquí muestra cómo convertir a MT5.

Mira en la página donde dice sobre iMAOnArray.

Todavía no lo he hecho en MT5.

Buena suerte

[AlexGlazunov]

Por favor, indique cómo establecer un margen de precio de mercado para una orden pendiente

[mario]

Lester:

¿Nadie ha visto un EA en el que la MA o la AMA o la DEMA se refieran al mango de otro indicador?
No hay problema con la teoría, el problema está en el probador. Y debe haber alguien que haya podido resolver este problema. (El personal del servicio de atención al cliente ha respondido...)

He hecho algo, veo que hay un error, bueno, que puede ayudar.

[mario]

AlexGlazunov:
Por favor, indique cómo establecer un margen de precio de mercado para una orden pendiente

double Bid,Ask,сдвиг_верх,сдвиг_вниз; 

Bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

сдвиг_верх = NormalizeDouble(Ask + сколко там надо,Digits())
сдвиг_вниз = NormalizeDouble(Bid - сколко там надо,Digits())

[mario]

Lester:
Es muy contundente.

Tomé el cuerpo del indicador Custom Moving Average y puse el buffer MFI dentro.

He cambiado su precio.

Lo hice por ti como experto, sólo un indicador y un comentario para verificar.

[xyz999]

Tengo algunas preguntas sobre el funcionamiento del probador de estrategias en mt5.

1) Cuando utilicé el probador de estrategias en MT4 y probé el robot durante el período de tiempo previamente optimizado, los resultados del optimizador (beneficio para el período de optimización, es decir, la ejecución de backtest) y los resultados de la prueba (prueba de avance) para el mismo período dieron resultados adecuados. ¿Existe un fenómeno similar en MT5 o podemos esperar diferentes beneficios obtenidos para el período optimizado y para la prueba en el mismo intervalo de tiempo ,,,, ???? ¡¡¡¡!!!! Y si son diferentes, ¿cuál puede ser esa diferencia en puntos porcentuales (0,1%, 5%, 200%, etc.)? Y si existe tal diferencia, ¿cuál es su naturaleza?

2) Si la optimización (backtest) se llevó a cabo durante un período de 10 meses y se seleccionó la opción de prueba de 1/4 hacia adelante, como ejemplo, ¿cómo debo entenderlo?

(a) La optimización se ejecutó durante 10 meses y, después, durante otros 2,5 meses, el optimizador comprobó los parámetros fuera del periodo de optimización. Así que, de hecho, el periodo de optimización fue de 12,5 meses en total

o

b) el optimizador divide 10 meses en dos intervalos: 3/4 y 1/4. ¿En el intervalo de 3/4 de 10 meses es la optimización y en el intervalo de 1/4 la prueba de avance?

¿Cómo se organiza todo en MT5?

3) Se trata de la correlación entre el tiempo de optimización (tiempo de backtest /BB/) y el tiempo de funcionamiento rentable del Asesor Experto en el periodo de post-optimización (tiempo de test forward rentable /FPT/). Si no me equivoco, en MT4 la UPFT era aproximadamente 1/3 o 1/4 del VB. ¿Cuál es este ratio según su experiencia en MT4 y MT5 respectivamente? Entiendo que se puede decir que depende del algoritmo del EA, de la estrategia de trading, del TIMFrame (¡muy importante!) y probablemente de algo más. Esto es parcialmente cierto y estos ratios variarán, pero para cualquier estrategia y para cualquiera de sus implementaciones programáticas hay un cierto periodo mínimo de WFT, menos de eso simplemente no es posible. En mi opinión, para cualquier par de divisas y para cualquier estrategia el retorno del EA no puede terminar abruptamente junto con el período de backtest (BB). ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?