Errores, fallos, preguntas - página 942

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stap:

Como la pregunta está relacionada con las pruebas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las secuencias de garrapatas se generan durante las pruebas . Las secuencias de ticks se generan en base a los valores históricos de oferta de los 4 puntos de control (Apertura, Alta, Baja y Cierre). En consecuencia, en el probador, el Asesor Experto procesa los ticks generados sobre la base de los valores de oferta.

El segundo punto. Actualmente, los datos históricos no almacenan los valores de los precios. Basta con mirar la tabla en la sección"MQL5 Reference- Access to timeseries and indicators". Entre las funciones como CopyClose() o CopyLow() no se encuentra la función CopyLast(). En consecuencia, aunque se desee, es imposible generar una cola de ticks basada en los valores de los precios.

Intente también leer los artículos Fundamentos de las pruebas en MetaTrader 5 y Algoritmo de generación de ticks en MetaTrader 5 Strategy Tester.

 
Yedelkin:

Como la pregunta es sobre las pruebas...


En primer lugar, gracias por su rápida respuesta. Su información resultó ser útil para entender.

Lo he comprobado y es cierto que las órdenes stop se activan antes del precio que aparece en la orden como precio de ejecución (hay un hecho de realizar una operación real) debido a que los precios de compra y venta son iguales al precio de ejecución de la orden.

Así, resulta que el terminal controla la ejecución de las órdenes pendientes no por el precio de las operaciones realizadas, sino por el precio de las cotizaciones de compra o venta entrantes. Al menos, lo hace en el modo de prueba de EA. Por favor, corríjanme si me equivoco.

Además, decidí realizar un pequeño experimento. La tarea consiste en averiguar los valores históricos de compra y venta disponibles y utilizados para probar los Asesores Expertos. Entradas: Bolsa - FORTS, servidor - uno de los brokers, instrumento - RIH3, periodo desde el 17.12.12 hasta el 12.03.13, el Asesor Experto con el código se probó en el Probador de Estrategias para obtener los valores históricos de Ask y Bid (la prueba se realizó en modo OHLC en M1)

MqlTick last_tick;

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
     {
      Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,
            " Ask = ",last_tick.ask,"  Last = ",last_tick.last);
     }
   else Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

El resultado fue interesante. Los valores de los spreads de compra y venta resultaron ser constantes e iguales de 10 a 340 pips en diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, desde las 10:00:00 del 20.02.13 hasta las 18:49:59 del 25.02.13 el spread en cada tick fue de 140 puntos, y desde las 19:00:00 del 25.02.13 hasta las 18:44:59 del 26.02.13 el spread fue de 30 puntos, además desde las 19:00:00 del 26.02.13 hasta las 18:49:59 en cada tick fue de 270 puntos, etc. Por supuesto que no soy un mamotreto bursátil, pero los spreads de 140, 270 y más pips en un futuro RTS líquido son una rareza.

Así que mi única conclusión es que, para probar Asesores Expertos en el Probador de Estrategias, el terminal/corredor/bolsa de valores MT5 (no sé quién más) seguramente no ofrece precios históricos de Compra y Venta.

De ahí que surjan dos cuestiones:

1. Cómo probar de forma fiable un EA (=estrategia de trading) si las órdenes pendientes se ejecutan en modo de prueba utilizando precios de compra y venta que no se corresponden con sus valores reales. Si trabajo en el terminal Quik de FORTS, tengo la firme convicción de que las órdenes pendientes no deben dispararse a precios de compra y venta (=precios de mercado libres, por ejemplo, para un símbolo muy poco líquido puedo enviar un precio con un enorme spread a la losa), sino sólo si la operación real se realiza en la bolsa al precio mencionado en la orden como precio de ejecución.

