Errores, fallos, preguntas - página 692
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Por eso, el arbitraje no supone en absoluto muchas operaciones, incluso diría que al contrario, las estrategias de arbitraje se mantienen durante mucho tiempo a la espera de la situación necesaria para entrar. A veces no hay ni una sola operación en un día.
¿Tú también lees entre líneas? ¿Dónde está escrito que el arbitraje es un montón de acuerdos? Más arriba dice que el arbitraje no implica objetivos pequeños.
El problema de la desalineación afectará a los griales de arbitraje en el probador, por supuesto. Pero la otra cosa importante es que afectará a otras estrategias en las que hay muchas operaciones.
Y los resultados multidivisa estarán lejos de ser adecuados.
¿También lees entre líneas? ¿Dónde está escrito que el arbitraje es un montón de operaciones? Ya se ha dicho que el arbitraje no implica objetivos pequeños.
De hecho, en el arbitraje no hay criterios claros en absoluto, se pueden construir estrategias basadas tanto en las cotizaciones como en los indicadores. Puede haber ejemplos de pips y no pips. Pero estas no son características del arbitraje, son características de un determinado sistema.
Así que no hay necesidad de dar a sus oponentes cartas de triunfo.
Y sólo hablamos de arbitraje porque es un ejemplo de análisis multidivisa.
Hace tiempo que está claro que nada le convencerá. Así que ni siquiera voy a intentarlo.
Puedes estar convencido.
Es que este intento ha fracasado.
Así que no hay necesidad de dar a los oponentes cartas de triunfo.
OFFTOP: abrir una rama separada sobre el arbitraje.
Aquí se ha argumentado con fuerza la necesidad de una sincronización multibarra y un modelo temporal para la formación de barras. Y también la necesidad de preguntar la historia.
El falso arbitraje en el probador es sólo uno de los argumentos. ¿Qué hay que discutir aquí?
Puede que te convenzan.
Lo que pasa es que este intento fracasó.
¿Cuántos intentos se permiten?
Hice un pedido para "escribir un indicador multidivisa" y recibí una queja "se dibuja de manera diferente en diferentes gráficos", el número de operaciones depende del instrumento en el que se está ejecutando. ¿Crees que todavía quiero tratar con indicadores multidivisa?
Prefiero escribir 5 pares de divisas individuales que molestarme con una estrategia multidivisa. Creo que esto va en contra de la declaración multidivisa de MT5.
Es posible ser persuadido.
Es que este intento ha fracasado.
Hice un pedido para "escribir un indicador multidivisa" y recibí una queja "se dibuja de manera diferente en diferentes gráficos", el número de operaciones depende del instrumento en el que se está ejecutando. ¿Cree que todavía quiero meterme con los indicadores multidivisa?
También lo he hecho y enviado a CodeBase. No hubo diferencias al ejecutarlo en diferentes símbolos (y funcionó incluso en el MT4-tester en modo de visualización). Pero para conseguirlo tuve que hacerlo todo al revés: antes de realizar cualquier análisis se creó un historial multibarra sincronizado basado en los precios de cierre. Ejecutar un indicador de este tipo en modo de optimización es un suicidio, porque una acción rutinaria estúpida (la sincronización) tomará casi todo el tiempo.
Todo es correcto, también hice la sincronización, pero todos estos esfuerzos se desvanecen la declaración del cliente "y en diferentes instrumentos en las mismas fechas se dibujan diferentes valores del indicador", no tengo nada para defender tales argumentos.
El cliente es sensible y antes de aceptarlo lo ejecutó en diferentes gráficos, rebobinó en el historial, puso dos líneas verticales en los gráficos en la misma fecha, y voilá, los datos del indicador son diferentes.
Chicos, con fallos y añadidos de esquivas, ticks para los que no había - ir a sus DCs.
Sacar barras para las que no llegaron datos a la plataforma no es tarea de los desarrolladores.
La tarea del desarrollador es entregar datos sin distorsión y precisos desde el proveedor de cotizaciones a la plataforma y los terminales.
Todo lo demás es una cuestión diferente y los desarrolladores no se ocuparán, ni deben hacerlo, de esas cosas, que no son competencia de la plataforma de información y comercio principal.
Su empresa de corretaje puede añadir las barras de minutos que faltan. No dudes en ponerte en contacto con ellos en su Servicio Técnico y pedirles ayuda.
Los desarrolladores no estropearán la historia real básica con su intervención forzada en ella.
Unavez más, pida a sus empresas de corretaje una operación de este tipo.
Su sugerencia de instigar a las empresas de corretaje para que añadan artificialmente una cotización inexistente es totalmente poco seria.
Son muchos los ejemplos que se están dando en esta discusión. Ya ha entrado en un argumento pipsqueak....
¡Caballeros, por favor absténganse!
Lo diré de nuevo. Por principio, estoy "a favor" de la posición de MQ: no hay ofertas en la copa = no hay bar. ¡Pero!
MT5 es en primer lugar (IMHO) no es una herramienta de negociación, ni de visualización, sino de robotización.
Y, desde el punto de vista algorítmico, sería matemáticamente más armonioso hacer una construcción de historia rígida: en la barra diaria siempre 1440 minutos, etc.
Su sugerencia de incitar a los DCs: añadir artificialmente una cita inexistente es totalmente poco seria.
Son muchos los ejemplos que se están dando en esta discusión. Ya hemos entrado en una discusión sobre pipsing....
¡Caballeros, por favor absténganse!
Lo diré de nuevo. Por principio, estoy "a favor" de la posición de MQ: no hay ofertas en la copa = no hay bar. ¡Pero!
MT5 - en primer lugar (IMHO) no es una herramienta de negociación, ni de visualización, sino de robotización.
Y, desde el punto de vista algorítmico, sería matemáticamente más armonioso hacer una construcción rígida de la historia: en la barra diaria siempre 1440 minutos, etc.
No veo cómo estoy "a favor" de la posición de MQ
con hacer una construcción rígida de la historia
MQ está en contra de una construcción rígida, y creen honestamente que la barra M15 de las 16:15:00 puede comenzar a las 16:15:12, y puede no comenzar en absoluto si no hubiera ticks, en cuyo caso toda la construcción rígida se estrella.
Cuando me familiaricé con la plataforma MT era un misterio para mí por qué el precio de apertura de una nueva barra no es igual al precio de cierre de la anterior. Al principio me hacía la ilusión de que a las 16:15:00 debía ser un tick el que cambiara el precio, pero pasó el tiempo y la niebla desapareció. Me di cuenta de que el MQ tiene una inconsistencia en el oscilador, que simplemente no existe.