Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3302

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Maxim Dmitrievsky grial, con ella es malo. Pero casi no tiene efecto en las operaciones por hora.

Es más, si ejecutas un bot de 5 minutos en mercados horarios, funciona. La única diferencia es la apertura en una nueva barra cada hora.
.

He restado el spread de los incrementos, visualmente no ha cambiado mucho. Parece más bien que el margen de las operaciones no lo tiene en cuenta correctamente.

Versión 1
probablemente obtiene una gran cantidad de entradas en alrededor de 1 nivel de precios (en plano), que luego son drenados.

Versión 2
Comercio 12 veces más a menudo (60/5) se llega a un drenaje más rápido. Pruebe H1 en el mismo número de señales que recibió de M5.

 
Forester #:

Versión 1
probablemente reciba muchas entradas en torno a 1 nivel de precios (en plano), que luego se fusionan

Versión 2
Operando 12 veces más a menudo (60/5) usted alcanza el drenaje más rápido. Prueba H1 en el mismo número de señales que recibió de M5

Hasta ahora me quedo con la versión que cloze precios de cinco minutos están cerca uno del otro, por lo que la propagación se come el beneficio. Ahora afk, entonces voy a comprobar diferentes opciones .

Es posible hacer al menos el cierre no en una nueva barra, pero en los ticks. Lo curioso es que puse la propagación en el modelo en la etapa de formación. Es decir, para hacer operaciones estrictamente mayores que el spread. Y aún así ocurre.

También resté el spread de los incrementos, y entrené en el gráfico resultante menos volátil, por el valor del spread. Luego lo probé en el original. Parece corregir un poco el cuadro, pero sigue sin ser lo mismo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Hasta ahora, me mantengo en la teoría de que los precios del cloze de los cinco minutos están próximos, por lo que el spread se come el beneficio.
Yo creo que es más complicado. Por ejemplo, hay un Asesor Experto en Market que muestra resultados sorprendentes en ticks reales y en ticks generados por el probador. No es posible entrar en las razones.
 
Maxim Dmitrievsky grial, con ella es malo. Pero casi no tiene efecto en las operaciones por hora.

Es más, si ejecutas un bot de 5 minutos en mercados horarios, funciona. La única diferencia es la apertura en una nueva barra cada hora.
.

He restado el spread de los incrementos, visualmente no ha cambiado mucho. Parece más bien que el margen de las operaciones no lo tiene en cuenta correctamente.

Calcular el cuantil de los incrementos de precios con un pequeño paso, por ejemplo, 0,01. Usted probablemente verá que en las operaciones por hora los incrementos son mayores que la propagación en las operaciones por hora por encima de la propagación es muchas veces mayor que en M5.

 
fxsaber #:
Creo que es más complicado. Por ejemplo, hay un Asesor Experto en el Mercado que muestra resultados diferentes en ticks reales y ticks generados por el probador. No puedo entrar en las razones.
Probablemente se basa en una óptica no real
 
СанСаныч Фоменко #:

Calcule el cuantil de los incrementos de precio con un paso pequeño, por ejemplo, 0,01. Probablemente verá que en las tarifas horarias los incrementos son mayores que el diferencial en las tarifas horarias por encima del diferencial es muchas veces mayor que en M5.

Es lógico, pero las operaciones se realizan teniendo en cuenta el diferencial. La señal puede estar muchas barras por delante. Aumento el spread - se hace cada vez peor incluso en la traine, eso es una dependencia directa.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Probablemente en el OOS.

En OOS. Te enviaré un mensaje.

 
fxsaber #:
Creo que es más complicado. Por ejemplo, hay un Asesor Experto en el Mercado que muestra resultados diferentes en ticks reales y en ticks generados por el probador. No es posible entrar en las razones.

Descargue el Asesor Experto, deshabilite las actualizaciones, compruébelo en una semana con ticks frescos.

O cambiar el tiempo en la historia, debe haber una trampa.

 
fxsaber #:
Creo que es más complicado. Por ejemplo, hay un Asesor Experto en el Mercado que muestra resultados diferentes en ticks reales y en ticks generados por el probador. No puedo entrar en las razones.

Me confundí con este adjetivo.

En los ticks generados - un grial, en los ticks reales - una ciruela.

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