Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3375

 
Aleksey Nikolayev #:
Si se pueden escribir en una tabla pero no en una matriz)
Las NS funcionan mejor con datos homogéneos. Los datos tabulares pueden escribirse en una matriz si son del mismo tipo.
 
Para los datos tabulares, existe una arquitectura neuronal TabNet

Se posiciona como competidor de boosts.
Lo he probado, funciona bien, no skam...
 
Existen redes de este tipo, sí. Pero nuestro tema requiere redes para trabajar con secuencias y no con tablas. Porque son secuencias desde el principio.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Existen redes de este tipo, sí. Pero nuestro tema requiere redes para trabajar con secuencias y no con tablas. Porque son secuencias desde el principio.

Estoy de humor.

¿Puedes probar que son secuencias? Aparte del hecho de que son secuencias.

 
Datos tabulares según entiendo de este chivatazo

Es lo que se llama "datos ordenados".

Es una tabla donde cada fila es una observación y la columna es una característica.

 
Maxim Dmitrievsky #:
temas necesitan más redes para trabajar con secuencias en lugar de tablas.
No lo entiendo, ¿las secuencias no pueden tener formato de tabla?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Existen redes de este tipo, sí. Pero nuestro tema requiere redes para trabajar con secuencias y no con tablas. Porque son secuencias desde el principio.

La primera opción, tablas - hojas de cálculo Excel, cada fila tiene un marcador de tiempo. La forma más familiar de datos financieros.

La segunda opción, las cartas escritas a mano. Aprendizaje con un profesor, con una letra impresa como profesor, y una columna debajo de ella de variantes manuscritas de esa letra.

Comparar el bousting y el NS. ¿Cuál es más adecuado y para qué caso? ¿O son equivalentes?

PS.

De Rattle, que tiene rpart (árbol simple), rf, ada, SVM, glm, nnet (probablemente el NS más simple). El peor resultado es con rpart, segundo por la cola es nnet, los otros cuatro son más o menos lo mismo, depende de los datos de entrada.

 
Maxim Kuznetsov #:

Estoy de humor.

¿Puedes probar que son secuencias? Aparte del hecho de que son secuencias.

Series temporales es más exacto. Me parece que primero tienes que ofrecer una alternativa. De lo contrario, es algo o nada.
 
mytarmailS #:
No lo entiendo, ¿las secuencias no pueden tener formato de tabla?
Inicialmente no. Después del procesado puede tener el aspecto que quieras y depende enteramente de la conciencia del satanista de fechas.
 
СанСаныч Фоменко #:

La primera opción, tablas - tablas de Excel, a todo lo que cada fila tiene un marcador de tiempo. La forma más familiar de los datos financieros.

La segunda opción, cartas escritas a mano. Aprender con un maestro, donde como maestro es una carta impresa, y la columna debajo de ella son variantes de la ortografía manuscrita de esta carta.

Comparación entre bousting y NS. ¿Cuál es más adecuada y para qué caso? ¿O son equivalentes?

PS.

De sonajero, que tiene rpart (árbol simple), rf, ada, SVM, glm, nnet (probablemente el más simple NS). El peor resultado es con rpart, segundo desde el final es nnet, los otros cuatro son más o menos lo mismo, depende de los datos de entrada.

Tablas con datos = datos tabulares. Las tablas pueden contener cualquier tipo de datos. Son cosas diferentes.

Para simplificar la sílaba, en MO, tabular se utiliza comúnmente para referirse a tablas con datos heterogéneos. En caso contrario, si son homogéneos, se escriben en matrices.