Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 455

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Bueno, carga tus algoritmos. Prepara tus sistemas de forma llave en mano, ya que hay dos conjuntos de datos que mostrarán toda la esencia de los mismos. El veredicto sobre ellos será interesante, y preferiblemente también los modelos construidos, para que puedas probarlos en funcionamiento real.

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Buy15MALL.txt  733 kb
Sell15MALL.txt  791 kb
 
Vizard_:

OH... Sensei, gracias)) No me he reído así en mucho tiempo ))))))))


XM.... No te entiendo...... si tu modelo es algún tipo de secreto, no tienes que publicarlo. O crees que tu modelo funcionará siempre y estás dando el grial a otra persona???? ¿Qué te hace reír tanto? ????

De hecho, personalmente me adhiero al siguiente postulado: "La arquitectura de la red desempeña un papel insignificante en la construcción de modelos. Lo principal es saber cómo entrenar adecuadamente al menos una neurona".

No sé cómo expresarme, pero no se me ocurre nada sensato que decir esta mañana. Sólo quería decir que se puede obtener un modelo en forma de polinomio, sin secretos, etc. tal polinomio ordinario .... PERO, llevará la generalidad y la capacidad de trabajo en el futuro. Es que está entrenado correctamente, y esto es un arte, no es el NS en sí mismo sino su entorno el responsable de ello.....

Si publico mi modelo, la seguridad de mi NS no se verá comprometida, porque no es el polinomio en sí lo que importa, sino el método para obtenerlo....

double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7, double v8) {
   double x0 = 2.0 * (v0 + 854.0) / 1708.0 - 1.0;
   double x1 = 2.0 * (v1 + 6025.0) / 12050.0 - 1.0;
   double x2 = 2.0 * (v2 + 83.31175) / 166.6235 - 1.0;
   double x3 = 2.0 * (v3 + 94.01706) / 190.59075 - 1.0;
   double x4 = 2.0 * (v4 + 79.89835) / 162.32691999999997 - 1.0;
   double x5 = 2.0 * (v5 + 8139.72596) / 16279.45192 - 1.0;
   double x6 = 2.0 * (v6 + 44728.87178) / 89457.74356 - 1.0;
   double x7 = 2.0 * (v7 + 16744.5244) / 33489.0488 - 1.0;
   double x8 = 2.0 * (v8 + 3571.0) / 7142.0 - 1.0;
   double decision = -0.3081635711326393 * sigmoid(x4)
  + 1.0249861163756249 * sigmoid(x2 + x4)
  + 0.09986072300626747 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4)
  + 0.5413533668890985 * sigmoid(x5)
  + 0.6997159366377829 * sigmoid(x0 + x2 + x5)
  -0.04588868418500921 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5)
  + 0.16781775869820087 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x5)
  + 0.4607985948890632 * sigmoid(x0 + x6)
  -0.8671700766023466 * sigmoid(x1 + x6)
  -0.5270267887837945 * sigmoid(x4 + x6)
  -0.027936937492837814 * sigmoid(x0 + x4 + x6)
  -0.6617354089719066 * sigmoid(x1 + x3 + x4 + x7)
  -0.19638937616247806 * sigmoid(x1 + x5 + x7)
  + 0.8684769002935395 * sigmoid(x6 + x7)
  -0.5967137681478805 * sigmoid(x0 + x2 + x5 + x6 + x7)
  -0.2097815643098296 * sigmoid(x0 + x1 + x4 + x5 + x6 + x7)
  -1.5340457322179422 * sigmoid(x8)
  + 0.7646273899667675 * sigmoid(x0 + x8)
  + 0.27679539504420725 * sigmoid(x2 + x3 + x8)
  -0.37855134296518955 * sigmoid(x1 + x6 + x8)
  -0.0311654310975556 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x6 + x8)
  -0.6036203203370856 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x5 + x6 + x8)
  + 0.04123987376920568 * sigmoid(x3 + x7 + x8)
  + 0.8450984194705711 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + x7 + x8)
  -0.8578008338989624 * sigmoid(x2 + x3 + x5 + x7 + x8)
  + 1.059103470465344 * sigmoid(x1 + x3 + x6 + x7 + x8)
  + 1.0514388283102527 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8)
  -0.06758350008374249 * sigmoid(1.0 + x0 + x3 + x4)
  -0.24213702035383408 * sigmoid(1.0 + x4 + x5)
  -0.8011798876969051 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x3 + x5 + x6 + x7)
  + 0.7506445968459932 * sigmoid(1.0 + x0 + x3 + x8)
  + 0.3049328737780207 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x2 + x3 + x6 + x7 + x8);
   return decision;
}
 
¿Por qué hay dos mesas?
¿Una tiene objetivo 1 y la otra 0? ¿Por qué entonces cada mesa tiene ya objetivo 0 y 1?
¿Es posible combinarlos en uno solo?
 
