Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 634
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Oh, no lo sé, yo no hago ese tipo de datasatanismo, quizás los satanistas más entendidos me lo digan :D
En cuanto a la econometría. En general, esta disciplina apareció comparativamente hace poco tiempo. Me enteré de ello alrededor de 2006. Me enviaron un libro en inglés, y lo traduje, pero ya sabes que es un suplicio leer un libro traducido por un traductor en 2006. Este libro está especializado en el mercado de los portavoces. El tipo que me lo dio en su momento manejaba un fondo bastante grande y vivía en Europa, creo que en París, pero no es el caso. Me sorprendió el hecho de que al escribirlo en Google me salieron muchos enlaces, pero sólo uno en ruso. ¿No queremos aceptar esta disciplina en principio ????
V.P. Nosko
Econometría
está en mi biblioteca.
V.P. Nosko
Econometría
está en mi biblioteca.
No... ese era solo para el pico de las acciones, voy a tratar de encontrarlo ahora.....
No... ese era específicamente para el pico de las acciones, voy a tratar de encontrarlo ahora.....
Hombre, la econometría es una ciencia, no varias).
No puedo subirlo, no se ajusta al formato. Creo que se puede descargar de todos modos.....
Análisis de series temporales financieras 2005
No puedo subirlo, no se ajusta al formato. Creo que se puede descargar de todos modos.....
Análisis de series temporales financieras 2005
http://www.lcs.poli.usp.br/~ablima/livros/Análisis%20de%20series%20financieras%20de%20Tsay.pdf
¿a qué se debe?
tsay univercity of tsay
incluso en este antiguo libro de 10 años de antigüedad hay modelos que todavía no se han utilizado aquí y es poco probable que se utilicen :D de qué avances podemos hablar... hay que crear un instituto de investigación y hacer conferencias
Sugiero que Australia
Seleccioné sólo las entradas que tienen entropía negativa y entropía cercana a cero. El aprendizaje comenzó a llegar a los mismos parámetros del modelo con una consistencia envidiable.
Sorprendentemente, en algún momento al añadir un valor la entropía se vuelve abruptamente negativa. ¿A qué puede deberse esto? ????
Si asumimos que el valor positivo es una medida de incertidumbre, mientras que el valor negativo es una medida de orden, entonces seleccionamos las lecturas de la red con un valor mínimo de entropía, pero creo que un índice demasiado grande en la zona negativa tampoco es bueno. Por eso aquí hay dos variantes, o bien elegir una red con la menor entropía, o bien aquella cuya entropía se acerque más a cero....
Espero comentarios sobre este post, y sobre todo, una explicación de por qué puede ser. Teorías de hipótesis, etc. Se lo agradecería. ¡¡¡¡Gracias!!!!
Michael, absolutamente dubitativo, avanza sin embargo obstinadamente hacia su objetivo. :))))
Una vez más, la no entropía es una medida de ordenación, una medida decomplejidad de la estructura.
Si se quiere saber todo sobre el futuro en un momento determinado, es decir, predecir, hay que reducir el proceso a uno markoviano. Haz que la no-entropía --> 0.
Si no puedes reducir el proceso no markoviano a markoviano por medio de pseudoestados, simplemente observa el valor de la entropía nEG y trabaja sólo cuando sea --> 0. En cuanto empiece a aumentar, deja de hacer previsiones, porque estás ante una estructura muy compleja con "memoria".
De nuevo, una pregunta. Hay ocho modelos de NS. Con la señal actual, las entropías de las salidas NS son las siguientes
5,875787568 -5,702601649 5,066989592 9,377441857 7,41065367 1,401022575 4,579082852 5,119647925
¿Cuál quieres? ¿La roja? porque tiene entropía negativa o la azul? está más cerca de cero. Diré que estos dos modelos miran en direcciones diferentes, pero sabemos que el tiempo dirá quién tenía razón.... Al final, uno de ellos ganará. ¿Quién lo piensa?
Michael, absolutamente dubitativo, avanza sin embargo obstinadamente hacia su objetivo. :))))
Una vez más, la no entropía es una medida de ordenación, una medida decomplejidad de la estructura.
Si se quiere saber todo sobre el futuro en un momento determinado, es decir, predecir, hay que reducir el proceso a uno markoviano. Hazlo de manera que la no entropía --> 0.
Si no puedes reducir el proceso no markoviano al markoviano introduciendo pseudoestados, sólo tienes que vigilar el valor de la nagentropía y trabajar sólo cuando sea --> 0. En cuanto empiece a aumentar, dejas de hacer predicciones, porque has dado con una estructura muy compleja con "memoria".
Con su ayuda lo entenderemos :-) Es decir, si he entendido bien, hay que seleccionar esas entradas, que están cerca de cero en un lado y en el otro. ¿No es cierto?