Probador de estrategias (pregunta para el futuro) - página 5

[Slava]

Kos:
¿Será posible definir el tipo de agente de forma programática - Local/Remoto?

¿Por qué?

[Ruslan Khasanov]

stringo:
¿Por qué?

El uso de esta opción sería útil para organizar la distribución de los registros de los programas MQL durante las pruebas, limitando las llamadas a funciones desde módulos DLL externos, etc.

En mi opinión, si el concepto del comprobador es tal que se puede utilizar en diferentes modos, entonces es necesario o se desea definir estos modos mediante programación.

[Slava]

1. La vinculación anticipada no permitirá la carga de ex5 en agentes remotos utilizando funciones importadas de una DLL

2) Las pruebas deben realizarse exactamente de la misma manera en los agentes locales y remotos. De lo contrario, nos esperan unos resultados milagrosos

[Ruslan Khasanov]

stringo:

1. La vinculación anticipada no permitirá la carga de ex5 en agentes remotos utilizando funciones importadas de una DLL

2) Las pruebas deben realizarse exactamente de la misma manera en los agentes locales y remotos. De lo contrario, nos esperan unos resultados milagrosos

Gracias por la aclaración

[---]

En mi práctica, siempre utilizo los mensajes de registro ampliados cuando abro y modifico posiciones/órdenes.

Por supuesto, el propio terminal también emite su propia información sobre el evento. Pero en muchos casos esta información es innecesaria.

Es importante precisamente para controlar los mensajes de los probadores (por supuesto, no estamos hablando de registros reales).
porque tenemos demasiados mensajes + nuestros propios mensajes y el registro resultante se duplica.

Por lo tanto, se solicita que la salida de los mensajes del comprobador sea configurable (posibilidad de desactivar la salida para algunos eventos y reemplazarla por cadenas definidas por el usuario)

Para empezar, creo que será suficiente con desactivar la visualización de mensajes para diferentes tipos de eventos comerciales (léase diferentes funciones) en el probador.
Esto se puede hacer creando y rellenando la estructura del comportamiento del probador (de tipo _TesterInfo) para diferentes eventos comerciales.

O bien

void OnLog(
   ushort  send_id,     // идентификатор запрошенного события // например модификация  ордера
   ushort  rec_id,     // идентификатор возвращенного события // например ошибка модификации
   long    lparam,    // параметр типа long // например тикет ордера
   string  sparam     // сформированная строка на вывод самим тестером 
{
   /*
   здесь можно переопределить выводимую строку в лог журнала Тестера по своему усмотрению
   на основании тикета в параметр sparam, и передать её дальше на вывод в базовую функцию  
   
   Например, по событию MODIFY_SLTP и возвращенному ответу + известному тикету lparam пользователь сам сможет 
   сформировать и вывести ту информацию, которая ему больше всего интересна для данного случая
   
   */

   return(::OnLog(send_id, rec_id, lparam, sparam)); // вызов базовой функции вывода в журнад тестера

}

[Aleksandr Gavrilov]

Me gustaría mucho ver en el probador en el futuro la capacidad de añadir sus propias columnas en los resultados de optimización.
Ya que mi criterio "Custom max" (al igual que muchos otros, estoy seguro) consiste en varios indicadores personalizados,
que quería ver no sólo en el modo de pase único, sino también durante la optimización.

Para que puedas ver realmente qué parámetro ha hecho que el "Custom max" aumente en un pasaje u otro.

Y no sólo por esto. Estoy seguro de que mucha gente compartirá mi opinión de que durante la optimización de los parámetros sería deseable hacer un seguimiento de indicadores como:
- diferentes tipos de detracciones
- relación porcentual entre las operaciones rentables y las deficitarias (en diferentes direcciones)
- estabilidad
- regresión lineal de la línea de crecimiento de la balanza (recuerda el tema)
- criterio de calidad de las operaciones como la relación de puntos con el tiempo de la posición abierta
etc... cada uno tiene su propio desarrollo de indicadores ...

Me gustaría preguntar a los desarrolladores...
¿Hay alguna esperanza de que esta útil opción esté disponible algún día?

[Rashid Umarov]

No queda claro en tu post si conoces la función OnTester().

[Aleksandr Gavrilov]

Rosh:
No queda claro en tu post si conoces la función OnTester().

Es extraño que no esté claro. He descrito claramente al principio lo de "custom max", que está directamente relacionado con OnTester().
No sólo lo sé, sino que considero que esta innovación es casi la mitad de todo el valor de la nueva versión de MT.
Me interesa mucho (y seguro que no sólo a mí, sino a mucha gente) la pregunta principal... cuya esencia fue descrita anteriormente...
Dígame, por favor, ¿hay alguna esperanza?

[Rashid Umarov]

Shurik740:
Es extraño que no esté claro. He descrito explícitamente al principio lo de "custom max" que está directamente ligado a OnTester().
No sólo lo sé, sino que considero que esta innovación es casi la mitad de todo el valor de la nueva versión de MT.
Me interesa mucho (y seguro que no sólo a mí, sino a mucha gente) la pregunta principal... cuya esencia fue descrita anteriormente...
Dígame, por favor, ¿hay alguna esperanza?

Así que implemente el cálculo de su propia función de fitness en OnTester, y optimice con ella. ¿O no es esa la cuestión? Hay una columna separada para los valores de OnTester() en el informe "Resultados de optimización".

[Aleksandr Gavrilov]

Rosh:

Por lo tanto, implemente su propia función de fitness en OnTester y optimice con ella. ¿O la pregunta no es sobre eso? Para los valores de la función OnTester(), se genera una columna separada en el informe "Resultados de optimización".

Cierto, esa no es la cuestión.
Realmente quería ver, además del resultado, un montón de otros indicadores útiles, que no están en el conjunto estándar. Así como los desarrollados propiamente dichos, que muchos, estoy seguro, tienen.

Mi fórmula para calcular el "máximo personalizado" consiste en una combinación de 7 indicadores diferentes (seguro que como muchos). Cada pasada "custom max" crece más y más, y para comprobar qué indicadores mejoran, tengo que parar la optimización y mirar una sola pasada, no hay otra manera (((

Abre la posibilidad de ver cualquiera de sus indicadores desarrollados sin detener la optimización, directamente en las columnas separadas (habilitadas/deshabilitadas).
Todos los comerciantes se lo agradecerán y se inclinarán ante usted. Estoy seguro de que no hay nadie que lo encuentre superfluo.

Dime, ¿hay alguna esperanza? O es que no vale la pena...