Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 8

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Yuriy Asaulenko:


¿Cuál es la ventaja de la EF?

No se trata de una ventaja en absoluto.

En mi opinión:

Si inicialmente nos imaginamos una imagen del sistema a modelar (incluso uno complejo: avión, coche) con cierta seguridad, es más conveniente marcar inmediatamente el espacio (por ejemplo, el sistema cartesiano) y modelar el sistema utilizando todo el aparato matemático. El enfoque de "diseño desde arriba".

Si no tienes una imagen completa del sistema (acércate al bosque, al pantano o a las divisas:) hablo de mí mismo ), entonces tienes que confiar en los pasos ya dados y en una visión bastante limitada. Esto se acerca más al cálculo de la diferencia (recurrencia). Un enfoque de "investigación desde la base". Los algoritmos permiten, incluso sobre la base de unos pocos pasos, comprender lo que está sucediendo en términosdel enfoque de "diseño desde arriba".

En esta analogía, una red neuronal es un sistema con zánganos: sondas que sondean, sugieren un camino y proporcionan una imagen global. En el proceso de exploración tomará muchas decisiones programadas sobre el significado de lo que se observa y las elecciones que hace. Personalmente, no siempre estoy dispuesto (o incluso obligado :)) ) a confiar en las decisiones de otras personas. :)))))


Respondí lo mejor que pude. )) Sólo que estamos de nuevo a un paso de Filo-Sofía. No quiero ir allí. ))

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Cálculo de diferencias, ejemplos.

Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51


Sugiero que no haya filosofía en este hilo, sólo matemáticas, programación, pruebas, optimización.


 
Nikolai Semko:

SMA de SMA es, en mi opinión, "en el ojo del espectador", y hablando de Fourier. Tal vez lleguemos a algo más.

P/S 01.02.2018 Yo también creo que hay una diferencia, intenta repetir tu indicadorBanzai.mq4en esta línea.

La SMA es un diente de sierra por naturaleza sólo que muy fino, por lo que al tomar la segunda diferencia asumo la línea de diente de sierra del indicador.

 
Aleksey Panfilov:

Por supuesto, las diferencias posteriores también pueden considerarse como información nueva.

Sin embargo, ya en la primera diferencia no me queda muy claro qué línea algebraica estamos dibujando. Y a medida que aumenta el "apalancamiento" todo se confunde allí. ))))

He aquí, por ejemplo, otra variante del uso de los incrementos de precio como nueva información. Aquí el incremento se lee explícitamente como una diferencia.

1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0

1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0

1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0

1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0

1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0


2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4

3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5

4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6

5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7

6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8

      a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/2;
      a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/3;
      a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/4;
      a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/5;
      a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/6;
En la figura se puede ver que la línea (roja) construida condicionalmente por un polinomio de grado cinco (por el número de puntos conectados) también comenzó a permanecer constantemente cerca de la gráfica.


Es como si al utilizar el polinomio de la cuarta potencia en las primeras diferencias (incrementos de precio) hubiéramos aumentado (por el número de puntos) la potencia a la quinta.

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Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37

La matriz simplemente ha degenerado :) En estos casos, se utiliza la regularización, se reducen los grados
¿Es esto, la regularización?



Archivos adjuntos:
2018_01_30_EMA_Polynom_p1bv.3h.mq4  18 kb
 
En mi opinión, el perseptrón es el mejor cálculo de diferencias. Eso es lo que yo uso.
 

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Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34

Creo que llegaremos a los Asesores Expertos y a la optimización.

Para la optimización añadiremos al indicador descrito en el mensaje 51 la posibilidad de cambiar el apalancamiento de la extrapolación. Extrapolación por polinomio de tercer grado.

//|                                Copyright 2018, Aleksey Panfilov. |
//|                                                filpan1@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru"
#property link      "filpan1@yandex.ru"
#property version   "1.2"
#property description    "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
//--- plot a1_
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot a2_
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrYellow
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  3
//--- plot a3_
#property indicator_label3  "Fast_line_1"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrSilver
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  8
//--- plot a4_
#property indicator_label4  "Fast_line_2"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrBlue
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  3
//--- plot a5_
#property indicator_label5  "Slow_line_1"
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrDarkGreen
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  3
//--- plot a6_
#property indicator_label6  "Slow_line_2"
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrRed
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  3//--- input parameters

//         int   LIN_1_STEP    =4; //line_1_power
//input int      LIN_1_PLECHO  =72; //Fast_line_1_leverage
//         int   LIN_2_STEP    =2;//line_2_power
//input int      LIN_2_PLECHO  =78; //Fast_line_2_leverage
//         int   LIN_3_STEP    =4;//line_3_power
//input int      LIN_3_PLECHO  =72; //Slow_line_1_leverage
//         int   LIN_4_STEP    =2;//Slow_line_4_power
//input int      LIN_4_PLECHO  =72;//Slow_line_2_leverage
input        int leverage = 72;
input        int TOCHKA_VHODA = 300;// start_point
//input int           base  =450;
      int   point_shift_1 = 0;
      int   point_shift_2 = 0;
//input int   Multiplikator = 10;
//input int   InpSignalSMA  = 9;  // Signal SMA Period