Dr. Trader:
¿Y por qué dos mesas?
¿Una tiene objetivo 1 y la otra 0? ¿Por qué ya tenemos objetivos 0 y 1 en cada tabla?
¿Pueden combinarse en uno solo?

Uno para señales de compra y otro para señales de venta.....

Para combinarlas en una sola, hay que hacer una inversión para una de las tablas. Entonces se puede utilizar un mismo modelo para las señales de compra y de venta.

Pero en este caso tenemos dos modelos independientes, uno de compra y otro de venta....

 
Vizard_:

Es una enfermedad))))
Te das cuenta de que joder, al menos por respeto debería corregir primero el sombrero))))) que el Objetivo no tiene la propiedad de la integridad y la gente utiliza no sólo kv y así sucesivamente ..,
pero también dividir estúpidamente en medio)))) ¿Te das cuenta de que este puesto tampoco es una estela? No... así que en 13 años escribirás la misma basura))))
Para reírse, le recuerdo por décima vez que la máquina infernal de Reshetov tiene dos errores, uno de los cuales se puede nivelar parcialmente... pero este artilugio
siempre perderá al menos un 2%... en el conjunto de datos de Doc, puedes obtener un 55,3% en el oos... pero por supuesto estos son solo loros...


Ya sabes cuáles son estos errores???? Si lo dices con confianza.....

 

Probado Buy15MALL, el modelo encontró algún tipo de correlación entre ST9, AD5, Volum7, VVolum7, otras entradas completamente ignoradas. La precisión es del 55,6%. No puedo compartir el modelo. Intenta volver a entrenar la máquina Reshetov sólo con estos cuatro.


Vizard_:

en el OOS (test) puedes obtener un 55,3%... pero por supuesto estos son solo loros...

Genial, ni siquiera son loros, es una predicción de las ganancias de la barra del eurusd m5 en las últimas 7 semanas más o menos. Pero teniendo en cuenta el diferencial creo que el comercio estará en desventaja.
Probaré un experimento similar con diferentes lags, como open0-open1, open0-open2, etc.

 

El objetivo de este ejercicio era determinar lo siguiente.

O bien mis datos se recogen correctamente y funcionan con otros algoritmos y sistemas de optimización.

O son los milagros del optimizador Reshetov, que puede hacer un modelo que valga la pena a partir de cualquier dato.

 
Vizard_:

Será mejor que practiques con una imagen, porque no se trata de procesarla, sino...

Estoy de acuerdo, necesito una reducción de ruido de calidad.
He aprendido a entrenar un modelo con validación cruzada para que la precisión no baje demasiado con los nuevos datos. Como en este caso, si hace un par de años sacaba el 100% en el entrenador y el 50% en el examen, ahora es sólo el 50% en ambos. Pero está claro que eso no es suficiente. Cuando aprenda a reducir el ruido, probablemente sacaré un par de puntos porcentuales.

 
Yuriy Asaulenko:

Lo he comprobado en los instrumentos bursátiles. A diferencia de hace unos años, todo movimiento es de 15-20 minutos... y el silencio.

En forex, sí, los minutos más bien no mandan. A veces no sé qué hacer con ella. Pero para mejorar la entrada, puedo intentarlo.


Ladistribución de la probabilidad es la misma en cualquier TF, es decir, la probabilidad de superar 3 sigmas y coger un cisne negro, ¿de qué estamos hablando?) TF es sólo otra representación del mismo gráfico
 
Estimados, antes de hacer previsiones de mercado, deberían haber estudiado la problemática de la tarea. La previsión de series temporales no es la clasificación de plantas y cánceres por chips.


Mihail Marchukajtes:

Michail, sólo una pregunta.

¿Por qué los datos están ordenados en el conjunto de datos de series temporales?


¿Qué hay que predecir?
Al menos, ¿cómo dividir el conjunto de datos en uno de entrenamiento y otro de prueba?

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