El futuro del comercio automatizado - página 5
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No sé los Livermores, pero hay muchos idiotas que no tienen información, pero opinan sobre cualquier tema.
Un céntimo es la variación mínima del precio de la acción, es decir, no se puede ganar menos de un céntimo. Y es por ese único céntimo por el que luchan activamente los algoritmos informáticos.
No sé chicos, no os entiendo.
Digamos que hay dos plataformas de negociación, una de consola y otra con interfaz gráfica. La velocidad de ejecución de las órdenes comerciales es la misma. Entonces, ¿cuál de estas dos plataformas elegir? La respuesta es obvia: el que tiene una interfaz gráfica.
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No sé de qué TP está hablando. Responde a tu propia pregunta. Hay 2 plataformas de comercio 1 - GUI es pobre. 2 - el segundo es mucho mejor (tiene muchas ventanas, puedes organizar las ventanas en diferentes monitores, operar directamente desde el gráfico, tener una interfaz de control gráfico). Y lo principal que ha mencionado - la velocidad de ejecución de las órdenes comerciales. La velocidad es diferente. La primera es de al menos 2-3 segundos, incluso si el Asesor Experto está en el servidor (Campeonato). El segundo es de milisegundos, sin recotizaciones y mensajes sin precio, precios erróneos, sin sangría mínima del precio... se congela, etc.
¿Cuál elegirás para operar de verdad?
aquí hay un ejemplo simplemente genial. justo ese par de lotes de 0,01 es el más líquido. El precio está en la terminal. Pero tan pronto como presioné el botón de compra
el precio es incorrecto, por favor procese esta respuesta del servidor ... Así es como todos los comerciantes sueñan con trabajar, emiten una cotización, pero los tratos pueden ser realizados por otros ... y esta diferencia sólo está limitada por la codicia de las empresas de corretaje
El terminal de cliente es sólo la punta del iceberg de todo el complejo MetaTrader 5.
Hemos hecho muchas cosas que facilitan el trabajo de los operadores, pero también hemos llevado la propia plataforma del servidor a un nuevo nivel, implementando muchas de las funciones que necesitan los corredores. El énfasis en el comercio automático es apoyar una tendencia significativa en el comercio. De hecho, con MetaTrader hemos hecho posible el uso de EAs en masa y fácilmente, y nuestros competidores sólo tienen que rascarse la cabeza e intentar ofrecer peligrosos entornos de desarrollo Java/C#/.NET.
Con el sistema de caja de seguridad, la cuestión está prácticamente cerrada: los reguladores la sacarán del mercado. En ese sentido, MetaTrader 5 llegó justo a tiempo.
Por favor, muéstrenos algunos ejemplos de procesos de red aplicados de forma inconveniente/incorrecta: nos ocuparemos de ellos.
1. Parece que el proceso de compensación se implementó basándose en la suposición de que un Asesor Experto trabajaría con un símbolo. Posición de apertura - posición de cierre. Todo es sencillo. Las dificultades comienzan cuando varias estrategias (2-7-10...) operan juntas en un instrumento. Por ejemplo, el concepto de Stop-Loss y Take-Profit. Cuando hablamos de soluciones multisistema en MT5, simplemente no podemos utilizar este tipo de órdenes (!). Lo que será Stop-Loss para un sistema, no lo será para otro, pero el Stop-Loss es válido para toda la posición, aunque la posición neta puede ser un conjunto de posiciones de subsistemas que operan en el instrumento. Tenemos que introducir subórdenes y delegar su ejecución en un Asesor Experto. Esto es peligroso y complica mucho el código del Asesor Experto.
2. Para entender qué acciones dan lugar a una posición abierta, tenemos que llevar a cabo toda una investigación detectivesca desentrañando la cadena de órdenes y calculando su contribución a la posición total. Incluso para los programadores es tan difícil que tienen que escribir artículos enteros sobre el tema. Para los comerciantes manuales, sería un negocio imposible. ¿Alguno de los desarrolladores ha intentado alguna vez operar manualmente en MT5? No lo creo. Si un operador negocia manualmente utilizando 5-6 estrategias, al cabo de un tiempo no tendrá ni idea de lo que ocurre con su posición neta.
La lista podría seguir, pero ya es suficiente para alejar a mucha gente de un terminal MT5 muy bueno por su naturaleza.
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La velocidad y la calidad de la ejecución están fuera de toda duda. Estas son precisamente las cosas que hay que "¡mejorar, mejorar y volver a mejorar!", como legó el gran... no recuerdo quién. Y en este sentido, todas las plataformas, sin excepción, tienen algo a lo que aspirar. Y yo estaba hablando puramente de plataformas abstractas.
Me refería a simplificar la interfaz del terminal y dejar sólo las funciones de negociación. No estoy a favor de la simplificación, estoy a favor de aumentar la usabilidad, es decir, la facilidad de uso.