2. Si los precios de compra y venta en el modo de prueba no son históricamente fiables, ¿a qué precios se supervisaría la ejecución de las órdenes pendientes en el modo de negociación real, también a precios de compra y venta? ¿Son reales y fiables, es decir, provienen de la bolsa? Si en el manual del terminal se indica que "La ejecución de todos los tipos de órdenes en los símbolos con el modo "Ejecución en bolsa" se realiza por Último precio (precio de una última operación ejecutada)", entonces ¿por qué el modo de prueba de los símbolos con el modo de ejecución en bolsa muestra que las órdenes pendientes se ejecutan a precios de compra y venta en sus propiedades? ¿O es sólo en modo de prueba y en la negociación real será como se describe en el manual, es decir, las órdenes pendientes se controlarán/ejecutarán a los precios de las operaciones que se ejecuten realmente?

Me disculpo por escribir demasiado, pensé en compartir mis pensamientos, tal vez alguien lo encuentre útil para la historia...




 
stap: Por lo tanto, parece que el terminal controla la ejecución de la orden pendiente no por el precio de las operaciones ejecutadas, sino por el precio de las cotizaciones de compra o venta entrantes. Al menos en el modo de prueba de EA. Por favor, corríjanme si me equivoco.

Ya sabes, debido a la falta de una versión de la plataforma para el mercado de valores ruso, todavía no he seguido el funcionamiento del terminal en el modo de ejecución de la bolsa. Pero inmediatamente puedo proponer dividir las preguntas sobre el funcionamiento del terminal en el modo de ejecución de intercambio y el funcionamiento del probador en el modo de ejecución de intercambio.

Para comprobar que es correcta la afirmación de que "todos los tipos de órdenes funcionan al último precio" cuando el terminal trabaja en el modo de ejecución de bolsa, pruebe (aún no se me ocurre nada mejor) a colocar varias órdenes pendientes por encima y por debajo de las cotizaciones actuales y ejecute también su código descrito anteriormente. Y trate de seguir visualmente a qué precios (bid, ask o last) se ejecutan las órdenes.

La tarea consiste en averiguar los valores históricos de compra y venta disponibles y utilizados para las pruebas de los EA.

No es del todo correcto hablar de "valores históricos de la pregunta". Ayer escribí que se genera una serie de ticks basada en ciertos valores de oferta guardados. Por otro lado, los valores de la demanda se modelan probablemente a partir de los valores de la oferta y el diferencial. Por ejemplo, como ha probado en modo OHLC en M1, aquí es simplemente ask==bid+spread.

No conozco la naturaleza de los futuros RTS, por eso no puedo opinar sobre el diferencial de "pips". Pero en el EURUSD, por ejemplo, un punto es 0,00001.

De ahí que haya dos preguntas:

Hazlo más sencillo. Los desarrolladores conocen las respuestas correctas para su situación. Así que busque la sección "Service Desk" en su perfil y pídales que introduzcan la posibilidad de procesar órdenes pendientes en modo de ejecución de intercambio a los últimos precios (según el manual de MT5). Describa un poco su situación y vea la respuesta. Quizá todo esté ya pensado antes que nosotros :)

 
Yedelkin: Debido a la falta de una versión de la plataforma para el mercado de valores ruso...


Gracias por los acertados comentarios y consejos.

Los corredores BCS y Otkritie ya ofrecen la posibilidad de realizar operaciones en la bolsa rusa (hasta ahora sólo en el mercado de futuros y opciones FORTS) a través del terminal MT5.

 
stap: Los corredores BCS y Otkritie ya ofrecen la posibilidad de ejecutar operaciones en la bolsa rusa (hasta ahora sólo el mercado de futuros y opciones FORTS) a través del terminal MT5.
La declaración fue: "debido a la falta de una versión de la plataforma para elmercado de valores ruso". En otras palabras: para el mercado de valores ruso.
 
¿Cómo puedo averiguar mi contraseña de inversor si pierdo la carta de registro del corredor? No encuentro mi contraseña.
 
foton: ¿Cómo puedo averiguar mi contraseña de inversor si pierdo la carta de registro del corredor? Gracias.
¿Has probado a ponerte en contacto con tu corredor?
 
¿Cómo puedo poner un bloqueo en un mensaje privado?
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  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
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Zeleniy:
¿Cómo puedo poner un bloqueo en un mensaje privado?
¿De ti mismo? ))
 
tol64:
¿De ti mismo? ))

De ti, para no encender el ordenador en la señal y ver de nuevo a los lameculos.

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