//--- indicator buffers

double a1_Buffer[];
double a2_Buffer[];
double a3_Buffer[];
double a4_Buffer[];
double a5_Buffer[];
double a6_Buffer[];
//double a7_Buffer[];
//double a8_Buffer[];
/**/


//===========================================================================================
   double Znach;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,a5_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,a6_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,a1_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,a2_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,a3_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,a4_Buffer,INDICATOR_DATA);
//----
//----
   SetIndexShift(2,0);
   SetIndexShift(0,20);
   SetIndexShift(3,92-leverage);
   SetIndexShift(4,38);
   SetIndexShift(5,56);
   SetIndexShift(1,74);

//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25))                      TOCHKA_VHODA=(base*2+25);  

//------
//===========================================================================================
//===========================================================================================

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int i,z,limit;
//   int Bars=Bars(_Symbol,_Period);

   if(prev_calculated==0)// first calculation    
     {
      limit=rates_total-TOCHKA_VHODA;
      //--- set empty value for first limit bars
//Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit);
      if(limit<1)return(0);
      for(i=rates_total-1;i>=limit;i--)
      {
       a1_Buffer[i]=open[limit+1];
       a2_Buffer[i]=open[limit+1];
       a3_Buffer[i]=open[limit+1];
       a4_Buffer[i]=open[limit+1];
       a5_Buffer[i]=open[limit+1];
       a6_Buffer[i]=open[limit+1];
      }

     }
   else limit=rates_total-prev_calculated;
//--- main loop
   for(i=limit;i>=0 && !IsStopped();i--)
   {
//===========================================================================================
   Znach = 0; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i);
//===========================================================================================

 
      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}


      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage]; 
      
//      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
//      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
//      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
      
 //     a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}

 //     a3_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a3_Buffer[i+0+z]=  2.998096443*a3_Buffer[i+1+z]  -  2.998096443*a3_Buffer[i+2+z]   +   1*a3_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a5_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]   +   1*a5_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a6_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a6_Buffer[i+0+z]=  3.998096443*a6_Buffer[i+1+z]  -  5.996192886*a6_Buffer[i+2+z]   +   3.998096443*a6_Buffer[i+3+z]  -  1*a6_Buffer[i+4+z] ;  }}


//      a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800    *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975;

//      a4_Buffer[i]=  2701*a3_Buffer[i]   -5328   *a3_Buffer[i+1 ]    +  2628 *a3_Buffer[i+2 ];



//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================

//   a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator;

   } 
//----
//--- signal line counted in the 2-nd buffer

//     ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer);

//--- done

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.01.18
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
Archivos adjuntos:
2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2.mq4  17 kb
 

Para ver las posibilidades de este indicador, vamos a utilizar el conocido Asesor ExpertoMoving Average.mq4.

Como señal única utilizaremos el cruce de dos curvas. Hagamos algunos cambios:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Moving Average.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"
#property description "Moving Average sample expert advisor"

#define  MAGICMA  20131111
//--- Inputs
input double Lots          =0.1;
input double MaximumRisk   =0.02;
input double DecreaseFactor=3;
input int    leverage_1  =72;
input int    leverage_2  =56;
//input int    MovingPeriod  =12;
//input int    MovingShift   =6;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol)
  {
   int buys=0,sells=0;
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)  buys++;
         if(OrderType()==OP_SELL) sells++;
        }
     }
//--- return orders volume
   if(buys>0) return(buys);
   else       return(-sells);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      for(int i=orders-1;i>=0;i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
            continue;
         //---
         if(OrderProfit()>0) break;
         if(OrderProfit()<0) losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1) lot=0.1;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
   int    res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,1);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,1);
//--- sell conditions
   if(ma_2_P < ma_1_P && ma_1 < ma_2)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(ma_2_P > ma_1_P && ma_1 > ma_2)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,2);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,2);
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      //--- check order type 
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(ma_2_P <= ma_1_P && ma_1 < ma_2)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(ma_2_P >= ma_1_P && ma_1 > ma_2)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- check for history and trading
   if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
      return;
//--- calculate open orders by current symbol
   if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
   else                                    CheckForClose();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 


Archivos adjuntos:
2018_02_02.zip  523 kb
 

EURUSD, M15, ese diferencial de 2 puntos está ahí:

Lo siento, pero no puedo poner el código.

Archivos adjuntos:
ljymv0b9eu.zip  9 kb
 
Renat Akhtyamov:

Lo siento, pero no puedo bajar el código.

En cualquier caso, las últimas barras se redibujan, lo que significa que el valor del código= 0.
 
Renat Akhtyamov:

EURUSD, M15, ese diferencial de 2 puntos está ahí:

Lo siento, pero no puedo poner el código

¿Sobre los"cuatro dígitos"?

123456789101112131415...24
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