En igualdad de condiciones, elegiré la terminal más conveniente, y ya he hecho mi elección. Y lo hice hace mucho tiempo. Bueno, sólo cabe esperar que los desarrolladores hagan avances a los "trabajadores manuales" para mejorar esta misma usabilidad. Hay mucho que trabajar con MT5 en este sentido.
Hace un par de días estuve tratando con una empresa "genial" que vende sus analíticas en todo el mundo en base a su BlackBox. Ni siquiera conocen las posibilidades de mcl4-5 y hacen sus propias motos, mientras que sus análisis pueden ser fácilmente implementados en mcl junto con la publicación automática. Toda su caja negra cabría probablemente en un pequeño programa de µl. El punto principal es que μl lenguaje ha reducido drásticamente el coste y la singularidad de las cajas negras caseras.
Sin duda, es una realidad legítima que el coste de las cajas negras está bajando, lo que no puede alegrar a las empresas afectadas. A ello contribuyen la creciente potencia y capacidad del lenguaje MQL, la apertura y la prevalencia de los desarrollos basados en él.
Hace un par de días estuve hablando con una empresa "guay" que vende sus analíticas por todo el mundo basándose en su BlackBox. Ni siquiera conocen las capacidades de mcl4-5, sino que fabrican sus propias bicicletas, aunque sus análisis pueden implementarse en mcl junto con la publicación automática. Toda su caja negra cabría probablemente en un pequeño programa de µl. El punto principal es que los lenguajes µl han reducido drásticamente el coste y la singularidad de las cajas negras caseras.
Hace poco asistí a una reunión de académicos financieros y cuants de las principales empresas de inversión del mundo. El hombre, que parece saber lo que dice, dijo que según las estimaciones, y nadie sabe las cifras exactas, porque es imposible saberlo, se calcula que hoy en día el 50% de las operaciones en el mercado de valores del Reino Unido y el 70% de las operaciones en los Estados Unidos se realizan mediante sistemas automatizados. Y la tendencia general es aumentar este porcentaje.
La nueva tendencia en el comercio automatizado es el algo-snapping (el nombre es muy provisional y no está establecido). Se trata de algoritmos o comerciantes que no tratan de predecir el comportamiento del mercado o de la multitud, o encontrar el arbitraje, etc., sino que tratan de calcular el algoritmo que funciona en el mercado y engañarlo - crear artificialmente una situación que obligaría a este algoritmo a comprar o vender, y beneficiarse de ello. Las bolsas aún no se han puesto de acuerdo sobre si esta actividad es legal o no.
No sé de qué AT está hablando. Responde a tu propia pregunta. Hay 2 plataformas de comercio 1 - GUI es pobre. 2 - el segundo es mucho mejor (hay un montón de ventanas, puede organizar las ventanas en diferentes monitores, el comercio directamente desde el gráfico, hay una interfaz de control gráfico). Y lo principal que ha mencionado - la velocidad de ejecución de las órdenes comerciales. La velocidad es diferente. La primera es de al menos 2-3 segundos, incluso si el Asesor Experto está en el servidor (Campeonato). El segundo es de milisegundos, sin recotizaciones y mensajes sin precio, precios erróneos, sin sangría mínima del precio... se congela, etc.
¿Cuál elegirás para operar de verdad?
aquí hay un ejemplo simplemente genial. justo ese par de lotes de 0,01 es el más líquido. El precio está en la terminal. Pero tan pronto como presioné el botón de compra
el precio es incorrecto, por favor procese esta respuesta del servidor ... Así es como todos los comerciantes sueñan con trabajar, emiten una cotización, pero los tratos pueden ser realizados por otros ... y esta diferencia sólo está limitada por la codicia de las empresas de corretaje...
Utilice la desviación mínima del precio)).
Los precios cambian cada segundo, por lo que hay que esperar a que llegue el pedido, a que se procese, etc.)
Y la velocidad de ejecución de las órdenes depende del servidor, de Internet, etc. Recotizaciones congeladas de los CC.
Y por lo que recuerdo, hay un retraso especial en el campeonato para simular una mala conexión de carga, etc.
Y la velocidad de ejecución de milisegundos huele a cocina, porque se tarda en poner una operación en el mercado, y dentro de la CC se puede girar rápido...
Y lo de la velocidad de ejecución en milisegundos huele a cocina, porque se tarda en poner una operación en el mercado, pero dentro de la empresa de intermediación puede ser rápido...
Deberías mirar el software de trading de NYSE, incluyendo el que A. Gerchik enseñó en los seminarios. Las operaciones de mercado se ejecutan casi instantáneamente y se muestran en el mercado con los atajos de teclado.
Espero que muy pocos llamen al NYSE "CUCH"... :)
PS
En general, no se trata de deslizamientos y otras desventajas habituales de la negociación. Ni siquiera se trata de lo genial que es el lenguaje en el que está escrito el MTS (aunque también es importante). Se trata de la funcionalidad de la plataforma en la que se ejecuta el MTS.
No hay entradas perfectas, al menos son tan raras que su presencia puede considerarse un error estadístico. En este caso, la variedad de posibilidades de trabajar con un puesto abierto pasa a primer plano...