Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 961
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Entonces sólo debería funcionar mientras se repitan los precios históricos...
Tal vez ese sea el problema ) Voy a rehacerlo y ver
Exactamente.
Un tal Asaulenko hace precisamente eso. Es un físico y confío en su modelo, aunque intente menearse como una liebre.
Y es lo siguiente - busca si el precio está fuera del nivel de confianza, y el NS adicionalmente da permiso/desaprobación para entrar en la operación. A mí me pasa lo mismo, sólo que en lugar de NS uso el coeficiente de asimetría de Pearson. Pero, lo suyo es mejor - yo también quiero hacerlo así.
Sí, entiendo que tiene un desglose de rangos, pero el demonio está enterrado en los matices, como siempre.
¿Sugiere qué par de divisas elegir (EURUSD-H1 o XAUUSD-H1) y qué períodos establecer como entrenamiento y prueba? 10000/1000? 30000/1500? También puedo configurar los parámetros del bosque como quiera. El paquete es randomForest(https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf). Quiero que mi trabajo sea lo más socialmente útil posible :)
cualquiera, preferiblemente un artículo con investigación :)
Historia/Futuro = 10000/1000
En el gráfico se puede ver claramente el inicio del periodo de OOS)) Entrada - Indicador RSI (100 componentes)
fórmula para el cálculo de la entrada j-ésima iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, el período RSI es 2+j donde j es de 0 a 99.
Sí, también podemos hacerlo )) para vencer la propagación a través del afiliado
sí, también sabemos cómo hacer tales rebaiters ))
Sí, primero panqueque, pero ahora estoy haciendo una nueva ejecución. ahora la entrada es cuerpos de velas - la salida también sólo como una señal (0,1). la estrategia sin filtrar.
El de abajo es uno de prueba. Obtuve un resultado muy decepcionante con un spread de 2 pips, -398 pips. Intentaré filtrarlo. Creo que el periodo de formación no debería representarse en el bosque.
Historia/Futuro = 10000/1000
En el gráfico se puede ver claramente el inicio del periodo de OOS)) Entrada - Indicador RSI (100 componentes)
fórmula para calcular la entrada j-ésima iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, el período RSI es 2+j donde j es de 0 a 99.
Sólo un segmento con retroalimentación (sin aprendizaje ni validación)
LevelOpen > 0.1(< -0.1) Beneficio 73 pips
LevelOpen > 0.15(< -0.15) Beneficio 21 pips
Un beneficio ínfimo, pero aún así un beneficio. En los niveles inferiores a 0,1 se trata de una pérdida. Ahora tenemos que intentar dejar atrás estos resultados)