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¿Cuál es la ventaja de la EF?
No se trata de una ventaja en absoluto.
En mi opinión:
Si inicialmente nos imaginamos una imagen del sistema a modelar (incluso uno complejo: avión, coche) con cierta seguridad, es más conveniente marcar inmediatamente el espacio (por ejemplo, el sistema cartesiano) y modelar el sistema utilizando todo el aparato matemático. El enfoque de "diseño desde arriba".
Si no tienes una imagen completa del sistema (acércate al bosque, al pantano o a las divisas:) hablo de mí mismo ), entonces tienes que confiar en los pasos ya dados y en una visión bastante limitada. Esto se acerca más al cálculo de la diferencia (recurrencia). Un enfoque de "investigación desde la base". Los algoritmos permiten, incluso sobre la base de unos pocos pasos, comprender lo que está sucediendo en términosdel enfoque de "diseño desde arriba".
En esta analogía, una red neuronal es un sistema con zánganos: sondas que sondean, sugieren un camino y proporcionan una imagen global. En el proceso de exploración tomará muchas decisiones programadas sobre el significado de lo que se observa y las elecciones que hace. Personalmente, no siempre estoy dispuesto (o incluso obligado :)) ) a confiar en las decisiones de otras personas. :)))))
Respondí lo mejor que pude. )) Sólo que estamos de nuevo a un paso de Filo-Sofía. No quiero ir allí. ))
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading.
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51
Sugiero que no haya filosofía en este hilo, sólo matemáticas, programación, pruebas, optimización.
SMA de SMA es, en mi opinión, "en el ojo del espectador", y hablando de Fourier. Tal vez lleguemos a algo más.
P/S 01.02.2018 Yo también creo que hay una diferencia, intenta repetir tu indicadorBanzai.mq4en esta línea.
La SMA es un diente de sierra por naturaleza sólo que muy fino, por lo que al tomar la segunda diferencia asumo la línea de diente de sierra del indicador.
Por supuesto, las diferencias posteriores también pueden considerarse como información nueva.
Sin embargo, ya en la primera diferencia no me queda muy claro qué línea algebraica estamos dibujando. Y a medida que aumenta el "apalancamiento" todo se confunde allí. ))))
He aquí, por ejemplo, otra variante del uso de los incrementos de precio como nueva información. Aquí el incremento se lee explícitamente como una diferencia.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Es como si al utilizar el polinomio de la cuarta potencia en las primeras diferencias (incrementos de precio) hubiéramos aumentado (por el número de puntos) la potencia a la quinta.
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Cálculo de diferencias, ejemplos.
Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37
La matriz simplemente ha degenerado :) En estos casos, se utiliza la regularización, se reducen los gradosForo sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34
Creo que llegaremos a los Asesores Expertos y a la optimización.
Para la optimización añadiremos al indicador descrito en el mensaje 51 la posibilidad de cambiar el apalancamiento de la extrapolación. Extrapolación por polinomio de tercer grado.
Para ver las posibilidades de este indicador, vamos a utilizar el conocido Asesor ExpertoMoving Average.mq4.
Como señal única utilizaremos el cruce de dos curvas. Hagamos algunos cambios:
EURUSD, M15, ese diferencial de 2 puntos está ahí:
Lo siento, pero no puedo poner el código.
Lo siento, pero no puedo bajar el código.
EURUSD, M15, ese diferencial de 2 puntos está ahí:
Lo siento, pero no puedo poner el código
¿Sobre los"cuatro dígitos"?